1.風險識別方法中常用的情景分析法是指：C
A.將可能面臨的風險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類
B.通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導致風險損失
C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結(jié)果，并選擇的風險管理方案
D.風險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險
2.風險是指：C
A.損失的大小
B.損失的分布
C.未來結(jié)果的不確定性
D.收益的分布
3.風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。B
A.高風險低收益、低風險高收益
B.高風險高收益、低風險低收益
C.高風險高收益
D.低風險低收益
4.風險分散化的理論基礎(chǔ)是：A
A.投資組合理論
B.期權(quán)定價理論
C.利率平價理論
D.無風險套利理論
5.與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有( )。B
A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于( B )的風險管理策略。
A.風險對沖
B.風險分散
C.風險轉(zhuǎn)移
D.風險補償
7.商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。C
A.資本金管理和負債管理
B.資產(chǎn)管理和負債管理
C.風險管理和績效考核
D.流動性管理和績效考核
8.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為：D
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
9.風險管理文化的精神核心和最重要和層次的因素是：C
A.風險管理知識
B.風險管理制度
C.風險管理理念
D.風險管理技能
10.商業(yè)銀行的核心競爭力是：D
A.吸存放貸
B.支付中介
C.貨幣創(chuàng)造
D.風險管理11.風險因素與風險管理復雜程度的關(guān)系是：B
A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易
B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大
C.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關(guān)程度并不大
D.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素
12.以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?C
A.Credit Metrics
B.KMV模型
C.VaR模型
D.高級計量法
13.CreditMetrics模型認為債務(wù)人的信用風險狀況用債務(wù)人的什么表示?A
A.信用等級
B.資產(chǎn)規(guī)模
C.盈利水平
D.還款意愿
14.壓力測試是為了衡量：B
A.正常風險
B.小概率事件的風險
C.風險價值
D.以上都不是
15.外部評級主要依靠：A
A.專家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析結(jié)合
D.以上都不對
16.預期損失率的計算公式是：A
A.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口
B.預期損失率=預期損失/貸款資產(chǎn)總額
C.預期損失率=預期損失/風險資產(chǎn)總額
D.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)總額
17.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面?D
A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況
B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D.以上都是
18.信用風險經(jīng)濟資本是指：A
A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金
B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的預期損失而應該持有的資本金
C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金
D.以上都不對
19.貸款組合的信用風險包括：C
A.系統(tǒng)性風險
B.非系統(tǒng)性風險
C.既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險
D.以上的都不對
20.已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預期損失是：B
A.15億
B.12億
C.20億
D.30億21.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：D
A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系
C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)
D.以上都正確
22.信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是：C
A.客戶評級
B.債項評級
C.既有客戶評級，又有債項評級
D.以上都不對
23.情景分析用于：B
A.測試單個風險因素或一小組密切相關(guān)的風險因素的假定運動對組合價值的影響
B.一組風險因素的多種情景對組合價值的影響
C.著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響
D.A和C
24.資產(chǎn)證券化的作用在于：D
A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
B.增強商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負債管理的自主性
C.是一種風險轉(zhuǎn)移的風險管理方法
D.以上都正確
25.在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?C
A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
B.RAROC=(貸款年收入-預期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
D.以上都不對
26.使用高級計量法汁算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有( )嚴格的程序。
A.違約風險模型和模型獨立控制
B.技術(shù)風險模型和模型獨立預測
C.系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作
D.操作風險模型和模型獨立驗證
27.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，下列說法正確的是( )
A.此情形屬于市場風險的一種
B.此情形是操作風險的表現(xiàn)
C.此情形會造成交易成本下降
D.此情形不會引發(fā)信用風險
28.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，( )是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。
A.法律風險
B.市場風險
C.操作風險
D.合規(guī)風險
29.隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范圍內(nèi)的概率為( )
A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97
30.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )
A.RAROC=(收益-預期損失)非預期損失
B.RAROC=(收益-非預期損失)/預期損失
C.RAROC=(非預期損失一預勢損失)/收益
D.RAROC=(預期損失一非預剃損失)/收益
