題號: 1 本題分數(shù):1.02 分
商業(yè)銀行在業(yè)務經(jīng)營中的非預期損失則需要銀行的( )來覆蓋。
A、監(jiān)管資本
B、會計資本
C、 核心資本
D、經(jīng)濟資本
標準答案：D
題號: 2 本題分數(shù):1.02 分
在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是( )。
A、銀行現(xiàn)金流
B、銀行資本金
C、銀行負債
D、銀行準備金
標準答案：B
題號: 3 本題分數(shù):1.02 分
下列理論中，屬于負債風險管理模式的是( )。
A、真實票據(jù)論
B、轉換能力理論
C、存款理論
D、預期收入理論
標準答案：C
題號: 4 本題分數(shù):1.02 分
( )是指當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉變經(jīng)營決策而導致?lián)p失的風險。
A、流動性風險
B、國家風險
C、操作風險
D、法律風險
標準答案：D
題號: 5 本題分數(shù):1.02 分
全面風險管理模式強調信用風險、( )和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉。
A、流動性風險
B、國家風險
C、法律風險
D、市場風險
標準答案：D
題號: 6 本題分數(shù):1.02 分
( )并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。
A、風險轉移
B、風險規(guī)避
C、風險分散
D、風險對沖
標準答案：A
本題得分：1.02 分
題號: 7 本題分數(shù):1.02 分
( )是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。
A、
市場風險
B、操作風險
C、流動性風險
D、國家風險
標準答案：B
題號: 8 本題分數(shù):1.02 分
一家商業(yè)銀行在交易過程中，結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，以下敘述錯誤的是：( )。
A、這屬于結算風險的一種
B、這是操作風險的表現(xiàn)
C、這會造成交易成本上升
D、可能引發(fā)信用風險
標準答案：B
題號: 9 本題分數(shù):1.02 分
已知一種債券的現(xiàn)價是100元，久期是4。5年，當市場連續(xù)復合年利率上升50個基點后，上述債券的新價格為( )。
A、87.5
B、95.5
C、97.75
D、102.25
標準答案：C
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本題得分：0 分
題號: 10 本題分數(shù):1.02 分
( )經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。
A、操作風險
B、市場風險
C、違約風險
D、流動性風險
標準答案：D
題號: 11 本題分數(shù):1.02 分
下列理論中，不屬于資產(chǎn)風險管理模式的是( )。
A、轉換能力理論
B、預期收入理論
C、超貨幣供給理論
D、銷售理論
標準答案：D
您的答案：D
本題得分：1.02 分
題號: 12 本題分數(shù):1.02 分
( )不包括在市場風險中。
A、
利率風險
B、匯率風險
C、操作風險
D、商品價格風險
標準答案：C
您的答案：C
本題得分：1.02 分
題號: 13 本題分數(shù):1.02 分
在一次全國性金融危機中，某銀行遭受了嚴重損失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是( )。
A、此商業(yè)銀行的資本金
B、此商業(yè)銀行的負債部分
C、此商業(yè)銀行的收入
D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流
標準答案：A
您的答案：A
本題得分：1.02 分
題號: 14 本題分數(shù):1.02 分
一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是( )。
A、1000
B、10%
C、9.9%
D、10
標準答案：A
您的答案：B
本題得分：0 分
題號: 15 本題分數(shù):1.02 分
( )是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。
A、
信用風險
B、市場風險
C、操作風險
D、流動性風險
標準答案：A
您的答案：A
本題得分：1.02 分
題號: 16 本題分數(shù):1.02 分
( )是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。
A、
信用風險
B、市場風險
C、操作風險
D、流動性風險
標準答案：B
您的答案：B
本題得分：1.02 分
題號: 17 本題分數(shù):1.02 分
歷曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于( )。
A、法律風險
B、 政策風險
C、 操作風險
D、策略風險
標準答案：C
您的答案：D
本題得分：0 分
題號: 18 本題分數(shù):1.02 分
將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于( )的風險管理方法。
A、風險對沖
B、風險分散
C、風險規(guī)避
D、風險轉移
標準答案：B
您的答案：D
本題得分：0 分
題號: 19 本題分數(shù):1.02 分
在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于( )的風險管理方法。
A、風險補償
B、風險分散
C、風險規(guī)避
D、風險轉移
標準答案：C
您的答案：C
本題得分：1.02 分
題號: 20 本題分數(shù):1.02 分
資產(chǎn)風險管理模式強調商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自( )。
A、負債業(yè)務
B、資產(chǎn)業(yè)務
C、中間業(yè)務
D、表外業(yè)務
標準答案：B
您的答案：A
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題號: 21 本題分數(shù):1.02 分
下列關于銀行資本作用的敘述不正確的是( )。
A、提供融資
B、使銀行免受損失
C、維持市場信心
D、限制銀行業(yè)務過度擴張
標準答案：B
您的答案：D
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題號: 22 本題分數(shù):1.02 分
一家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當期收益，下列判斷正確的是：( )。
A、當期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性
B、當期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時所承擔的風險
C、評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應當采用經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法RAPM
D、銀行的風險偏好可使其在長期獲得較高的收益
標準答案：C
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題號: 23 本題分數(shù):1.02 分
( )是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性。
