【第一篇】
一、單項選擇題(共90題，每題0.5分) 以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1.下列關于風險的定義( )最符合目前金融監(jiān)管*對風險管理的思考模式。
A.風險是未來結果的不確定性
B.風險是損失的可能性
C.風險是未來結果(如投資的收益率)對期望的偏離
D.風險是未來結果的變化
2.一般情況下，商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對( )。
A.預期損失
B.非預期損失
C.災難性損失
D.經(jīng)濟損失
3.在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是( )。
A.風險識別
B.風險計量
C.風險監(jiān)測
D.風險控制
4.( )是一種適合于早期銀行特點的初級的資產(chǎn)管理理論。
A.銷售理論
B.預期收入理論
C.資產(chǎn)結構理論
D.真實票據(jù)理論
5.( )是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。
A.信用風險
B.市場風險
C.操作風險
D.流動性風險
6.( )是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。
A.信用風險
B.市場風險
C.操作風險
D.流動性風險
7.我國規(guī)定商業(yè)銀行資本充足率不得低于( )。
A.4%
B.6%
C.8%
D.10%
8.下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是( )。
A.金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失
B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失
C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失
D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移
9.下列關于風險管理部門的說法，正確的是( )。
A.必須具備高度獨立性
B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權
C.風險管理部門又稱風險管理委員會
D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施
10.20世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入( )。
A.資產(chǎn)負債風險管理模式階段
B.資產(chǎn)風險管理模式階段
C.全面風險管理模式階段
D.負債風險管理模式階段
11.風險管理文化的精神核心中最重要和層次的因素是( )。
A.風險管理知識
B.風險管理制度
C.風險管理理念
D.風險管理技能
12.在商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式中，不包括( )。
A.資產(chǎn)風險管理模式
B.負債風險管理模式
C.全面風險管理模式
D.內部管理模式
13.按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為( )。
A.集體客戶與個人客戶
B.公司客戶與法人客戶
C.法人客戶與個人客戶
D.國內客戶與國外客戶
14.重視定量分析與定性分析相結合的風險預警方法是( )。
A.黑色預警法
B.藍色預警法
C.紅色預警法
D.橙色預警法
15.( )是指由于銀行操作上的失誤，違反有關法規(guī)，資產(chǎn)質量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。
A.操作風險
B.國家風險
C.聲譽風險
D.法律風險
16.( )是指當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉變經(jīng)營決策而導致?lián)p失的風險。
A.流動性風險
B.國家風險
C.操作風險
D.法律風險
17.下面哪些不屬于市場風險( )。
A.利率風險
B.匯率風險
C.聲譽風險
D.商品風險
18.下列關于商業(yè)銀行的風險管理模式的說法，不正確的是( )。
A.資產(chǎn)負債風險管理模式重點強調對資產(chǎn)業(yè)務和負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結構、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制
B.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風險管理模式的重要分析手段
C.20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風臉管理屬于資產(chǎn)風險管理模式階段
D.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)全面風險管理原則體系基本形成
19.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。
A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模
B.企業(yè)的目標
C.全面風險管理要素
D.企業(yè)的各個層級
20.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風險承擔能力。
A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平
B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況
C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況.
