(單選題)期貨交易與遠(yuǎn)期交易相比，信用風(fēng)險()。
A.較大
B.相同
C.較小
D.無法比較
參考答案：C
參考解析：與遠(yuǎn)期交易相比，在期貨交易中，以保證金制度為基礎(chǔ)，實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，每日進(jìn)行結(jié)算，信用風(fēng)險較小。
(多選題)會員制期貨交易所一般設(shè)有()。
A.會員大會
B.專業(yè)委員會
C.理事會
D.董事會
參考答案：ABC
參考解析：會員制期貨交易所一般設(shè)有會員大會、理事會、專業(yè)委員會和業(yè)務(wù)管理部門。公司制期貨交易所一般下設(shè)股東大會、董事會、監(jiān)事會(或監(jiān)事)及高級管理人員。
(判斷題)在期貨交易中，允許當(dāng)日出現(xiàn)負(fù)債結(jié)算，但負(fù)債的額度有限制。()
參考答案：B
參考解析：期貨交易實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算，也稱為逐日盯市。結(jié)算部門在每日交易結(jié)束后，按當(dāng)日結(jié)算價對交易者結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用，對應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)實(shí)行凈額一次劃轉(zhuǎn)，并相應(yīng)增加或減少保證金。如果交易者的保證金余額低于規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，則須追加保證金，從而做到“當(dāng)日無負(fù)債”。
(單選題)對交易者來說，期貨合約變量是()。
A.交易單位
B.報價單位
C.交易價格
D.交割月份
參考答案：C
參考解析：期貨交易的對象是交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，期貨合約的商品品種、數(shù)量、質(zhì)量、等級、交貨時間、交貨地點(diǎn)等條款都是既定的，是標(biāo)準(zhǔn)化的，的變量是價格，交易雙方不用再為合約條款進(jìn)行逐一商談。
(多選題)套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時期內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難
C.準(zhǔn)確模擬將使交易成本大大增加
D.股市買賣有最小單位的限制
參考答案：ABCD
參考解析：套利交易中模擬誤差來自兩個方面：一方面，組成指數(shù)的成分股太多，短時期內(nèi)買進(jìn)或賣出太多股票有困難，并且準(zhǔn)確模擬將使交易成本大大增加，對于一些成交不活躍的股票來說，買賣的沖擊成本非常大;另一方面，股市買賣有最小單位的限制，很可能產(chǎn)生零碎股，也會引起模擬誤差。
(判斷題)中國金融期貨交易所沒有采用限價指令。()
參考答案：×
參考解析：目前，我國各期貨交易所普遍采用了限價指令。
