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2018年自學考試《風險管理》全真模擬試題【5-8】

時間:2018-03-12 10:47:00   來源:無憂考網(wǎng)     [字體: ]
【#自考# #2018年自學考試《風險管理》全真模擬試題【5-8】#】高等教育自學考試,簡稱自學考試、自考,1981年經(jīng)國務(wù)院批準創(chuàng)立,是對自學者進行的以學歷考試為主的高等教育國家考試。


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【第一篇】

81.盈利能力監(jiān)管指標不包括(  )。

  A.資本金收益率

  B.凈利息收入率

  C.不良貸款率

  D.資產(chǎn)收益率

  82.下列(  )越高表明商業(yè)銀行的流動性風險越高。

  A.現(xiàn)金頭寸指標

  B.核心存款比例

  C.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

  D.易變負債與總資產(chǎn)的比率

  83.銀行治理結(jié)構(gòu)和制衡機制,對于健全公司治理和防范聲譽風險都是至關(guān)重要的。然而,對于銀行以及銀行的責任人來說,終的保護方式是向所有員工逐步地灌輸一種恪守高度的公平和道德行為準則的精神;讓銀行上下都明確一點:不可因某項交易、銷售、貸款、客戶和盈利機會而犧牲銀行的(  )。

  A.安全

  B.利益

  C.市場

  D.聲譽

  84.根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》,其中信貸資產(chǎn)實際計提準備不包括(  )。

  A.一般準備

  B.專項準備

  C.超額準備

  D.特種準備

  85.存款理論的主要特征是它的(  )。

  A.流動性

  B.穩(wěn)健性

  C.擴張性

  D.冒險性

  86.被稱為“銀行負債思想的創(chuàng)新”的是(  )。

  A.銀行券理論

  B.存款理論

  C.購買理論

  D.銷售理論

  87.商業(yè)銀行風險管理模式的演變過程是(  )。

  A.負債風險管理模式階段-%26gt;資產(chǎn)風險管理模式階段-%26gt;資產(chǎn)負債風險管理模式階段-%26gt; 全面風險管理模式階段

  B.資產(chǎn)風險管理模式階段-%26gt;全面風險管理模式階段-%26gt;資產(chǎn)負債風險管理模式階段-%26gt; 負債風險管理模式階段

  C.負債風險管理模式階段-%26gt;資產(chǎn)風險管理模式階段-%26gt;全面風險管理模式階段-%26gt;資產(chǎn)負債風險管理模式階段

  D.資產(chǎn)風險管理模式階段-%26gt;負債風險管理模式階段-%26gt;資產(chǎn)負債風險管理模式階段-%26gt;全面風險管理模式階段

  88.下列關(guān)于風險的說法,正確的是(  )。

  A.違約風險僅針對個人而言,不針對企業(yè)

  B.結(jié)算風險指交易雙方在結(jié)算過程中,一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險

  C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

  D.與市場風險相比,信用風險的觀察數(shù)據(jù)多,且容易獲得

  89.下列關(guān)于操作風險的說法,不正確的是(  )。

  A.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面

  B.操作風險具有非營利性,它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利

  C.對操作風險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風險

  D.操作風險具有相對獨立性,不會引發(fā)市場風險和信用風險

  90.根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍,隨機變量分為(  )。

  A.確定型隨機變量和不確定型隨機變量

  B.跳躍型隨機變量和連貫型隨機變量

  C.離散型隨機變量和跳躍型隨機變量

  D.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量

  二、多項選擇題(共40題,每題1分)

  以下各小題所給出的5個選項中,至少有2個選項符合題目要求,請將正確選項的代碼填 入括號內(nèi)。

  1.一般情況下,金融風險可能造成的損失有(  )。

  A.系統(tǒng)性風險

  B.預(yù)期損失

  C.非預(yù)期損失

  D.災(zāi)難性損失

  E.非系統(tǒng)性風險

  2.全面風險管理模式具有以下特點(  )。

  A.全球的風險管理體系和全面的風險管理范圍

  B.全程的風險管理過程和全新的風險管理方法

  C.資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風險的協(xié)調(diào)管理

  D.全員的風險管理文化

  E.動態(tài)的風險管理過程

  3.風險監(jiān)測是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧?進行有效管理和控制的過程。風險管理/控制措施應(yīng)當實現(xiàn)(,)目標。