D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平
【第二篇】
21.我國商業(yè)銀行監(jiān)管*借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是( )。
A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序
B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務
C.董事會應確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致
D.建立完善的信息報告和信息披露制度
22.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，信用風險管理委員會(或類似的機構)可以考慮重新設定限額的情況不包括( )。
A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動
B.借款人信用等級的變化
C.高級管理層決定的戰(zhàn)略重點的變化
D.年度進行業(yè)務計劃和預算時的變化
23.有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是( )。
A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度
B，該指標是一個動態(tài)指標
C.該指標表示為資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率
D.該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內的平均損失
24.下列不屬于風險轉移方式的是( )。
A.擔保
B.保險
C.轉讓
D.客戶分散
25.在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于( )的風險管理方法。
A.風險補償
B.風險分散
C.風險規(guī)避
D.風險轉移
26.我國規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于( )。
A.2%
B.4%
C.8%
D.10%
27.我國規(guī)定，商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過( )。
A.50%
B.65%
C.75%
D.90%
28.下列關于風險的說法，正確的是( )。
A.對大多數(shù)銀行來說，存款是、最明顯的信用風險來源
B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中
C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計
D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失
29.下列關于流動性風險的說法，不正確的是( )。
A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險。
B.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險
C.流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險
D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險
30.下列關于國家風險的說法，正確的是( )。
A.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險
B.在同一個國家范圍內的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險
C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失
D.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍
31.在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，以下關于現(xiàn)金流量分析的說法錯誤的是( )。
A.現(xiàn)金流量表一般包括經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流
B.對于經(jīng)營性現(xiàn)金流，主要關注銷售商品或提供勞務、經(jīng)營性租賃等所收到的現(xiàn)金即可
C.對于投資活動的現(xiàn)金流，不僅要關注收回投資，分得股利、利潤或取得債券利息收入，處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金，還要關注購建各種資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金以及進行權益性或債權性投資等所支付的現(xiàn)金
D.對于融資活動的現(xiàn)金流，主要關注企業(yè)債務與所有者權益的增加/減少以及股息分配
32.在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，以下不是關于單一法人客戶的非財務因素分析的是( )。
A.客戶的企業(yè)管理者的人品、誠信度、授信動機、經(jīng)營能力以及道德水平，如經(jīng)營者相
對于所有者的獨立性、決策過程等
B.客戶企業(yè)的效率比率分析
C.客戶的銷售風險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等
D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等
33.作為商業(yè)銀行內部評級法指標的是( )。
A.違約頻率
B.違約概率
C.不良率
D.違約率
34.下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風險分析的駱駝(CAMEL)系統(tǒng)的是( )。
A.個人因素
B.資本充足性
C.管理水平
D.流動性
35.( )是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管*要求的資本。
A.會計資本
B.監(jiān)管資本
C.經(jīng)濟資本
D.實收資本
36.公司治理在狹義上主要指公司股東大會、董事會和( )及高級管理層等組織機構設立與運作的機制制度。
A.職工代表大會
B.工會
C.監(jiān)事會
D.同業(yè)協(xié)會
37.我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負債的比例不得低于( )。
A.50%
B.45%
C.35%
D.25%
38.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行單一存款比例不得低于( )。
A.20%
B.10%
C.8%
D.6%
39.商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括( )。
A.風險分散
B.風險對沖
C.風險規(guī)避
D.風險隱藏
40.下列關于風險管理策略的說法，正確的是( )。
A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除
B.風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償
C.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險
D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避
【第三篇】
41.下列關于我國2001年監(jiān)管*對于貸款五級分類的定義，錯誤的是( )。
A.正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還
B.關注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素
C.次級，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，但是只要執(zhí)行擔保，就不會出現(xiàn)損失
D.可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失
42.貸款組合的信用風險包括( )。
A.系統(tǒng)性風險
B.非系統(tǒng)性風險
C.既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險
D.以上的都不對
43.( )旨在根據(jù)當前市場狀況對資產(chǎn)的真實經(jīng)濟價值進行計量，能夠及時揭示由于市場風險變化產(chǎn)生的收益或損失。
A.成本價格
B.公允價值
C.賬面價值
D.清算價值
44.( )方法就是以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。
A.模擬
B.計量
C.盯市
D.盯模
45.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和( )。
A.國際結算系統(tǒng)
B.儲蓄系統(tǒng)
C.信用卡系統(tǒng)
D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關數(shù)據(jù)
46.商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指和( )。
A.流動性風險指標
B.信用風險指標
C.風險抵補類指標
D.不良貸款遷徙率指標
47.下列關于資本的說法，正確的是( )。
A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本
