題號: 1 本題分數(shù):0.40 分
商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，其主體是()。
A、商業(yè)銀行
B、專家
C、債務人
D、客戶
標準答案：A
題號: 2 本題分數(shù):0.40 分
下面有關違約概率的說法，錯誤的是( )。
A、違約概率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性
B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與3個基點中的較高者
C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經濟蕭條時期
D、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好
標準答案：D
題號: 3 本題分數(shù):0.40 分
在貸款定價過程中。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括( )。
A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)
B、違約風險暴露的數(shù)據(jù)
C、擔保品價值的數(shù)據(jù)
D、部門成本的數(shù)據(jù)
標準答案：D
題號: 4 本題分數(shù):0.40 分
在授權管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計算與風險相一致的信貸條件時，有權單獨設立信貸條件的是( )。
A、營銷人員
B、風險分析人員
C、信貸審批人員
D、信貸組合管理人員
標準答案：A
題號: 5 本題分數(shù):0.40 分
下列不屬于對經濟資本進行科學配置應具備的前提條件的是( )。
A、了解各種風險的概率分布
B、確定銀行對各風險敞口所提取的風險準備金額度
C、確定各類風險敞口的額度，以及這些敞口的損失相關性
D、確定銀行對風險的容忍程度
標準答案：B
題號: 6 本題分數(shù):0.40 分
某銀行貸出了了價值為10億元人民幣的等級為A的貸款，假定在第一年違約的總價值為2000萬人民幣，第二年違約的總價值為1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計死亡率為()。
A、1%
B、1.02%
C、2%
D、3%
標準答案：D
題號: 7 本題分數(shù):0.40 分
在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是( )。
A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性
B、經濟前景
C、收益率
D、過去的組合集中情況
標準答案：C
題號: 8 本題分數(shù):0.40 分
( )不屬于按照信貸產品種類劃分的個人客戶。
A、抵押房貸
B、車貸
C、新申請客戶
D、信用卡消費
標準答案：C
題號: 9 本題分數(shù):0.40 分
商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結構(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調整、重新安排、重新組織，其目的主要在于( )。
A、增加收益
B、提高經濟資本配置效率
C、降低客戶違約風險
D、實現(xiàn)資產多元化配置
標準答案：C
題號: 10 本題分數(shù):0.40 分
銀行在進行壓力測試時，第一步是( )。
A、分析借款人和抵質押品價值在假定條件下可能的變動情況
B、根據(jù)分析結果計算借款人違約概率和銀行的違約損失
C、設定情景假設
D、根據(jù)客戶經理的分析結果匯總估算銀行總體損失
標準答案：C
題號: 11 本題分數(shù):0.40 分
將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠期合約或期權組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是( )。
A、復制信用票據(jù)
B、信用組合證券化
C、信用聯(lián)動結構化票據(jù)
D、合成債券
標準答案：C
題號: 12 本題分數(shù):0.40 分
單個資產信用風險的加總一般()資產組合的信用風險。
A、大于
B、小于
C、等于
D、不確定
標準答案：A
題號: 13 本題分數(shù):0.40 分
在經濟資本的配置中，以違約概率和風險敞口的乘積作為加權因子，根據(jù)因子大小來分配經濟資本的方法屬于( )。
A、預期損失分配法
B、損失變化分配法
C、矩陣分解法
D、非預期損失分配法
標準答案：A
題號: 14 本題分數(shù):0.40 分
從操作層面上講，( )不用于經濟資本的配置。
A、預期損失分配法
B、損失變化分配法
C、矩陣分解法
D、收入變動法
標準答案：D
題號: 15 本題分數(shù):0.40 分
就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，( )是其面臨的大的、主要的風險。
A、市場風險
B、信用風險
C、流動性風險
D、操作風險
標準答案：B
題號: 16 本題分數(shù):0.40 分
典型的組合信用模型通常采用( )方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產的相關性。
A、資產分組
B、集中度指標
C、蒙特卡羅模擬
D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代
標準答案：C
題號: 17 本題分數(shù):0.40 分
在商業(yè)銀行貸款定價領域，美國銀行家信托公司先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC =(某項貸款的一年收入-各項費用-預期損失)/監(jiān)管或經濟資本，這一指標代表()。
A、風險調整資本回報率
B、風險調整資產回報率
C、資產風險回報率
D、風險資本回報率
標準答案：A
題號: 18 本題分數(shù):0.40 分
假定某企業(yè)當年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為()。
A、80%
B、20%
C、125%
D、150%
標準答案：B
題號: 19 本題分數(shù):0.40 分
在過去的很長一段時間內，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對客戶進行信用風險評級，這類系統(tǒng)中的5Cs方法不考慮的因素為()。
A、債務人資本實力
B、債務人還款能力
C、信貸專家的主觀估計
D、貸款抵押品
標準答案：C
題號: 20 本題分數(shù):0.40 分
商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是()。
A、限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的在一定時期內，商業(yè)銀行能夠接受的大信用暴露
B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋
C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債
D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮
標準答案：C
題號: 21 本題分數(shù):0.40 分
壓力測試是一種商業(yè)銀行經常采用的風險管理技術，主要分為敏感性分析和( )兩種方法。
A、情景分析法
B、分解分析法
C、失誤數(shù)分析法
D、專家調查分析法
標準答案：A
題號: 22 本題分數(shù):0.40 分
客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內容不包括()。
A、客戶信用評級
B、風險區(qū)分能力驗證
C、校正各風險參數(shù)
D、對評級結果的應用進行測試
標準答案：A
題號: 23 本題分數(shù):0.40 分
在商業(yè)銀行進行國家風險限額管理時，經常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務人由于政府或監(jiān)管*的控制不能自由獲得外匯或不能將資產轉讓于境外而導致不能按期償還債務。由此類情況而產生的風險叫做( )。
A、轉移風險
B、外匯風險
C、市場風險
D、操作風險
標準答案：A
題號: 24 本題分數(shù):0.40 分
以下各模型不屬于信用評分模型的是()。
A、線性概率模型
B、Probit模型
C、Logit模型
D、死亡率模型
標準答案：D
題號: 25 本題分數(shù):0.40 分
關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是( )。
A、
資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險
B、某組合風險越大，其資本轉換因子越高