  A.風險管理戰(zhàn)略和策略復(fù)合經(jīng)營目標的要求

  B.監(jiān)測商業(yè)銀行所有風險的定性評估結(jié)果

  C.通過對風險誘因的分析,發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題,以完善風險管理程序

  D.所采取的具體措施符合風險管理戰(zhàn)略和策略的要求,并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性

  E.以上說法都不正確

  4.風險文化,又稱風險管理文化,是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀,一般由(  )幾個層次組成。

  A.風險管理戰(zhàn)略

  B.風險管理理念

  C.風險管理知識

  D.風險管理制度

  E.風險管理計劃

  5.我國商業(yè)銀行的核心資本包括(  )。

  A.普通股

  B.資本公積

  C.優(yōu)先股

  D.未分配利潤

  E.已分配利潤

  6.銀監(jiān)會規(guī)定商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)貫徹(  )原則。

  A.全面性

  B.審慎性

  C.有效性

  D.獨立性

  E.長遠性

  7.巴塞爾委員會《核心原則評價方法》指出內(nèi)控制度涉及銀行的(  )。

  A.組織結(jié)構(gòu)

  B.會計政策和程序

  C.制衡機制

  D.資產(chǎn)和投資的保全

  E.管理機構(gòu)

  8.巴塞爾委員會《銀行組織內(nèi)部控制體系框架》提出內(nèi)部控制的組成要素除了風險識別與評估,還包括(  )

  A.管理層監(jiān)察與控制文化

  B.控制活動與崗位分離

  C.信息與溝通

  D.監(jiān)控活動與偏差糾正

  E.業(yè)務(wù)培訓(xùn)與定期考核

  9.銀行風險管理流程包括的環(huán)節(jié)有(  )。

【第二篇】

11.在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時,對客戶的財務(wù)狀況分析主要包括以下內(nèi)容(  )。

  A.財務(wù)報表分析

  B.財務(wù)比率分析

  C.盈利能力分析

  D.融資能力分析

  E.現(xiàn)金流量分析

  12.以下不屬于商業(yè)銀行的集團法人客戶的是(  )。

  A.金融控股公司中的商業(yè)銀行

  B.企業(yè)集團的財務(wù)公司

  C.企業(yè)集團的擔保公司

  D.同受國家控制的所有企業(yè)

  E.相互之間存在直接控制關(guān)系的企業(yè)

  13.商業(yè)銀行在對貸款的保證人進行考察時,往往需要關(guān)注(  )。

  A.保證人的資格

  B.保證人的財務(wù)能力

  C.保證人的保證意愿

  D.保證人的法律責任

  E.保證人的年齡

  14.根據(jù)集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同,企業(yè)集團可以分為(  )。

  A.股份合作化企業(yè)集團

  B.縱向一體化企業(yè)集團

  C.橫向一體化企業(yè)集團

  D.有限責任企業(yè)集團

  E.私人經(jīng)營企業(yè)集團

  15.下列(  )屬于風險控制方法。

  A.風險規(guī)避

  B.風險分散

  C.風險轉(zhuǎn)移

  D.風險自理

  E.風險集中

  16.商業(yè)銀行分配經(jīng)濟資本的目的是(  )。

  A.風險管理的需要

  B.市場決策的需要

  C.財務(wù)管理的需要

  D.經(jīng)營考核的需要

  E.追求利潤的需要

  17.信用風險的主要形式包括(  )。

  A.結(jié)算風險

  B.流動性風險

  C.非系統(tǒng)風險

  D.違約風險

  E.國家風險

  18.操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式,其中包括(  )。

  A.聘用員工做法和工作場所安全性

  B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

  C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

  D.實物資產(chǎn)損壞

  E.外部欺詐

  19.下列關(guān)于資本作用的說法,正確的有(  )。

  A.資本為商業(yè)銀行提供融資

  B.吸收和消化損失

  C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風險承擔

  D.維持市場信心

  E.為商業(yè)銀行管理,尤其是風險管理提供根本的驅(qū)動力

  20.下列關(guān)于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法,正確的有(  )。

  A.在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中,目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)

  B.在單筆業(yè)務(wù)層面上,RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風險與收益是否匹配,為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)

  C.在資產(chǎn)組合層面上,商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后,可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配

