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2015年銀行業(yè)初級資格考試試題及答案:風險管理(第四套)

時間:2015-10-09 16:13:00   來源:無憂考網(wǎng)     [字體: ]
以下各小題所給出的四個選項中,只有一項最符合題目的要求,請選擇相應選項

1.如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布,如果該貸款組合的違約概率是5%,那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是:C

A.0.01

B.0.012

C.0.018

D.0.03

2以下屬于客戶評級的專家判斷法的是:D

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.以上都是

3.絕對信用價差是指:B

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D.以上都不對

4.在貸款定價中,RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?C

A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

B.RAROC=(貸款年收入-預期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

D.以上都不對

5.我國商業(yè)銀行的風險預警體系中,紅色預警法是一種:C

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相結(jié)合的分析法

D.以上都不對

6.如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為:正常類貸款50億,關(guān)注類貸款30億,次級類貸款10億,可疑類貸款7億,損失類貸款3億,那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于:C

A.3%

B.10%

C.20%

D.50%

7.金融資產(chǎn)的市場價值是指:B

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準日,自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

8.久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標?A

A.利率

B.匯率

C.股票指數(shù)

D.商品價格指數(shù)

9.市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是:C

A.收益率曲線風險

B.期權(quán)性風險

C.重新定價風險

D.基準風險

10.以下業(yè)務中包含了期權(quán)性風險的是:C

A.活期存款業(yè)務

B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務

C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款

D.結(jié)算業(yè)務該條件為11-13題的條件

A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下:A企業(yè)固定利率融資成本是10%,浮動利率融資成本是LIBOR+2%;B企業(yè)固定利率融資成本是8%,浮動利率融資成本是LIBOR+1%。

11.如果A 企業(yè)需要固定利率融資,B企業(yè)需要浮動利率融資,那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的利率互換,則各自應該如何融資 C

A.A企業(yè)進行固定利率融資,B企業(yè)進行浮動利率融資

B.A企業(yè)進行固定利率融資,B企業(yè)進行固定利率融資

C.A企業(yè)進行浮動利率融資,B企業(yè)進行固定利率融資

D.A企業(yè)進行浮動利率融資,B 企業(yè)進行浮動利率融資

12.雙方進行利率互換后,總共節(jié)約多少融資成本?A

A.1%

B.2%

C.4%

D.5%

13.如果互換雙方對獲得的融資成本的節(jié)約進行平均分配,那么各自的融資成本分別為:A

A.A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%

B.A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%

C.A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%

D.A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%

14.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是:C

A.貨幣互換需要在起初交換本金,但不需在期末交換本金

B.貨幣互換需要在期末交換本金,但不需要再起初交換本金

C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

D.以上都不對

15.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是:D

A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

B.在到期前,當期權(quán)內(nèi)在價值為零時,仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權(quán)而言,標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時,該期權(quán)的內(nèi)在價值為零

D.對于一個買方期權(quán)而言,標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時,該期權(quán)的總價值為零

16.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計準則第39號》,按照監(jiān)管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?A

A.以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)

B.持有待售的投資

C.持有到期的投資

D.貸款和應收款

17如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn),700萬美元負債,美元遠期多頭500萬,美元遠期空頭300萬,那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為:C

A.700萬美元

B.500萬美元

C.1000萬美元

D.300萬美元

18.以下關(guān)于久期的論述正確的是:A

A.久期缺口的絕對值越大,銀行利率風險越高

B.久期缺口絕對值越小,銀行利率風險越高

C.久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定,需要做具體分析

19.以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是:D

A.頭寸故意計價錯誤

B.多戶頭支票欺詐

C.交易品種未經(jīng)授權(quán)

D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

20.我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是:B

A.信息系統(tǒng)升級換代

B.合規(guī)問題

C.員工的知識/技能培養(yǎng)

D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善21.風險是指( )

A.損失的大小

B.損失的分布

C.未來結(jié)果的不確定性

D.收益的分布

22.下列關(guān)于操作風險的人員因索的說法,不正確的是( )

A.內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類

B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

C.員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權(quán)限的資金額度,或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等,致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險

D.缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風險的體現(xiàn)

23.某3年期債券麥考利久期為2年,債券目前價格為101.00元。市場利率為10%,假設市場利率突然下降1%,則按照久期公式計算,該債券價格( )

A.上漲1.84元

B.下跌1.84元

C.上漲2.O2元

D.下跌2.O2元

24.如果一個資產(chǎn)期初投資100元,期末收入l50元,那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為( )

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

25.下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是( )

A.恐怖襲擊

B.監(jiān)管規(guī)定

C.聲譽受損

D.黑客攻擊

26.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用聯(lián)動票據(jù)

D.信用價差衍生產(chǎn)品

27.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法,錯誤的是( )

A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的念融合約

B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險,也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險

28.法律風險與操作風險之間的關(guān)系是( )

A.操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同

B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的

C.法律風險與操作風險相互獨立

D.法律風險是操作風險的一種特殊類型

29.全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、( )和操作風險并舉,組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

A.市場風險

B.流動風險

C.戰(zhàn)略風險

D.法律風險

30.風險報告的職責不包括( )

A.保證有效全面風險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識

B.使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間的風險獨立

C.傳遞商業(yè)銀行的風險偏好和風險容忍度

D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責