A、
流動性風險
B、國家風險
C、聲譽風險
D、 法律風險
標準答案：B
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題號: 24 本題分數(shù):1.02 分
( )是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。
A、
流動性風險
B、國家風險
C、聲譽風險
D、法律風險
標準答案：A
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題號: 25 本題分數(shù):1.02 分
同時投擲兩枚相同硬幣的基本事件有( )種。
A、1
B、2
C、3
D、4
標準答案：C
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題號: 26 本題分數(shù):1.02 分
在以下商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，最消極的風險管理策略是( )。
A、風險分散
B、風險對沖
C、風險轉移
D、風險規(guī)避
標準答案：D
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題號: 27 本題分數(shù):1.02 分
以下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是( )。
A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標準
B、強調商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束
C、提出市場風險的資本要求
D、提出合格監(jiān)管資本的范圍
標準答案：B
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題號: 28 本題分數(shù):1.02 分
在利率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是( )。
A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確
B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導數(shù)項，適合在利率大幅波動時使用
C、
國債的價格變動與利率的變動方向正相關
D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小
標準答案：B
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題號: 29 本題分數(shù):1.02 分
巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于( )。
A、32%
B、16%
C、8%
D、4%
標準答案：C
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題號: 30 本題分數(shù):1.02 分
下列理論中，屬于資產(chǎn)風險管理模式的是( )。
A、銀行券理論
B、資產(chǎn)結構理論
C、購買理論
D、銷售理論
標準答案：B
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題號: 31 本題分數(shù):1.02 分
( )不屬于事前風險控制手段。
A、風險轉移
B、風險規(guī)避
C、風險補償
D、風險分散
標準答案：C
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題號: 32 本題分數(shù):1.02 分
以下對正態(tài)分布的描述正確的是( )。
A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布
B、整個正態(tài)曲線下的面積為1
C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布
D、正態(tài)曲線是遞增的
標準答案：B
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題號: 33 本題分數(shù):1.02 分
以下屬于20世紀60年代華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論的有( )。
A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型
B、布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型
C、缺口分析與久期分析法的提出
D、羅斯提出套利定價理論
標準答案：A
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題號: 34 本題分數(shù):1.02 分
商業(yè)銀行的信貸業(yè)務是全面的，而非集中于同一業(yè)務，其原因是( )。
A、全面的信貸業(yè)務可以轉移系統(tǒng)性風險
B、全面的信貸業(yè)務可以分散非系統(tǒng)性風險
C、全面的信貸業(yè)務可以獲得規(guī)模效應
D、全面的信貸業(yè)務可以降低成本
標準答案：B
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題號: 35 本題分數(shù):1.02 分
( )是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或對行業(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。
A、流動性風險
B、戰(zhàn)略風險
C、操作風險
D、法律風險
標準答案：B
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題號: 36 本題分數(shù):1.02 分
對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風險來源于( )業(yè)務。
A、信用擔保
B、貸款
C、衍生品交易
D、同業(yè)交易
標準答案：B
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題號: 37 本題分數(shù):1.02 分
巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改，并于( )后的資本協(xié)議征求意見稿。
A、1998年5月
B、1999年6月
C、2001 年1月
D、2003年4月
標準答案：B
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題號: 38 本題分數(shù):1.02 分
一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施( )。
A、風險分散
B、風險對沖
C、風險規(guī)避
D、風險補償
標準答案：D
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題號: 39 本題分數(shù):1.02 分
商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領域，使違約風險降低，其原因是( )。
A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖
B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉移