C、同樣的資本，風險高的組合計劃的授信額就越高
D、通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額
標準答案：C
題號: 26 本題分數(shù):0.40 分
重視定量分析與定性分析相結合的風險預警方法是( )。
A、
黑色預警法
B、藍色預警法
C、紅色預警法
D、橙色預警法
標準答案：C
題號: 27 本題分數(shù):0.40 分
按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為()
A、法人客戶和個人客戶
B、企業(yè)類客戶和機構類客戶
C、單一法人客戶和集團法人客戶
D、公共客戶和私人客戶
標準答案：A
題號: 28 本題分數(shù):0.40 分
在限額管理過程中需要進行的決策不包括( )。
A、
確定限額的結構
B、 確定用來計算限額的方法
C、確定限額的約束性
D、確定限額管理的具體信貸種類
標準答案：D
題號: 29 本題分數(shù):0.40 分
下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是()。
A、信用衍生產品是允許轉移信用風險的金融合約
B、信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的
C、信用衍生產品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式
D、信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險
標準答案：B
題號: 30 本題分數(shù):0.40 分
假定銀行總體經濟資本為C，有3個分配單元，對應的非預期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預期損失占比的經濟資本配置方法，則第2個單元對應的經濟資本為()。
A、CVAR2
B、C×
C、CVAR2
D、C×
標準答案：C
題號: 31 本題分數(shù):0.40 分
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是( )。
A、銀行停止對貸款計息
B、債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過60
C、銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經濟損失
D、銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對銀行集團的債務
標準答案：B
題號: 32 本題分數(shù):0.40 分
有關預期損失與非預期損失，下列說法錯誤的是( )。
A、預期損失表示資產損失的平均值，而非預期損失表示資產損失的波動幅度
B、相對于預期損失，非預期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在
C、從計量角度來看，非預期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的
D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預期損失
標準答案：C
題號: 33 本題分數(shù):0.40 分
一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉移該筆業(yè)務的信用風險而購買總收益互換。按該合約規(guī)定(以一年為支付期)，銀行向信用保護賣方支付以固定利率15%為基礎的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動利率為13%，在支付期內貸款市場價值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為()。
A、
10%和13%
B、5%和13%
C、15%和10%
D、5%和15%
標準答案：B
題號: 34 本題分數(shù):0.40 分
根據(jù)《中國人民銀行關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。
A、次級類貸款
B、損失類貸款
C、可疑類貸款
D、關注類貸款
標準答案：C
題號: 35 本題分數(shù):0.40 分
與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關注()可能造成的影響。
A、管理層風險
B、生產風險
C、系統(tǒng)風險
D、個體風險
標準答案：C
題號: 36 本題分數(shù):0.40 分
有關集團客戶，下列說法錯誤的是( )。
A、存在投資關系，在股權或經營決策上具有直接或間接控制與被控制關系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體
B、無論是否存在投資關系，通過自然入或與其關系密切的家庭成員作為主要投資人和關鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體
C、存在關聯(lián)交易、資產重組或可能不按公允價格原則轉移資產、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產發(fā)生風險的企事業(yè)法人群體
D、以資本為主要聯(lián)結紐帶，以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機構共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格
標準答案：D
題號: 37 本題分數(shù):0.40 分
關于Credit Risk + 模型的以下說法，不正確的是()。
A、根據(jù)火災險的財險精算原理對貸款組合違約率進行分析
B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)
C、認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的
D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布
標準答案：C
題號: 38 本題分數(shù):0.40 分
商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是()。
A、
為了發(fā)行證券
B、為了真正實現(xiàn)權益資產與原始權益人的破產隔離
C、為了購買權益資產
D、為了保證投資者本息的按期支付
標準答案：B
題號: 39 本題分數(shù):0.40 分
可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( )。
A、
單一客戶風險限額
B、組合風險限額
C、集團客戶風險限額
D、以上均不對
標準答案：B
題號: 40 本題分數(shù):0.40 分
( )不屬于在進行貸款定價時明確考慮的因素。
A、處理該筆貸款所花費的成本
B、由于貸款可能發(fā)生違約所導致的成本
C、資本金要求所帶來的成本
D、客戶的規(guī)模
標準答案：D題號: 41 本題分數(shù):0.40 分
采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是()。
A、Credit Risk+
B、Credit Monitor
C、CreditMetricis
D、Credit Portfolio View
標準答案：A
題號: 42 本題分數(shù):0.40 分
Credimetrics的核心思想是( )。
A、組合價值的變化不僅要受到資產違約的影響，而且資產等級的變化也對其價值產生影響
B、公司特有的資產分布及其資本結構決定了公司的信用質量特征
C、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結構無關
D、信用質量的變化是宏觀經濟因素變化的結果
標準答案：A
題號: 43 本題分數(shù):0.40 分
按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用( )。
A、評級方法和評分方法
B、評級方法和評級方法
C、評分方法和評級方法
D、評分方法和評分方法
標準答案：A
題號: 44 本題分數(shù):0.40 分
( )不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式。
A、抵押
B、質押
C、保證
D、信用證
標準答案：D
題號: 45 本題分數(shù):0.40 分
商業(yè)銀行信用風險經濟資本主要用于規(guī)避銀行的()。
A、預期損失
B、災難性損失
C、非預期損失
D、常規(guī)性損失
標準答案：C
題號: 46 本題分數(shù):0.40 分
中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行信用風險評估，其中包括經營績效類指標、資產質量類指標和審慎經營類指標，以下各指標不屬于審慎經營類指標的是()
A、資本充足率
B、股本凈回報率
C、大額風險集中度
D、不良貸款撥備覆蓋率
