2019年期貨從業(yè)資格《投資分析》模擬試題（3）

時(shí)間：2019-08-02 16:39:00 來(lái)源：無(wú)憂考網(wǎng) [字體：小中大]

【#期貨從業(yè)資格考試# #2019年期貨從業(yè)資格《投資分析》模擬試題（3）#】有時(shí)候，你必須一個(gè)人走，這不是孤獨(dú)，而是選擇。我們時(shí)時(shí)刻刻都在選擇，你選擇過(guò)什么樣的生活就需要付出什么樣的代價(jià)。既然選擇了期貨從業(yè)資格，就要朝著它勇敢向前，每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)，基礎(chǔ)扎實(shí)一點(diǎn)點(diǎn)，通過(guò)考試也就會(huì)更容易一點(diǎn)點(diǎn)。®無(wú)憂考網(wǎng)整理“2019年期貨從業(yè)資格《投資分析》模擬試題（3）”供考生參考。更多期貨從業(yè)資格考試模擬試題請(qǐng)?jiān)L問(wèn)®無(wú)憂考網(wǎng)期貨從業(yè)資格考試頻道。

　　一、單選題

　　1.持有成本理論是以()為中心，分析期貨市場(chǎng)的機(jī)制，論證期貨交易對(duì)供求關(guān)系產(chǎn)生的積極影響，并逐漸運(yùn)用到對(duì)金融期貨的定價(jià)上來(lái)。

　　A.融資利息

　　B.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用

　　C.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

　　D.持有收益

　　2.()定義為期權(quán)價(jià)格的變化與利率變化之間的比率，用來(lái)度量期權(quán)價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，計(jì)量利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.Delta

　　B.Gamma

　　C.Rho

　　D.Vega

　　3.關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

　　A.Delta的取值范圍為(-1，1)

　　B.深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小，只要標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格相近，價(jià)格的波動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致Delta值的劇烈變動(dòng)，因此平價(jià)期權(quán)的Gamma值

　　C.在行權(quán)價(jià)附近，Theta的絕對(duì)值

　　D.Rho隨標(biāo)的證券價(jià)格單調(diào)遞減

　　4.下列關(guān)于Delta和Gamma的共同點(diǎn)的表述中正確的有()。

　　A.兩者的風(fēng)險(xiǎn)因素都為標(biāo)的價(jià)格變化

　　B.看漲期權(quán)的Delta值和Gamma值都為負(fù)值

　　C.期權(quán)到期日臨近時(shí)，對(duì)于看跌平價(jià)期權(quán)兩者的值都趨近無(wú)窮大

　　D.看跌期權(quán)的Delta值和Gamma值都為正值

　　5.在持有成本理論模型假設(shè)下，若F表示期貨價(jià)格，S表示現(xiàn)貨價(jià)格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期貨價(jià)格可表示為()。

　　A.F=S+W-R

　　B.F=S+W+R

　　C.F=S-W-R

　　D.F=S-W+R