1.如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是：C
A.0.01
B.0.012
C.0.018
D.0.03
2以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：D
A.5Cs系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.CAMELs系統(tǒng)
D.以上都是
3.絕對信用價差是指：B
A.不同債券或貸款的收益率之間的差額
B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額
C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額
D.以上都不對
4.在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?C
A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
B.RAROC=(貸款年收入-預期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
D.以上都不對
5.我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種：C
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相結(jié)合的分析法
D.以上都不對
6.如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：C
A.3%
B.10%
C.20%
D.50%
7.金融資產(chǎn)的市場價值是指：B
A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值
B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值
C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值
D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值
8.久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標?A
A.利率
B.匯率
C.股票指數(shù)
D.商品價格指數(shù)
9.市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是：C
A.收益率曲線風險
B.期權(quán)性風險
C.重新定價風險
D.基準風險
10.以下業(yè)務中包含了期權(quán)性風險的是：C
A.活期存款業(yè)務
B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務
C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款
D.結(jié)算業(yè)務該條件為11-13題的條件
A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下：A企業(yè)固定利率融資成本是10%，浮動利率融資成本是LIBOR+2%；B企業(yè)固定利率融資成本是8%，浮動利率融資成本是LIBOR+1%。
11.如果A 企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的利率互換，則各自應該如何融資 C
A.A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資
B.A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資
C.A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資
D.A企業(yè)進行浮動利率融資，B 企業(yè)進行浮動利率融資
12.雙方進行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本?A
A.1%
B.2%
C.4%
D.5%
13.如果互換雙方對獲得的融資成本的節(jié)約進行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A
A.A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%
B.A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%
C.A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%
D.A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%
14.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是：C
A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金
B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.以上都不對
15.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是：D
A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成
B.在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值
C.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零
D.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零
16.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計準則第39號》，按照監(jiān)管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?A
A.以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)
B.持有待售的投資
C.持有到期的投資
D.貸款和應收款
17如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：C
A.700萬美元
B.500萬美元
C.1000萬美元
D.300萬美元
18.以下關(guān)于久期的論述正確的是：A
A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高
B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高
C.久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系
D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析
19.以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：D
A.頭寸故意計價錯誤
B.多戶頭支票欺詐
C.交易品種未經(jīng)授權(quán)
D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件
20.我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是：B
A.信息系統(tǒng)升級換代
B.合規(guī)問題
C.員工的知識/技能培養(yǎng)
D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善21.風險是指( )
A.損失的大小
B.損失的分布
C.未來結(jié)果的不確定性
D.收益的分布
22.下列關(guān)于操作風險的人員因索的說法，不正確的是( )
A.內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類
B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等
C.員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險
D.缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風險的體現(xiàn)
23.某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101.00元。市場利率為10%，假設市場利率突然下降1%，則按照久期公式計算，該債券價格( )
A.上漲1.84元
B.下跌1.84元
C.上漲2.O2元
D.下跌2.O2元
24.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為( )
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
25.下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是( )
A.恐怖襲擊
B.監(jiān)管規(guī)定
C.聲譽受損
D.黑客攻擊
26.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )
A.總收益互換
B.信用違約互換
C.信用聯(lián)動票據(jù)
D.信用價差衍生產(chǎn)品
27.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是( )
A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的念融合約
B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的
C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式
D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險
28.法律風險與操作風險之間的關(guān)系是( )
A.操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同
B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的
C.法律風險與操作風險相互獨立
D.法律風險是操作風險的一種特殊類型
29.全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、( )和操作風險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。
A.市場風險
B.流動風險
C.戰(zhàn)略風險
D.法律風險
30.風險報告的職責不包括( )
A.保證有效全面風險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識
B.使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間的風險獨立
C.傳遞商業(yè)銀行的風險偏好和風險容忍度
D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責