標準答案：B
題號: 47 本題分數(shù):0.40 分
在財務分析過程中，用來衡量企業(yè)經營能力的指標不包括( )。
A、存貨周轉率
B、應收賬款周轉率
C、資產周轉率
D、資產負債率
標準答案：D
題號: 48 本題分數(shù):0.40 分
在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務比率不屬于營運能力指標的是()。
A、
存貨周轉率
B、資產回報率
C、權益收益率
D、資產負債率
標準答案：D
題號: 49 本題分數(shù):0.40 分
下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是( )。
A、信用衍生產品是允許轉移信用風險的金融合約
B、信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的
C、信用衍生產品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式
D、信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險
標準答案：B
題號: 50 本題分數(shù):0.40 分
假定某銀行2006會計年度結束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其共有一般準備8億人民幣，專項準備1億人民幣，特種準備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為( )。
A、5%
B、5.6%
C、20%
D、50%
標準答案：D
題號: 51 本題分數(shù):0.40 分
以下各因素中，商業(yè)銀行在進行一般貸款定價時不需要明確考慮的是( )。
A、資本金要求所帶來的成本
B、
處理該筆貸款所花費的成本
C、客戶的規(guī)模
D、由于貸款可能發(fā)生違約所導致的成本
標準答案：C
題號: 52 本題分數(shù):0.40 分
假定某企業(yè)2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產總額為170萬元，年底資產總額為190萬元，則其總資產周轉率約為()。
A、20%
B、26%
C、53%
D、56%
標準答案：D
題號: 53 本題分數(shù):0.40 分
一般而言，以下因素不會造成借款人信用風險提高的是()。
A、
借款人財務杠桿提高
B、借款人收益波動性變大
C、利率水平降低
D、經濟轉入蕭條
標準答案：C
題號: 54 本題分數(shù):0.40 分
可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產品是()。
A、總收益互換
B、信用違約互換
C、信用價差衍生產品
D、信用聯(lián)動票據(jù)
標準答案：C
題號: 55 本題分數(shù):0.40 分
假設某銀行在2006會計年度結束時，其正常類貸款為80億人民幣，關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為( )。
A、2%
B、5%
C、20%
D、25%
;
標準答案：B
題號: 56 本題分數(shù):0.40 分
一般認為，顯著影響新興市場國家主權評級的因素不包括()。
A、
該國匯率水平
B、該國通貨膨脹率水平
C、違約史指標
D、人均收入
標準答案：D
題號: 57 本題分數(shù):0.40 分
在對集團客戶進行合并報表時，下列說法正確的是( )。
A、合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權人的分析要求
B、母公司和子公司的債權人對企業(yè)的債權要求權通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經濟主體
C、合并報表能為預測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù)
D、合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務
標準答案：B
題號: 58 本題分數(shù):0.40 分
組合貸款層面的行業(yè)風險屬于( )。
A、系統(tǒng)風險
B、非系統(tǒng)風險
C、特定風險
D、宏觀風險
標準答案：A
題號: 59 本題分數(shù):0.40 分
以下說法中不正確的是( )。
A、違約頻率即通常所稱的違約率
B、違約概率和違約頻率不是同一個概念
C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的
D、違約概率與不良率是不可比的
標準答案：C
題號: 60 本題分數(shù):0.40 分
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是( )。
A、債務人評級
B、債項評級
C、不良貸款評級
D、貸款評級
標準答案：B
題號: 61 本題分數(shù):0.40 分
商業(yè)銀行在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括()。
A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)
B、部門成本的數(shù)據(jù)
C、違約風險暴露的數(shù)據(jù)
D、擔保品價值的數(shù)據(jù)
標準答案：B
題號: 62 本題分數(shù):0.40 分
假設某銀行在2006會計年度結束時，其正常貸款為95億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為()。
A、2%
B、5%
C、20%
D、25%
標準答案：B
題號: 63 本題分數(shù):0.40 分
采用VaR方法來計算非預期損失時，需首先確定( )。
A、信貸資產組合潛在損失的分布
B、信貸資產組合價值的分布
C、不同信貸資產組合的風險特征
D、信貸資產組合的組成成分
標準答案：A
題號: 64 本題分數(shù):0.40 分
目前，在國際銀行業(yè)中使用多的風險調整績效考核指標RAROC的計算公式為( )。
A、RAROC=(收入-預期損失-其他各項費用)/監(jiān)管資本
B、RAROC=(收益-非預期損失-其他各項費用)/監(jiān)管資本
C、RAROC=(收益-預期損失-其他各項費用)/經濟資本
D、RAROC=(收入-非預期損失-其他各項費用)/經濟資本
標準答案：C
題號: 65 本題分數(shù):0.40 分
( )不屬于信用風險控制的手段。
A、授權管理
B、貸款流程控制
C、貸款定價
D、客戶財務分析
標準答案：D
題號: 66 本題分數(shù):0.40 分
下面有關違約概率的說法，錯誤的是()。
A、違約概率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性
B、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好
C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經濟蕭條時期
D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與3個基點中的較高者
標準答案：B
題號: 67 本題分數(shù):0.40 分
信用聯(lián)動票據(jù)的主要吸引力在于( )。
A、可獲得更高的投資收益
B、可完全規(guī)避信用風險
C、可獲得其他信用衍生產品無法達到的避稅功能
D、不需要對相關的證券進行實際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標的資產的現(xiàn)金收益
標準答案：D
題號: 68 本題分數(shù):0.40 分
關于商業(yè)銀行信息披露的以下說法，不正確的是( )。
A、信息披露是一種中立、良性的政策手段
B、通過強化信息披露可以達到強化市場約束的目的
C、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息
D、商業(yè)銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信息
標準答案：D
題號: 69 本題分數(shù):0.40 分
假定某銀行總體經濟資本為C，有3個分配單元，非預期損失總額為CVAR，不包括每個單元所對應的非預期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預期損失占比的經濟資本配置方法，則第2個單元對應的經濟資本為()。
A、CVAR2
B、C*CVAR2
C、C*CVAR2/(CVAR1+CVAR2+CVAR3)
D、C*(CVAR-CVAR2)/(3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3)
標準答案：D
題號: 70 本題分數(shù):0.40 分
假定某企業(yè)2006年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產總額為180萬元，則其資產回報率(ROA)約為( )。