B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本
C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金
D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本
48.經(jīng)風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。
A.RAROC=(收益一預期損失)/非預期損失
B.RAROC=(收益一非預期損失)/預期損失
C.RAROC=(非預期損失一預期損失)/收益
D.RAROC=(預期損失一非預期損失)/收益
49.下列關于事件的說法，不正確的是( )。
A.概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進行度量
B.不確定性事件是指在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知
C.確定性事件是指在不同的條件下重復同一行為或試驗，出現(xiàn)的結果也是相同的
D.在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結果稱為隨機事件
50.隨機變量X的概率分布表如下：
X 1410
P20% 40% 40%
則隨機變量x的期望是( )。
A.5.8
B.6.0
C.4.0
D.4.8
51.衍生產(chǎn)品的( )對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。
A.衍生作用
B.杠桿作用
C.預期外匯買賣
D.即期外匯買賣
52.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風險而持有的( )。
A.美元
B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸
C.歐元
D.所有金融工具
53.以下不屬于政治風險的是( )。
A.稅制改革
B.財產(chǎn)征用
C.洗錢
D.行業(yè)政策的改變
54.( )主要是由業(yè)務主管或風險主管制定各個業(yè)務種類操作風險的代表性指標來監(jiān)督日常經(jīng)營活動的風險狀況。
A.業(yè)務分析法8.自我評估法
C.調查問卷法
D.關鍵風險指標法
55.( )屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。
A.環(huán)境安全
B.設備安全
C.媒介安全
D.應用系統(tǒng)安全
56.( )屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡安全。
A.安全認證
B.操作系統(tǒng)安全
C.媒介安全
D.應用系統(tǒng)安全
57.隨機變量x服從均勻分布U(-1，3)，則隨機變量x的均值和方差分別是( )。
A.1和2.33
B.2和1.33
C.1和1.33
D.2和2.33
58.下列關于收益計量的說法，正確的是( )。
A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量
B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和
C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和
D.百分比收益率衡量了絕對收益
59.假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示
概率 0.050.200.150.250.35
收益率 50% 15% -10% -25% 40%
則一年后投資股票市場的預期收益率為( )。
A.18.25%
B.27.25%C.11.25%
D.11.75%
60.巴塞爾委員會認為，對付操作風險的第一道防線是嚴格的( )。
A.外部監(jiān)管
B.內部控制
C.人事管理
D.資本約束
【第四篇】
61.假設一年期零息國債的收益率為10%，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為15%、違約損失率為50%，則該BBB債券的違約概率是( )。
A.95.4%
B.91.3%
C.4.6%
D.8.7%
62.假設某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是( )。
A.0.02%
B.99.98%
C.17%
D.83%
63.( )方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。
A.原始損失數(shù)據(jù)
B.風險評估結果
C.關鍵指標
D.損失事件
64.高級計量法在計量操作風險時認可保險的風險緩釋影響，但保險的緩釋作用不超過操作風險總資本要求的( )。
A.10%
B.15%
C.18%
D.20%
65.國內少數(shù)企業(yè)在( )，開始試用國外先進的管理經(jīng)驗去識別、估測、評價和控制風險。
A.20世紀60年代
B.20世紀80年代后期
C.20世紀70年代后期
D.20世紀80年代前期
66.風險管理的核心在于( )。
A.風險識別
B.風險計量
C.風險監(jiān)測
D.選擇風險管理技術組合
67.正態(tài)隨機變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為( )。
A.68%
B.95%
C.32%
D.50%
68.下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是( )。
A.資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/p>
C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產(chǎn)負債結構、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制
D.全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理
69.下列關于信用風險的說法，正確的是( )。
A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生.
B.對商業(yè)銀行來說，貸款是的信用風險來源
C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式
D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險
70.大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨( )危機。
A.流動性
B.操作
C.法律
D.戰(zhàn)略
71.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》對違約的定義，下列( )不能視為違約。
A.商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務
B.債務人對于商業(yè)銀行的實質性信貸債務逾期90天以上
C.商業(yè)銀行提高對客戶的貸款計息水平
D.債務人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，且這些透支超過了90天以上
72.銀行監(jiān)管的依法原則是指( )。
A.監(jiān)管職權的設定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可
B.監(jiān)管活動除法律法規(guī)需要保密的，應當具有透明度
C.平等對待所有參與者
D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔，
73.在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，( )是衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性的流動性風險監(jiān)管指標。
A.流動性比率
B.超額準備金比率
C.核心負債比例
D.以上都是
74.法律風險的特征包括( )。
A.法律風險是一種特殊類型的操作風險
B.法律風險的分布非常廣泛
C.法律風險是一種需要計提資本的風險
D.以上都是
75.預期收入理論認為，任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉讓變現(xiàn)，歸根結底是以( )為基礎的。
A.實際收入
B.未來的收入
C.實際財富
D.投資收益
76.( )容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務范圍，導致集中和壟斷。
A.轉換能力理論
B.預期收入理論
C.超貨幣供給理論
D.銷售理論
77.下列降低風險的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風險。
A.風險分散
B.風險轉移
C.風險對沖
D.風險規(guī)避
78.對于操作風險，商業(yè)銀行可以采取的風險加權資產(chǎn)計算方法不包括( )。
A.標準法
B.基本指標法
C.內部模型法
D.高級計量法
79.在實際應用中，通常用正態(tài)分布來描述( )的分布。.
A.每日股票價格
B.每日股票指數(shù)
C.股票價格每日變動值
D.股票價格每日收益率
80.下列關于風險的說法，不正確的是( )。
A.風險是收益的概率分布
B.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎
C.損失是一個事前概念，風險是一個事后概念
D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身
