一、單項選擇題
1.()被定義為未來結果出現(xiàn)收益或損失的()。
A.保險;確定性
B.風險;不確定性
C.保險;不確定性
D.風險;確定性
B
2.在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是()。
A.已造成損失
B.預期損失
C.非預期損失
D.災難性損失
A
3.()是一個國家乃至全球經濟和金融體系的核心支柱。
A.保險公司
B.證券公司
C.銀行中介
D.商業(yè)銀行
D
4.()是指金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。
A.信用風險
B.操作風險
C.市場風險
D.聲譽風險
C
5.下列不是商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略的是()。
A.風險集中
B.風險對沖
C.風險轉移
D.風險規(guī)避
A
6.以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是()。
A.資本為銀行提供融資
B.吸收和消化損失
C.化解所有風險
D.維持市場信心
C
7.我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。
A.2.5%
B.10.5%
C.11.5%
D.5.5%
C
8.下列關于風險管理與商業(yè)銀行經營的關系，說法不正確的是()。
A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力
B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等
C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產和業(yè)務組合
D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值
B
9.以下不屬于市場風險的是()。
A.利率風險
B.匯率風險
C.法律風險
D.商品風險
C
10.我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于()。
A.3%
B.4%
C.5%
D.8%
C
11.下列關于風險對沖的說法不正確的是()。
A.風險對沖不能被用于管理信用風險
B.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖
C.風險對沖對管理股票風險非常有效
D.風險對沖對管理利率風險非常有效
A
12.關于理解風險與收益的關系的好處，下列說法錯誤的是()。
A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理
B.有助于銀行在經營管理活動中采用經濟資本配置
C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理
D.在風險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔風險的水平調整已經實現(xiàn)的盈利
D
二、多項選擇題
1.下述商業(yè)銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉移的有()。
A.為營業(yè)場所購買財產保險
B.對于不擅長承擔風險的業(yè)務，銀行對其配置有限的經濟資本
C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率
D.將貸款資產證券化后出售
E.要求借款人提供第三方擔保
ADE
2.商業(yè)銀行通常采用()的方式來應對和吸收預期損失。
A.風險規(guī)避
B.風險補償
C.風險對沖
D.沖減利潤
E.提取損失準備金
DE
3.下列關于風險的概念說法不正確的有()。
A.風險是一個事前的概念
B.風險是一個事后的概念
C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念
D.風險是一個無法確定的概念
E.風險是一個與損失等同的概念
BCDE
4.下列關于風險管理策略的說法，正確的有()。
A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一個借款人
B.風險對沖分為自我對沖和市場對沖
C.風險分散既可降低系統(tǒng)性風險也可降低非系統(tǒng)性風險
D.不做業(yè)務，不承擔風險
E.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風險承擔的價格補償
ABD
5.下列描述信用風險、市場風險與操作風險的關系，正確的有()。
A.信用風險主要存在于授信業(yè)務
B.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面
C.市場風險存在于交易類業(yè)務
D.操作風險具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利
E.操作風險與市場風險、信用風險存在內在的聯(lián)系
ABCE
6.風險管理與商業(yè)銀行經營的關系有()。
A.商業(yè)銀行成為整個經濟社會參與者用來轉嫁風險的主要對象
B.風險管理極大地改變了商業(yè)銀行經營管理模式
C.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力
D.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)
E.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段
ABCDE
7.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有()。
A.未分配利潤
B.未公開儲備
C.公開儲備
D.盈余公積
E.資本公積
ACDE
8.下列選項中，屬于核心一級資本的有()。
A.盈余公積
B.一般風險準備
C.實收資本
D.未分配利潤
E.超額貸款損失準備可計入部分
ABCD
三、判斷題
1.商業(yè)銀行風險管理的主要策略是風險分離、風險緩解、風險轉嫁、風險規(guī)避、風險賠償。()
A.正確B.錯誤
B
2.對于因衍生產品交易等過度投機行為所造成的災難性損失，商業(yè)銀行應當通過風險補償?shù)淖龇右砸?guī)避。()
A.正確B.錯誤
B
3.風險對沖對于利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險的管理是行之有效的。()
A.正確B.錯誤
A
4.監(jiān)管資本是商業(yè)銀行用于彌補非預期損失的資本。()
A.正確B.錯誤
B