A、28%
B、35%
C、39%
D、40%
標準答案：B
題號: 71 本題分數(shù):0.40 分
與一般單個企業(yè)不同的是，在對集團客戶進行財務分析時還需要涉及到( )
A、分析企業(yè)經營能力的問題
B、匯總報表與合并報表問題
C、分析企業(yè)償債能力的問題
D、分析企業(yè)還款能力的問題
標準答案：B
題號: 72 本題分數(shù):0.40 分
與一般單個企業(yè)不同的是，商業(yè)銀行在對集團客戶進行財務分析時還需要涉及到()。
A、分析企業(yè)經營能力的問題
B、分析企業(yè)償債能力的問題
C、匯總報表與合并報表問題
D、分析企業(yè)還款能力的問題
標準答案：C
題號: 73 本題分數(shù):0.40 分
假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15。8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述有風險債券的違約概率約為( )。
A、2.5%
B、5%
C、10%
D、15%
標準答案：B
題號: 74 本題分數(shù):0.40 分
與綜合發(fā)現(xiàn)風險報告不同，專項風險報告主要是( )。
A、
對常規(guī)信息進行定期報告
B、至少每年準備
C、僅對影響信用機構的重大風險事件進行報告
D、定期報告的
標準答案：C
題號: 75 本題分數(shù):0.40 分
經濟資本主要用于規(guī)避銀行的( )
A、預期損失
B、非預期損失
C、災難性損失
D、常規(guī)性損失
標準答案：B
題號: 76 本題分數(shù):0.40 分
商業(yè)銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是()。
A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性
B、過去的組合集中情況
C、資本收益率
D、經濟前景
標準答案：C
題號: 77 本題分數(shù):0.40 分
CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是( )。
A、保險學的精算理論
B、默頓期權定價理論
C、經濟計量學理論
D、資產組合理論
標準答案：B
題號: 78 本題分數(shù):0.40 分
可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產品是( )。
A、總收益互換
B、信用違約互換
C、信用價差衍生產品
D、信用聯(lián)動票據(jù)
標準答案：C
題號: 79 本題分數(shù):0.40 分
商業(yè)銀行個人信貸產品可以基本劃分為( )三類。
A、個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款
B、個人消費貸款、助學與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款
C、個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款
D、個人住宅抵押貸款、助學與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款
標準答案：C
題號: 80 本題分數(shù):0.40 分
國際銀行目前所采用的風險調整收益績效評估辦法(RAPM)中除了RAROC指標之外，另一個常用的指標RAROA是指( )。
A、風險調整資本回報率
B、風險調整資產回報率
C、資產風險回報率
D、風險資本回報率
標準答案：C
題號: 81 本題分數(shù):0.40 分
銀行在進行壓力測試時，第一步是( )。
A、分析借款人和抵質押品價值在假定條件下可能的變動情況
B、
根據(jù)分析結果計算借款人違約概率和銀行的違約損失
C、設定情景假設
D、根據(jù)客戶經理的分析結果匯總估算銀行總體損失
標準答案：C
題號: 82 本題分數(shù):0.40 分
在操作實踐中，預期損失通常以一個比率的形式表示，即預期損失率，它的計算公式為( )。
A、預期損失率=違約概率×
B、違約損失率
C、預期損失率=違約概率×
D、違約風險暴露
標準答案：A
題號: 83 本題分數(shù):0.40 分
某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(1%，1%)、(2%，0)、(3%，2%)、(4%，7%)和(8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為( )。
A、0.2
B、0.6
C、0.8
D、0.9
標準答案：B
題號: 84 本題分數(shù):0.40 分
有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是( )。
A、內部關聯(lián)交易頻繁
B、連環(huán)擔保十分普遍
C、系統(tǒng)性風險較高
D、風險監(jiān)控難度較小
標準答案：D
題號: 85 本題分數(shù):0.40 分
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的方法不包括( )。
A、統(tǒng)計模型
B、VAR法
C、歷史違約經驗
D、外部評級映射
標準答案：B
題號: 86 本題分數(shù):0.40 分
根據(jù)《中國人民銀行關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于( )。
A、次級類貸款
B、損失類貸款
C、關注類貸款
D、可疑類貸款
標準答案：D
題號: 87 本題分數(shù):0.40 分
亞洲金融危機、俄羅斯貨幣危機等極端市場狀況對銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風險管理中需要進行()。
A、風險計量
B、壓力測試
C、風險監(jiān)控
D、風險分析
標準答案：B
題號: 88 本題分數(shù):0.40 分
違約概率的估計包括兩個層面，一是單一借款人的違約概率，二是()所有借款人的違約概率。
A、某一地區(qū)
B、某一行業(yè)
C、某一組合
D、某一信用等級
標準答案：D
題號: 89 本題分數(shù):0.40 分
()是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性。
A、不良率
B、違約概率
C、違約頻率
D、不良債項余額在所有債項余額的占比
標準答案：B
題號: 90 本題分數(shù):0.40 分
反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力的指標是( )。
A、不良貸款率
B、不良貸款撥備覆蓋率
C、預期損失率
D、貸款準備充足率
標準答案：B
題號: 91 本題分數(shù):0.40 分
假定目前市場上存在兩種債券，分別為1年期零息國債和1年期信用等級為B的零息債券，前者的收益率為10%;如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為50%，根據(jù)風險中性定價原理可知后者的違約概率約為8。7%，則后者的票面利率應約為()。
A、5%
B、10%
C、15%
D、20%
標準答案：C
題號: 92 本題分數(shù):0.40 分
對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風險暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預期損失為()萬人民幣。
A、5
B、10
C、20
D、100
標準答案：B
題號: 93 本題分數(shù):0.40 分
影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于( )。
A、行業(yè)因素
B、產品因素
C、地區(qū)因素
D、宏觀經濟因素
標準答案：B
題號: 94 本題分數(shù):0.40 分
如果一家銀行采用標準法計量信用風險，且對零售業(yè)務采用組合管理，假設其對某居民提供了100萬人民幣的房產抵押貸款，則其該筆業(yè)務的信用風險暴露為()萬人民幣。
A、35
B、65
C、75
D、100
標準答案：A
題號: 95 本題分數(shù):0.40 分
從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產品中的信用價差是指( )。
A、相對于無風險利率的差額
B、兩種對信用敏感的資產之間的信用價差
C、相對于無風險利率的比率
D、兩種信用資產相對于無風險利率的比值
標準答案：A
題號: 96 本題分數(shù):0.40 分
從國際銀行業(yè)的發(fā)展經歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經歷了( )三個主要發(fā)展階段。
A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析
B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析