C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關性來進行風險分散
D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應
標準答案：C
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題號: 40 本題分數(shù):1.02 分
在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風險轉移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于( )的風險管理方法。
A、風險對沖
B、風險分散
C、風險規(guī)避
D、風險轉移
標準答案：D
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本題得分：0 分 題號: 41 本題分數(shù):1.02 分
金融投資普遍以( )作為分析計量指標的主流分析框架。
A、收益率方差
B、絕對收益
C、絕對離差
D、對數(shù)收益率
標準答案：A
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題號: 42 本題分數(shù):1.02 分
巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是( )。
A、按風險事故
B、按損失結果
C、按風險發(fā)生的范圍
D、按誘發(fā)風險的原因
標準答案：D
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題號: 43 本題分數(shù):1.02 分
( )不是全面風險管理模式的特征。
A、全球的風險管理體系
B、全面的風險管理范圍
C、全員的風險管理文化
D、全程的風險識別過程
標準答案：D
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題號: 44 本題分數(shù):1.02 分
一家商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風險屬于( )。
A、市場風險
B、操作風險
C、聲譽風險
D、信用風險
標準答案：D
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本題得分：0 分
題號: 45 本題分數(shù):1.02 分
以下對風險的理解不正確的是( )。
A、是未來結果的變化
B、是損失的可能性
C、是未來結果對期望的偏離
D、是未來將要獲得的損失
標準答案：D
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題號: 46 本題分數(shù):1.02 分
A股票的預期收益率為10%，標準差為20%;B股票的預期收益率為5%，標準差為10%。為得到最小的風險，AB的投資比率應為( )。
A、0.8
B、0.6
C、0.4
D、0.2
標準答案：C
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題號: 47 本題分數(shù):1.02 分
( )是指由于銀行操作上的失誤，違反有關法規(guī)，資產(chǎn)質量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。
A、操作風險
B、國家風險
C、聲譽風險
D、法律風險
標準答案：C
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題號: 48 本題分數(shù):1.02 分
商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風險屬于( )的風險管理方法。
A、
風險對沖
B、風險分散
C、風險規(guī)避
D、風險轉移
標準答案：A
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題號: 49 本題分數(shù):1.02 分
在一般情況下，對戰(zhàn)略風險、操作風險和法律風險，可采取( )等方法。
A、風險分散
B、風險對沖
C、風險規(guī)避
D、風險轉移
標準答案：C
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題號: 50 本題分數(shù):1.02 分
在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括( )。
A、資產(chǎn)風險管理模式
B、負債風險管理模式
C、全面風險管理模式
D、內(nèi)部管理模式
標準答案：D
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題號: 51 本題分數(shù):1.02 分
假設交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是( )。
A、10%
B、10.5%
C、13%
D、9.5%
標準答案：D
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題號: 52 本題分數(shù):1.02 分
( )是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管*要求的資本。
A、會計資本
B、監(jiān)管資本
C、經(jīng)濟資本
D、實收資本
標準答案：B
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二、多選題 共 12 題
題號: 53 本題分數(shù):2.04 分
《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是( )。
A、最低資本要求
B、信用風險控制
C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查
D、市場紀律約束
E、金融創(chuàng)新
標準答案：ACD
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題號: 54 本題分數(shù):2.04 分
商業(yè)銀行因承擔下列風險，獲得風險補償而營利的是( )。
A、違約風險
B、操作風險
C、市場風險
D、流動性風險
E、結算風險
標準答案：ACDE
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題號: 55 本題分數(shù):2.04 分
以下風險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有。( )
A、風險轉移
B、風險規(guī)避
C、風險對沖
D、風險分散
E、風險補償
標準答案：ABCDE
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題號: 56 本題分數(shù):2.04 分
商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風險的風險管理策略是( )。
A、風險分散
B、風險對沖
C、風險轉移
D、風險規(guī)避
E、風險補償
標準答案：BCDE
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題號: 57 本題分數(shù):2.04 分
在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，歸定對信用風險資產(chǎn)風險加權的計算方法有三種，分別是( )。
A、基本指標法
B、內(nèi)部模型法
C、標準法
D、內(nèi)部評級初級法
