【第一篇】
81.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括( )。
A.資本金收益率
B.凈利息收入率
C.不良貸款率
D.資產(chǎn)收益率
82.下列( )越高表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。
A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B.核心存款比例
C.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
D.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
83.銀行治理結(jié)構(gòu)和制衡機(jī)制，對于健全公司治理和防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)都是至關(guān)重要的。然而，對于銀行以及銀行的責(zé)任人來說，終的保護(hù)方式是向所有員工逐步地灌輸一種恪守高度的公平和道德行為準(zhǔn)則的精神;讓銀行上下都明確一點(diǎn)：不可因某項(xiàng)交易、銷售、貸款、客戶和盈利機(jī)會(huì)而犧牲銀行的( )。
A.安全
B.利益
C.市場
D.聲譽(yù)
84.根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備不包括( )。
A.一般準(zhǔn)備
B.專項(xiàng)準(zhǔn)備
C.超額準(zhǔn)備
D.特種準(zhǔn)備
85.存款理論的主要特征是它的( )。
A.流動(dòng)性
B.穩(wěn)健性
C.擴(kuò)張性
D.冒險(xiǎn)性
86.被稱為“銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新”的是( )。
A.銀行券理論
B.存款理論
C.購買理論
D.銷售理論
87.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過程是( )。
A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt;資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt;資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt; 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt;全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt;資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt; 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt;資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt;全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt;資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt;負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt;資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt;全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
88.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )。
A.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對個(gè)人而言，不針對企業(yè)
B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征
D.與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得
89.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。
A.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面
B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利
C.對操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
90.根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機(jī)變量分為( )。
A.確定型隨機(jī)變量和不確定型隨機(jī)變量
B.跳躍型隨機(jī)變量和連貫型隨機(jī)變量
C.離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量
D.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量
二、多項(xiàng)選擇題(共40題，每題1分)
以下各小題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填 入括號(hào)內(nèi)。
1.一般情況下，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失有( )。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.預(yù)期損失
C.非預(yù)期損失
D.災(zāi)難性損失
E.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
2.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式具有以下特點(diǎn)( )。
A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍
B.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程和全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
C.資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理
D.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化
E.動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程
3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是對經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?進(jìn)行有效管理和控制的過程。風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)(，)目標(biāo)。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略復(fù)合經(jīng)營目標(biāo)的要求
B.監(jiān)測商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性評估結(jié)果
C.通過對風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序
D.所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性
E.以上說法都不正確
4.風(fēng)險(xiǎn)文化，又稱風(fēng)險(xiǎn)管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，一般由( )幾個(gè)層次組成。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略
B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念
C.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理制度
E.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃
5.我國商業(yè)銀行的核心資本包括( )。
A.普通股
B.資本公積
C.優(yōu)先股
D.未分配利潤
E.已分配利潤
6.銀監(jiān)會(huì)規(guī)定商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)貫徹( )原則。
A.全面性
B.審慎性
C.有效性
D.獨(dú)立性
E.長遠(yuǎn)性
7.巴塞爾委員會(huì)《核心原則評價(jià)方法》指出內(nèi)控制度涉及銀行的( )。
A.組織結(jié)構(gòu)
B.會(huì)計(jì)政策和程序
C.制衡機(jī)制
D.資產(chǎn)和投資的保全
E.管理機(jī)構(gòu)
8.巴塞爾委員會(huì)《銀行組織內(nèi)部控制體系框架》提出內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估，還包括( )
A.管理層監(jiān)察與控制文化
B.控制活動(dòng)與崗位分離
C.信息與溝通
D.監(jiān)控活動(dòng)與偏差糾正
E.業(yè)務(wù)培訓(xùn)與定期考核
9.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括的環(huán)節(jié)有( )。
【第二篇】
11.在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，對客戶的財(cái)務(wù)狀況分析主要包括以下內(nèi)容( )。
A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析
B.財(cái)務(wù)比率分析
C.盈利能力分析
D.融資能力分析
E.現(xiàn)金流量分析
12.以下不屬于商業(yè)銀行的集團(tuán)法人客戶的是( )。
A.金融控股公司中的商業(yè)銀行
B.企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)公司
C.企業(yè)集團(tuán)的擔(dān)保公司
D.同受國家控制的所有企業(yè)
E.相互之間存在直接控制關(guān)系的企業(yè)