C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法
D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法
標準答案：A
題號: 97 本題分數(shù):0.40 分
以下各項，符合商業(yè)銀行風險預警程序的順序要求的是()。
A、信用信息的收集與傳遞，風險分析，風險處置，后評價
B、風險分析，信用信息的收集與傳遞，風險處置，后評價
C、風險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風險處置
D、信用信息的收集與傳遞，后評價，風險分析，風險處置
標準答案：A
題號: 98 本題分數(shù):0.79 分
( )是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。
A、信用風險識別
B、信用風險計量
C、信用風險監(jiān)控
D、信用風險報告
標準答案：B
題號: 99 本題分數(shù):0.40 分
資產組合的信用風險通常應( )單個資產信用風險的加總。
A、大于
B、小于
C、等于
D、無關
標準答案：B
題號: 100 本題分數(shù):0.40 分
專家判斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為( )。
A、債務人資本實力
B、貸款抵押品
C、經濟或行業(yè)周期形勢
D、信貸專家的主觀性
標準答案：D
題號: 101 本題分數(shù):0.40 分
由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于( )。
A、限額管理
B、貸款重組
C、貸款轉讓
D、貸款審批
標準答案：B
題號: 102 本題分數(shù):0.40 分
Credit Monitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是()。
A、保險學的精算理論
B、默頓期權定價理論
C、經濟計量學理論
D、資產組合理論
標準答案：B
題號: 103 本題分數(shù):0.40 分
在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進行風險化解的手段一般不包括()。
A、催收
B、重組
C、訴訟
D、貸款的借新還舊
標準答案：D
題號: 104 本題分數(shù):0.40 分
CreditMetrics的核心思想是()。
A、組合價值的變化不僅要受到資產違約的影響，而且資產等級的變化也對其價值產生影響
B、公司特有的資產分布及其資本結構決定了公司的信用質量特征
C、信用質量的變化是宏觀經濟因素變化的結果
D、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結構無關
標準答案：A
題號: 105 本題分數(shù):0.40 分
有關“貸款風險遷徙率’’這一指標，下面說法錯誤的是( )。
A、該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度
B、該指標是一個動態(tài)指標
C、該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率
D、該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失
標準答案：D
題號: 106 本題分數(shù):0.40 分
有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是()。
A、
該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度
B、該指標是一個動態(tài)指標
C、該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率
D、該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失
標準答案：D
題號: 107 本題分數(shù):0.40 分
在針對單個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的( )。
A、高債務承受能力
B、低債務承受能力
C、平均債務承受能力
D、以上均不對
標準答案：A
題號: 108 本題分數(shù):0.40 分
在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，
分析起點和考慮的程度是不同的。因此，對于短期貸款應更多地關注( )。
A、其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常
B、在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息
C、正常經營活動的現(xiàn)金流量是否及時和足額償還貸款
D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息
標準答案：C
題號: 109 本題分數(shù):0.40 分
在對貸款保證人進行分析中，下面不屬于考察范圍的是( )。
A、保證人的資格
B、保證人的貸款規(guī)模
C、保證的法律責任
D、保證人的財務實力
標準答案：B
題號: 110 本題分數(shù):0.40 分
在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權重，這里“資本分配’’中的資本是指( )。
A、
所預計的下一年度的銀行資本
B、本年度的銀行資本
C、所預計的未來三年的銀行資本
D、過去三年間的銀行資本
標準答案：A
題號: 111 本題分數(shù):0.40 分
( )是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。
A、信用風險識別
B、信用風險度量
C、信用風險監(jiān)測
D、信用風險控制
標準答案：C
題號: 112 本題分數(shù):0.40 分
在分析企業(yè)償債能力過程中不常使用的指標是( )。
A、速動比率
B、存貨周轉率
C、資產負債率
D、權益比率
標準答案：B
題號: 113 本題分數(shù):0.40 分
與其他因素相比，對于商業(yè)銀行而言，以下因素中難以通過貸款組合的方式完全消除的是()。
A、區(qū)域風險
B、行業(yè)風險
C、管理層風險
D、產品風險
標準答案：A
題號: 114 本題分數(shù):0.40 分
將傳統(tǒng)的互換進行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產的信用衍生產品是( )。
A、總收益互換
B、信用違約互換
C、信用價差衍生產品
D、信用聯(lián)動票據(jù)
標準答案：A
題號: 115 本題分數(shù):0.40 分
商業(yè)銀行在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權重，這里“資本分配”中的資本是指( )。
A、所預計的下一年度的銀行資本
B、所預計的未來三年的銀行資本
C、本年度的銀行資本
D、過去三年間的銀行資本
標準答案：A
題號: 116 本題分數(shù):0.40 分
參照國際佳實踐，商業(yè)銀行對個人客戶評分時，在拓展客戶期，宜采用()。
A、信用局評分
B、申請評分
C、行為評分
D、Credit Monitor評分
標準答案：A
題號: 117 本題分數(shù):0.40 分
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內部評級體系( )。
A、完全等同于內部評級法
B、是銀行進行風險管理的基礎平臺，它包括作為硬件的內部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度
C、主要側重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主
D、是實施內部評級法的惟一必備條件
標準答案：B
題號: 118 本題分數(shù):0.40 分
“5C"方法屬于( )評級方法。
A、信用評分法
B、專家判斷法
C、模型法
D、部分基于模型法
標準答案：B
題號: 119 本題分數(shù):0.40 分
在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進行風險化解的手段不包括( )。
A、催收
B、重組
C、訴訟
D、貸款的借新還舊
標準答案：D
題號: 120 本題分數(shù):0.40 分
在信用價差衍生產品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風險證券的差額減少時，交易方就( )。
A、獲得盈利
B、承受一定損失
C、不受影響
D、以上均不對
題號: 121 本題分數(shù):0.40 分
關于信用風險外部評級的以下說法，不正確的是()。
A、外部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估
B、外部評級主要對客戶的信用風險進行評價
C、外部評級主要依靠專家定性判斷