E、內(nèi)部評級高級法
標準答案：CDE
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題號: 58 本題分數(shù):2.04 分
目前RAROC等經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC。( )
A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性
B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平
C、RAROC=(收益-預期損失)/經(jīng)濟資本
D、使銀行不再注重盈利性
E、放棄了股東價值化的目標
標準答案：ABC
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題號: 59 本題分數(shù):2.04 分
經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是( )。
A、經(jīng)濟資本是銀行為應當未來資產(chǎn)的非預期損失而持有的資本金
B、經(jīng)濟資本應與商業(yè)銀行的整體風險水平成反比
C、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量
D、經(jīng)濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介
E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟資本分離的趨勢
標準答案：ACD
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題號: 60 本題分數(shù):2.04 分
某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風險管理方法有( )。
A、積極開展國際業(yè)務來分散面臨的風險
B、通過相應的衍生品市場來進行風險對沖
C、通過資產(chǎn)負債的匹配來進行自我風險對沖
D、 更多發(fā)放有擔保的貸款為銀行保險
E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風險補償
標準答案：ABCDE
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題號: 61 本題分數(shù):2.04 分
可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有。( )
A、預期收益率
B、標準差
C、方差
D、中位數(shù)
E、眾數(shù)
標準答案：BC
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題號: 62 本題分數(shù):2.04 分
以下對風險管理與商業(yè)銀行的關系的理解正確的有( )。
A、風險管理是商業(yè)銀行的基本職能
B、風險管理是商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段
C、風險管理為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)
D、健全的風險管理體系偉商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值
E、風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力
標準答案：ABCDE
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題號: 63 本題分數(shù):2.04 分
商業(yè)銀行的核心資本包括( )。
A、權益資本
B、混合性債務工具
C、公開儲備
D、未公開儲備
E、重估儲備
標準答案：AC
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題號: 64 本題分數(shù):2.04 分
商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有( )。
A、安全性
B、約束性
C、流動性
D、效益性
E、規(guī)模性
標準答案：ACD
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三、判斷題 共 11 題
題號: 65 本題分數(shù):2.04 分
我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權、可轉換債券。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 66 本題分數(shù):2.04 分
分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風險。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 67 本題分數(shù):2.04 分
商業(yè)銀行面臨的聲譽風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 68 本題分數(shù):2.04 分
1973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導出美式期權定價的一般模型，為當時的金融衍生品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域被稱為華爾街的第二次數(shù)學革命。( )
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題號: 69 本題分數(shù):2.04 分
銀行面臨風險時應該首先選擇風險規(guī)避策略。( )
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題號: 70 本題分數(shù):2.04 分
在預期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標準差更小的資產(chǎn)( )。
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題號: 71 本題分數(shù):2.04 分
經(jīng)濟資本就是會計資本。( )
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您的答案：
銀行實施風險管理的目標就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風險。( )
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題號: 73 本題分數(shù):2.04 分
資本充足率是指資本對風險加權資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會計資本。( )
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題號: 74 本題分數(shù):2.04 分
經(jīng)濟資本能夠用于彌補銀行的預期損失和非預期損失。( )
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題號: 75 本題分數(shù):2.04 分
信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征。( )
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