  D.經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

  E.使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法,有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制,從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

  21.對貸款的債項評級主要是通過計量借款人的違約損失率來實現(xiàn)的,下列關(guān)于違約損失率的說法正確的有(  )。

  A.是指給定借款人為月后貸款損失金額占違約風險暴露的比例

  B.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率

  C.估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失

  D.其估計公式為違約損失率=損失/違約暴露風險

  E.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率

  22.目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括(  )。

  A.CreditMetrics模型

  B.CreditPortfolioView模型

  C.CreditRisk+模型

  D.KMV模型

  E.ZETA模型

  23.有關(guān)信用風險監(jiān)測說法正確的是(  )。

  A.這是一個動態(tài)、連續(xù)的過程

  B.風險監(jiān)測包含兩個層面的內(nèi)容

  C.是風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)

  D.應(yīng)當實現(xiàn)監(jiān)測對合同條款遵守情況等目標

  E.風險監(jiān)測可以完全避免風險

  24.匯率風險是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險,它一般因為從事一些活動而產(chǎn)生,這些活動主要是(  )

  A.商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進行Fl營外匯交易活動

  B.商業(yè)銀行增加期權(quán)的活動

  C.商業(yè)銀行因商品價格變動采取的應(yīng)對活動

  D.商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動

  E.以上說法均不正確

  25.以下指標中,衡量信用風險的指標有(  )。

  A.不良資產(chǎn)率

  B.累討一外匯敞口頭寸比例

  C.單一集團客戶授信集中度

  D.全部關(guān)聯(lián)度

  E.累計總敞口頭寸比例

【第三篇】

26.以下(  )屬于我國針對商業(yè)銀行流動性所規(guī)定的指標。

  A.存貸款比例指標

  B.資產(chǎn)流動性指標

  C.中長期貸款比例指標

  D.拆借資金比例指標

  E.短期貸款比例指標

  27.下列屬于市場風險的有(  )。

  A.利率風險

  B.股票風險

  C.違約風險

  D.匯率風險

  E.商品風險

  28.國家風險可分為(  )。

  A.政治風險

  B.信用風險

  C.社會風險

  D.經(jīng)濟風險

  E.操作風險

  29.下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有(  )。

  A.權(quán)益資本

  B.公開儲備

  C.重估儲備

  D.普通貸款儲備

  E.混合型債務(wù)工具

  30.下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有(  )。

  A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道

  B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

  C.市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的消息

  D.銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴

  E.銀行向風險承受能力低的客戶推薦高風險的理財產(chǎn)品

  31.戰(zhàn)略風險來自(  )。

  A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

  B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)

  C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

  D.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏

  E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

  32.市場風險報告的內(nèi)容包括(  )。

  A.對市場風險頭寸和市場風險水平的結(jié)構(gòu)分析

  B.市場風險管理政策和程序的遵守情況

  C.內(nèi)部和外部審計情況

  D.市場風險經(jīng)濟資本分配情況

  E.潛在市場風險預(yù)測

  33.現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行開始進行市場風險經(jīng)濟資本的內(nèi)部配置,資本配置的方法主要有(  )。

  A.黃金分割法

  B.自下而上法

  C.自上而下法

  D.經(jīng)濟增加值法

  E.收益率法

  34.商業(yè)銀行的法人信貸業(yè)務(wù)包括(  )。

  A.法人客戶貸款業(yè)務(wù)

  B.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

  C.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

  D.商業(yè)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)

  E.個人購房貸款

  35.個人信貸業(yè)務(wù)的操作風險成因一般包括(  )。

  A.商業(yè)銀行對個人信貸業(yè)務(wù)缺乏風險意識或風險防范經(jīng)驗不足

  B.內(nèi)控制度不完善,業(yè)務(wù)流程有漏洞

  C.管理模式不科學,經(jīng)營層次過低而缺乏約束

  D.個人信用體系不健全

  E.以上說法均不正確

  36.巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則,其中包括(  )。

  A.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度

  B.董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用

  C.董事會應(yīng)核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則,并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹

  D.董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當?shù)谋O(jiān)督

  E.有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責任,并在全行實行問責制

  37.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有(  )。

  A.內(nèi)部控制環(huán)境

  B.風險識別與評估

  C.內(nèi)部控制措施

  D.信息交流與反饋

  E.監(jiān)督、評價與糾正

  38.商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括(  )。

  A.開發(fā)風險計量模型

  B.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風險指標的變化和發(fā)展趨勢

  C.監(jiān)測各種不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢

  D.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果

  E.調(diào)整高風險授信限額

  39.商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有(  )。

  A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額

  B.在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告

  C.負責核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型

  D.協(xié)助財務(wù)控制人員進行復(fù)雜金融產(chǎn)品價格評估

  E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況,為管理決策提供輔助作用

  40.風險文化一般由(  )三個層次組成。

  A.風險管理理念

  B.風險模型

  C.制度

  D.知識

  E.內(nèi)部控制

【第四篇】

一、 單選題

  1 商業(yè)銀行的核心競爭力是:D

  A 吸存放貸

  B 支付中介

  C 貨幣創(chuàng)造

  D 風險管理

  2 風險是指:C

  A 損失的大小

  B 損失的分布

  C 未來結(jié)果的不確定性

  D 收益的分布

  3 風險與收益是相互影響、相互作用的,一般遵循( )的基本規(guī)律。B

  A.

  高風險低收益、低風險高收益

  B.高風險高收益、低風險低收益

  C.高風險高收益

  D.低風險低收益

  4 風險分散化的理論基礎(chǔ)是:A

  A 投資組合理論

  B 期權(quán)定價理論

  C 利率平價理論

  D 無風險套利理論

  5 與市場風險和信用風險相比,商業(yè)銀行的操作風險具有( )。B

  A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

  B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

  C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

  D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

  6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者,應(yīng)是多方面開展,這里基于( B )的風險管理策略。

  A 風險對沖

  B 風險分散

  C 風險轉(zhuǎn)移

  D 風險補償

  7 商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。C

  A.資本金管理和負債管理

  B.資產(chǎn)管理和負債管理

  C.風險管理和績效考核

  D.流動性管理和績效考核

  8 如果一個資產(chǎn)期初投資100元,期末收入150元,那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為:D

  A 0.1

  B 0.2

  C 0.3

  D 0.4

  9風險管理文化的精神核心和重要和高層次的因素是:C

  A 風險管理知識

  B 風險管理制度

  C 風險管理理念

  D 風險管理技能

  10風險識別方法中常用的情景分析法是指:C

  A 將可能面臨的風險逐一列出,并根據(jù)不同的標準進行分類

  B 通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為,由此判斷和總結(jié)哪些失誤可能導(dǎo)致風險損失

  C 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài),識別潛在的風險因素、預(yù)測風險的范圍及結(jié)果,并選擇佳的風險管理方案

  D風險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險

  11 風險因素與風險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是:B

  A 風險因素考慮得越充分,風險管理就越容易

  B 風險因素越多,風險管理就越復(fù)雜,難度就越大

  C 風險因素的多少同風險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

  D 風險管理流程越復(fù)雜,則會有效減少風險因素

  12 以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?C

  A Credit Metrics

  B KMV模型

  C VaR模型

  D 高級計量法

  13 CreditMetrics模型認為債務(wù)人的信用風險狀況用債務(wù)人的什么表示?A

  A 信用等級

  B 資產(chǎn)規(guī)模

  C 盈利水平

  D 還款意愿

  14壓力測試是為了衡量:B

  A 正常風險

  B 小概率事件的風險

  C 風險價值

  D 以上都不是

  15外部評級主要依靠:A

  A 專家定性分析

  B 定量分析

  C 定性分析和定量分析結(jié)合

  D 以上都不對

  16預(yù)期損失率的計算公式是:A

  A預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風險敞口

  B預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

  C預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風險資產(chǎn)總額

  D預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

  17中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面?D

  A 不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

  B 新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

  C 新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

  D 以上都是

  18信用風險經(jīng)濟資本是指:A

  A 商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

  B商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

  C 商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

  D 以上都不對

  19貸款組合的信用風險包括:C

  A 系統(tǒng)性風險

  B 非系統(tǒng)性風險

  C 既可能有系統(tǒng)性風險,又可能有非系統(tǒng)風險

  D 以上的都不對

  20已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為300億,如果所有借款人的違約概率都是5%,違約回收率平均為20%,那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是:B

  A15億

  B 12億

  C 20億

  D 30億