D、外部評級的評級對象主要是商業(yè)銀行難以評價的中小客戶群
標準答案：D
題號: 122 本題分數(shù):0.40 分
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是()。
A、債務人評級
B、債項評級
C、不良貸款評級
D、貸款評級
標準答案：B
題號: 123 本題分數(shù):0.40 分
在非財務因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于( )。
A、經營風險分析
B、管理風險分析
C、還款意愿分析
D、行業(yè)風險分析
標準答案：C
題號: 124 本題分數(shù):0.40 分
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內部評級體系()。
A、完全等同于內部評級法
B、是銀行進行風險管理的基礎平臺，它包括作為硬件的內部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度
C、主要側重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主
D、是實施內部評級法的惟一必備條件
標準答案：B
題號: 125 本題分數(shù):0.40 分
下面關于非預期損失的說法，錯誤的是( )。
A、非預期損失表示資產損失的波動幅度
B、非預期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在
C、非預期損失可通過提取準備金的形式加以規(guī)避
D、從計量角度來看，非預期損失是無法確切計算為某一個具體數(shù)值的
標準答案：C
題號: 126 本題分數(shù):0.40 分
用于表示在一定時間水平、一定的概率下所發(fā)生大損失的要素是( )。
A、VaR
B、預期損失
C、情景分析
D、歷史模擬
標準答案：A
題號: 127 本題分數(shù):0.40 分
采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是( )。
A、CreditRisk+
B、CreditMonitor
C、CreditMetricis
D、Credit Portfolio View
標準答案：A
題號: 128 本題分數(shù):0.40 分
在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是( )。
A、為了發(fā)行證券
B、為了真正實現(xiàn)權益資產與原始權益人的破產隔離
C、為了保證投資者本息的按期支付
D、為了購買權益資產
標準答案：B
題號: 129 本題分數(shù):0.40 分
( )不屬于債項評級的內容。
A、貸款五級分類
B、貸款12級分類
C、LGD評級
D、借款人評級
標準答案：D
題號: 130 本題分數(shù):0.40 分
反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力的指標是()。
A、不良貸款率
B、不良貸款撥備覆蓋率
C、預期損失率
D、貸款準備充足率
標準答案：B
題號: 131 本題分數(shù):0.40 分
關于商業(yè)銀行信用風險內部評級的以下說法，正確的是( )。
A、內部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估
B、內部評級主要對客戶的信用風險和債項交易風險進行評價
C、內部評級主要依靠專家定性判斷
D、內部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)
標準答案：B
標準答案：A
二、多選題 共 36 題
題號: 132 本題分數(shù):0.79 分
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面各情況會被認為可能無法全額償還債務的有()。
A、在發(fā)生信貸關系后，由于信貸質量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金
B、銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對商業(yè)銀行的債務
C、銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經濟損失
D、銀行停止對貸款計息
E、債務人對商業(yè)銀行的實質性債務逾期超過90天
標準答案：ACD
題號: 133 本題分數(shù):0.79 分
Credit Portfolio View模型是目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認為違約率取決于()。
A、宏觀變量的歷史記錄
B、宏觀變量的走勢預計
C、對整個經濟體系產生影響的沖擊或改革
D、僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革
E、單個借款人的資信
標準答案：ACD
題號: 134 本題分數(shù):0.79 分
商業(yè)銀行在對客戶風險進行檢測時，通常需要分析客戶風險的基本面指標，這主要包括()。
A、品質類指標
B、實力類指標
C、環(huán)境類指標
D、財務類指標
E、營運能力指標
標準答案：ABC
題號: 135 本題分數(shù):0.79 分
在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為三類，其中包括()。
A、黃色預警法
B、紅色預警法
C、藍色預警法
D、黑色預警法
E、紫色預警法
標準答案：BCD
題號: 136 本題分數(shù):0.79 分
與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有一些明顯的特征，這包括()。
A、內部關聯(lián)交易頻繁
B、系統(tǒng)性風險較高
C、財務報表真實性差
D、企業(yè)經營績效差
E、風險識別和貸后監(jiān)管難度大
標準答案：ABCE
題號: 137 本題分數(shù):0.79 分
以下關于債項評級和客戶評級的說法，正確的有()。
A、它們反映了信用風險水平的兩個維度
B、客戶評級主要針對交易主體
C、債項評級的水平由債務人的信用水平決定
D、一個債務人可以有多個客戶評級
E、一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級
標準答案：ABE
題號: 138 本題分數(shù):0.79 分
商業(yè)銀行內部風險管理指引必須在設立授信權限方面作出職責安排和相關規(guī)定，授信權限管理通常遵循的原則包括()。
A、給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準
B、交易對方風險限額的確定和單一信用暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用政策
C、債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結構及主要合同)都應備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權力層次的批準
D、根據(jù)審批人的資歷、經驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核
E、集團內機構在進行信用決策時應分別視具體情況，各自采用適合的標準
標準答案：ABD
題號: 139 本題分數(shù):0.79 分
信用衍生產品是用來轉移/對沖信用風險的金融工具，商業(yè)銀行經常用到的信用衍生產品包括()。
A、信用價差衍生產品
B、總收益互換
C、信用證
D、信用違約互換
E、信用聯(lián)動票據(jù)
標準答案：ABDE
題號: 140 本題分數(shù):0.79 分
擔保的存在為商業(yè)銀行提供了一個可以影響或控制的潛在還款來源，其方式主要有()。
A、保證
B、抵押
C、質押
D、留置
E、定金
標準答案：ABC
題號: 141 本題分數(shù):0.79 分
違約損失率是商業(yè)銀行債項評級中的重要概念，影響它的因素主要包括()。
A、產品因素
B、公司因素
C、行業(yè)因素
D、地區(qū)因素
E、宏觀經濟因素
標準答案：ABCDE
題號: 142 本題分數(shù):0.79 分
商業(yè)銀行在識別和分析貸款風險時，系統(tǒng)性風險因素包括()。
A、管理層風險因素
B、行業(yè)風險因素
C、區(qū)域風險因素
D、企業(yè)產品銷售風險因素
E、社會信用環(huán)境
標準答案：BCE
題號: 143 本題分數(shù):0.79 分
以下各模型屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有()。
A、線性概率模型
B、RiskCalc模型
C、線性辨別模型
D、死亡率模型
E、Probit模型
標準答案：ACE
題號: 144 本題分數(shù):0.79 分
普遍被應用于商業(yè)銀行企業(yè)信用分析的CAMEL系統(tǒng)有5個關鍵要素，其中包括()。
A、資本充足性
B、流動性
C、資產質量
D、保障因素
E、盈利水平