13.商業(yè)銀行在對貸款的保證人進(jìn)行考察時(shí)，往往需要關(guān)注( )。
A.保證人的資格
B.保證人的財(cái)務(wù)能力
C.保證人的保證意愿
D.保證人的法律責(zé)任
E.保證人的年齡
14.根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同，企業(yè)集團(tuán)可以分為( )。
A.股份合作化企業(yè)集團(tuán)
B.縱向一體化企業(yè)集團(tuán)
C.橫向一體化企業(yè)集團(tuán)
D.有限責(zé)任企業(yè)集團(tuán)
E.私人經(jīng)營企業(yè)集團(tuán)
15.下列( )屬于風(fēng)險(xiǎn)控制方法。
A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
B.風(fēng)險(xiǎn)分散
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)自理
E.風(fēng)險(xiǎn)集中
16.商業(yè)銀行分配經(jīng)濟(jì)資本的目的是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理的需要
B.市場決策的需要
C.財(cái)務(wù)管理的需要
D.經(jīng)營考核的需要
E.追求利潤的需要
17.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括( )。
A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.違約風(fēng)險(xiǎn)
E.國家風(fēng)險(xiǎn)
18.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。
A.聘用員工做法和工作場所安全性
B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈
C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法
D.實(shí)物資產(chǎn)損壞
E.外部欺詐
19.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )。
A.資本為商業(yè)銀行提供融資
B.吸收和消化損失
C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
D.維持市場信心
E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供根本的驅(qū)動(dòng)力
20.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有( )。
A.在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)
B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)
C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配
D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的
E.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式
21.對貸款的債項(xiàng)評級(jí)主要是通過計(jì)量借款人的違約損失率來實(shí)現(xiàn)的，下列關(guān)于違約損失率的說法正確的有( )。
A.是指給定借款人為月后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
C.估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失
D.其估計(jì)公式為違約損失率=損失/違約暴露風(fēng)險(xiǎn)
E.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
22.目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括( )。
A.CreditMetrics模型
B.CreditPortfolioView模型
C.CreditRisk+模型
D.KMV模型
E.ZETA模型
23.有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測說法正確的是( )。
A.這是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過程
B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測包含兩個(gè)層面的內(nèi)容
C.是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)
D.應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測對合同條款遵守情況等目標(biāo)
E.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測可以完全避免風(fēng)險(xiǎn)
24.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，它一般因?yàn)閺氖乱恍┗顒?dòng)而產(chǎn)生，這些活動(dòng)主要是( )
A.商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行Fl營外匯交易活動(dòng)
B.商業(yè)銀行增加期權(quán)的活動(dòng)
C.商業(yè)銀行因商品價(jià)格變動(dòng)采取的應(yīng)對活動(dòng)
D.商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)
E.以上說法均不正確
25.以下指標(biāo)中，衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有( )。
A.不良資產(chǎn)率
B.累討一外匯敞口頭寸比例
C.單一集團(tuán)客戶授信集中度
D.全部關(guān)聯(lián)度
E.累計(jì)總敞口頭寸比例
【第三篇】
26.以下( )屬于我國針對商業(yè)銀行流動(dòng)性所規(guī)定的指標(biāo)。
A.存貸款比例指標(biāo)
B.資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)
C.中長期貸款比例指標(biāo)
D.拆借資金比例指標(biāo)
E.短期貸款比例指標(biāo)
27.下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.股票風(fēng)險(xiǎn)
C.違約風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
E.商品風(fēng)險(xiǎn)
28.國家風(fēng)險(xiǎn)可分為( )。
A.政治風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
E.操作風(fēng)險(xiǎn)
29.下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有( )。
A.權(quán)益資本
B.公開儲(chǔ)備
C.重估儲(chǔ)備
D.普通貸款儲(chǔ)備
E.混合型債務(wù)工具
30.下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道
B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度
C.市場流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息
D.銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴
E.銀行向風(fēng)險(xiǎn)承受能力低的客戶推薦高風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品
31.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自( )。
A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性
B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)
C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷
D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏
E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證
32.市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容包括( )。
A.對市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析
B.市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況
C.內(nèi)部和外部審計(jì)情況
D.市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本分配情況
E.潛在市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測
33.現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行開始進(jìn)行市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)部配置，資本配置的方法主要有( )。
A.黃金分割法
B.自下而上法
C.自上而下法
D.經(jīng)濟(jì)增加值法
E.收益率法
34.商業(yè)銀行的法人信貸業(yè)務(wù)包括( )。
A.法人客戶貸款業(yè)務(wù)
B.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
C.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款
D.商業(yè)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)
E.個(gè)人購房貸款
35.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因一般包括( )。