標準答案：ABCE
題號: 145 本題分數(shù):0.79 分
商業(yè)銀行在確定某一客戶的信貸限額時，所考慮的因素包括()。
A、金融產品和其他維度信用風險暴露的具體狀況
B、商業(yè)銀行的風險偏好
C、商業(yè)銀行經濟資本配置狀況
D、客戶資信狀況
E、商業(yè)銀行的存款政策以及客戶中間業(yè)務情況
標準答案：ABCDE
題號: 146 本題分數(shù):0.79 分
以下關于信用評分模型的說法中，正確的是()。
A、該類模型建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎上
B、該類模型是一種向前看的模型
C、該類模型對歷史數(shù)據(jù)的要求比較高
D、該類模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)
E、該類模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值
標準答案：ACDE
題號: 147 本題分數(shù):0.79 分
關于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有()。
A、在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理
B、發(fā)達國家一般不對一個國家內的某一地區(qū)設置地區(qū)風險限額
C、在一定時期內，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的
D、在我國，區(qū)域風險限額在一般情況下經常作為指導性的彈性限額
E、在我國，當某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災害、社會環(huán)境等)因素的影響，導致區(qū)域內經營環(huán)境惡化、區(qū)域內部經營管理水平下降、區(qū)域信貸資產質量惡化時，區(qū)域風險限額將被嚴格地、剛性地加以控制
標準答案：BCDE
題號: 148 本題分數(shù):0.79 分
商業(yè)銀行在貸后管理中，常常采用貸款轉讓的方式對現(xiàn)有貸款進行處理，其主要目的可能在于()。
A、分散風險
B、實現(xiàn)信用風險的轉移
C、增加收益
D、實現(xiàn)資產多元化
E、提高經濟資本配置效率
標準答案：ABCDE
題號: 149 本題分數(shù):0.79 分
中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制銀行按照三大類七項指標進行評估，其中審慎經營類指標包括()。
A、資本充足率
B、股本凈回報率
C、大額風險集中度
D、成本收入比
E、不良貸款撥備覆蓋率
標準答案：ACE
題號: 150 本題分數(shù):0.79 分
以下關于信用風險組合模型的說法，正確的有()。
A、CreditMetrics的本質是一VAR模型
B、CreditMetrics只能用于計算交易性資產組合VAR
C、Credit Portfolio View是一仿真模型
D、Credit Portfolio View比較適合投資類型的借款人
E、Credit Risk + 模型是一解析模型
標準答案：ACE題號: 151 本題分數(shù):0.79 分
壓力測試是一種風險管理技術，其功能主要有()。
A、為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法
B、為商業(yè)銀行提供更好的信用風險管理模型
C、提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解
D、幫助商業(yè)銀行重估模型假設
E、幫助董事會和高層管理者確定其風險偏好
標準答案：ACD
題號: 152 本題分數(shù):0.79 分
關于國家風險主權評級的以下說法，正確的有()。
A、它是指各國直接或間接影響債務人履行其對外償還義務的能力和意愿的測量和排名
B、它涉及一國政治、經濟、文化、國防等多方面的內容
C、主權風險分析是一個動態(tài)的過程
D、解釋主權評級的模型需要動態(tài)調整
E、由于主權評級需要的更多是經驗判斷，而非計量技術，所以與銀行、公司評級相比，它要簡單的多
標準答案：ABCD
題號: 153 本題分數(shù):0.79 分
總收益互換是將傳統(tǒng)的互換進行合成，以為投資者提供類似貸款或信用資產的投資產品，關于它的下列說法，正確的有()。
A、總收益互換的核心主要是復制信用資產的總收益
B、投資者支付標的資產的所有收益
C、銀行支付相應的融資成本
D、當標的資產的價格上升時，銀行就支付給投資者一定的金額
E、投資者承擔標的資產價格變動的所有風險
標準答案：ADE
題號: 154 本題分數(shù):0.79 分
以下關于違約的說法中，正確的是()。
A、違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內部評級法的重要定義
B、目前我國商業(yè)銀行業(yè)內存在統(tǒng)一的違約定義
C、違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數(shù)的基礎
D、體現(xiàn)了商業(yè)銀行以資本為中心的信用風險管理理念
E、《巴塞爾新資本協(xié)議》給出了其定義
標準答案：ACE
題號: 155 本題分數(shù):0.79 分
信用風險監(jiān)測是商業(yè)銀行風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當其對單一客戶進行風險檢測時，需要借助的方法有()。
A、6C法
B、客戶信用評級方法
C、貸款分類方法
D、信用評分方法
E、組合管理方法
標準答案：ABCD
題號: 156 本題分數(shù):0.79 分
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對個人的循環(huán)零售貸款應滿足的標準有()。
A、貸款是循環(huán)的、無抵押的、的
B、子組合內對個人高授信額度不超過10萬元人民幣
C、必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)
D、循環(huán)零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致
E、辦理該業(yè)務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢
標準答案：CD
題號: 157 本題分數(shù):0.79 分
6C法是商業(yè)銀行信用風險預警的傳統(tǒng)方法，根據(jù)這一方法，專家需對債務人的六項因素做出評價，這六項因素中包括()。
A、流動性
B、抵押品
C、經濟周期的走勢
D、品格
E、資產
標準答案：BCD
題號: 158 本題分數(shù):0.79 分
企業(yè)的生產經營風險主要包括()。
A、總體經營風險
B、產品風險
C、生產風險
D、銷售風險
E、行業(yè)風險
標準答案：ABCD
題號: 159 本題分數(shù):0.79 分
以下關于商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證的說法，正確的有()。
A、沒有普遍適用的驗證方法
B、驗證是一個循環(huán)過程
C、驗證的流程只能在驗證設計和實施部門公開
D、驗證的結果要得到其他相關部門的審閱
E、《巴塞爾新資本協(xié)議》對驗證沒有特殊要求
標準答案：ABD
題號: 160 本題分數(shù):0.79 分
商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有()。
A、統(tǒng)一識別標準，實施集團內部各成員單位的個體控制
B、掌握充分信息，避免對集團總體的過度授信
C、主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組
D、盡量少用抵押，爭取多用保證
E、與集團客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時報告其有關關聯(lián)交易
標準答案：BCE
題號: 161 本題分數(shù):0.79 分
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的方法包括()。
A、統(tǒng)計模型
B、VAR法
C、歷史違約經驗
D、外部評級映射
E、五級分類法
標準答案：ACD
題號: 162 本題分數(shù):0.79 分
商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程，在此，貸款結構包括()。
A、貸款期限
B、貸款擔保
C、貸款金額
D、貸款人規(guī)模
E、貸款費用
標準答案：ABCE
題號: 163 本題分數(shù):0.79 分
以下與國家主權評級的相關說法，正確的有()。
A、國家風險指的是一國政府未能履行債務所導致的風險
B、主權評級涉及政治、經濟、文化等多方面的內容
C、由于國際環(huán)境瞬息萬變，所以國家主權風險分析必須是靜態(tài)的
D、國家主權評級需要非常多的經驗判斷
E、對于目前的主權評級而言，需要更多的是技巧而不是方法