A.商業(yè)銀行對個(gè)人信貸業(yè)務(wù)缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足
B.內(nèi)控制度不完善，業(yè)務(wù)流程有漏洞
C.管理模式不科學(xué)，經(jīng)營層次過低而缺乏約束
D.個(gè)人信用體系不健全
E.以上說法均不正確
36.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括( )。
A.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度
B.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門的作用
C.董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹
D.董事會(huì)應(yīng)確保對高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督
E.有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問責(zé)制
37.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有( )。
A.內(nèi)部控制環(huán)境
B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估
C.內(nèi)部控制措施
D.信息交流與反饋
E.監(jiān)督、評價(jià)與糾正
38.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的具體內(nèi)容包括( )。
A.開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型
B.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢
C.監(jiān)測各種不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢
D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評估結(jié)果
E.調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額
39.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有( )。
A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額
B.在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告
C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型
D.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評估
E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用
40.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由( )三個(gè)層次組成。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念
B.風(fēng)險(xiǎn)模型
C.制度
D.知識(shí)
E.內(nèi)部控制
【第四篇】
一、 單選題
1 商業(yè)銀行的核心競爭力是：D
A 吸存放貸
B 支付中介
C 貨幣創(chuàng)造
D 風(fēng)險(xiǎn)管理
2 風(fēng)險(xiǎn)是指：C
A 損失的大小
B 損失的分布
C 未來結(jié)果的不確定性
D 收益的分布
3 風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。B
A.
高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益
B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益
C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益
D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益
4 風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是：A
A 投資組合理論
B 期權(quán)定價(jià)理論
C 利率平價(jià)理論
D 無風(fēng)險(xiǎn)套利理論
5 與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有( )。B
A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于( B )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A 風(fēng)險(xiǎn)對沖
B 風(fēng)險(xiǎn)分散
C 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
7 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個(gè)方面。C
A.資本金管理和負(fù)債管理
B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理
C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核
D.流動(dòng)性管理和績效考核
8 如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為：D
A 0.1
B 0.2
C 0.3
D 0.4
9風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和重要和高層次的因素是：C
A 風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)
B 風(fēng)險(xiǎn)管理制度
C 風(fēng)險(xiǎn)管理理念
D 風(fēng)險(xiǎn)管理技能
10風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指：C
A 將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類
B 通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失
C 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案
D風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)
11 風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：B
A 風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易
B 風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大
C 風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
D 風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素
12 以下哪一個(gè)模型是針對市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?C
A Credit Metrics
B KMV模型
C VaR模型
D 高級(jí)計(jì)量法
13 CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示?A
A 信用等級(jí)
B 資產(chǎn)規(guī)模
C 盈利水平
D 還款意愿
14壓力測試是為了衡量：B
A 正常風(fēng)險(xiǎn)
B 小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)
C 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D 以上都不是
15外部評級(jí)主要依靠：A
A 專家定性分析
B 定量分析
C 定性分析和定量分析結(jié)合
D 以上都不對
16預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：A
A預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口
B預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額
D預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額
17中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面?D
A 不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況
B 新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
C 新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D 以上都是
18信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指：A
A 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
B商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
C 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D 以上都不對
19貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括：C
A 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C 既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D 以上的都不對
20已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：B
A15億
B 12億
C 20億
D 30億