標準答案：BDE
題號: 164 本題分數(shù):0.79 分
對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業(yè)財務比率分析主要包括()。
A、盈利能力分析
B、杠桿比率分析
C、現(xiàn)金流量分析
D、效率分析
E、流動比率分析
標準答案：ABCE
題號: 165 本題分數(shù):0.79 分
對于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標有()。
A、確保商業(yè)銀行了解借款人或交易雙方當前的財務狀況及其變動趨勢
B、監(jiān)測對合同條款的遵守情況
C、評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市場的變動趨勢
D、識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進行分類
E、對已發(fā)生問題的對象或項目，可迅速進入補救或管理程序
標準答案：ABCDE
題號: 166 本題分數(shù):0.79 分
為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會采用各種信用風險緩釋工具來降低風險，這主要包括()。
A、抵押
B、擔保
C、總收益互換
D、信用違約互換
E、信用價差衍生產品
標準答案：ABCDE
題號: 167 本題分數(shù):0.79 分
商業(yè)銀行在進行風險管理時，常常面臨經濟資本如何分配的問題，而要做到科學分配經濟資本，一般需要具備的前提包括()。
A、了解各種風險的概率分布
B、確定非常規(guī)事件的發(fā)生次數(shù)
C、確定各類風險敞口的額度
D、確定各類風險敞口的損失相關性
E、確定商業(yè)銀行對風險的容忍程度
標準答案：ACDE
三、判斷題 共 24 題
題號: 168 本題分數(shù):0.79 分
資產組合和分散化投資的基本目的之一是提高預期收益或者降低預期損失。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 169 本題分數(shù):0.79 分
凡在財務和經營決策中，與他人之間存在直接控制關系或重大影響的企、事業(yè)法人都被視為關聯(lián)方。()
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 170 本題分數(shù):0.79 分
流動性比率反映企業(yè)的盈利狀況，包括銷售利潤率、資產凈利潤率、資本收益率、凈資產收益率、每股股利、股票市盈率等。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 171 本題分數(shù):0.79 分
違約概率與違約率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事前分析的一項重要內容。()
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 172 本題分數(shù):0.79 分
商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風險進行分析時，會面臨各個專家對風險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。()
1、錯
2、對
標準答案：對
題號: 173 本題分數(shù):0.79 分
相關系數(shù)具有線性不變性，即同時對兩個變量作相同的線性變換，變換之后的兩個新變量之間的相關系數(shù)與原變量的相關系數(shù)相等。()
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 174 本題分數(shù):0.79 分
我國目前大多數(shù)商業(yè)銀行仍然以“貸款五級分類”作為信用風險管理的主要手段。()
1、錯
2、對
標準答案：對
題號: 175 本題分數(shù):0.79 分
中國人民銀行《貸款風險分類指導原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質量四級分類管理，即：正常、逾期、呆滯和呆賬。()
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 176 本題分數(shù):0.79 分
借款企業(yè)現(xiàn)金流量的內容可分為經營活動的現(xiàn)金流量、投資活動的現(xiàn)金流量和融資活動的現(xiàn)金流量這三個部分。( )
1、錯
2、對
標準答案：對
題號: 177 本題分數(shù):0.79 分
債項評級只能夠反映債項本身的交易風險，而不能夠反映客戶信用風險。()
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 178 本題分數(shù):0.79 分
中國人民銀行《貸款風險分類指導原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質量四級分類管理，即：正常、逾期、呆滯和呆賬。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 179 本題分數(shù):0.79 分
財務分析是一項系統(tǒng)工程，對任何指標或數(shù)值的孤立理解都不利于分析目標的實現(xiàn)。()
1、錯
2、對
標準答案：對
題號: 180 本題分數(shù):0.79 分
在《巴塞爾新資本協(xié)議》經濟資本計算公式下，可以將所有債項的經濟資本直接相加得到不同組合層面的經濟資本。()
1、錯
2、對
標準答案：對
題號: 181 本題分數(shù):0.79 分
《巴塞爾新資本協(xié)議》沒有對商業(yè)銀行的風險匯總和報告流程做出規(guī)定，所以商業(yè)銀行的風險報告只要滿足監(jiān)管*和自身風險管理和內控需要即可。()
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 182 本題分數(shù):0.79 分
秩相關系數(shù)和坎德爾相關系數(shù)在數(shù)學上具有良好的性質，不僅可以刻畫兩個變量之間的相關程度，而且可以刻畫兩個變量的聯(lián)合分布。()
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 183 本題分數(shù):0.79 分
當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，為了降低客戶違約風險引致的損失，商業(yè)銀行可以對所有該類貸款進行重組。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 184 本題分數(shù):0.79 分
貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總。()
1、錯
2、對
標準答案：對
題號: 185 本題分數(shù):0.79 分
當商業(yè)銀行認為某客戶的信用風險暴露超過既定限額時，商業(yè)銀行就要堅決不再向該客戶繼續(xù)提供貸款。()
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 186 本題分數(shù):0.79 分
一般而言，服務業(yè)的違約損失率要低于公用事業(yè)部門的違約損失率。()
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 187 本題分數(shù):0.79 分
商業(yè)銀行在對個人客戶評級時常采用信用局評分模型，這種模型是商業(yè)銀行為特定金融產品的申請者量身定做的，能夠更加準確、全面的反映商業(yè)銀行客戶的特殊性。()
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 188 本題分數(shù):0.79 分
商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測是指風險管理者通過各種監(jiān)控技術，觀測固定時間周期(如一年或一個月)內信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。()
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 189 本題分數(shù):0.79 分
在信貸限額管理中，巴塞爾銀行委員會認為對單一客戶或一個集團客戶的敞口不能超過銀行監(jiān)管資本的25%。( )
1、錯
2、對
標準答案：對
題號: 190 本題分數(shù):0.79 分
現(xiàn)金流量分析中所謂的現(xiàn)金，不僅包括庫存現(xiàn)金，還包括活期存款、其他貨幣性資金以及三個月內到期的債券投資。( )
1、錯
2、對
標準答案：對
題號: 191 本題分數(shù):0.79 分
風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，是在風險管理過程的終層面所形成的書面報告。()
1、錯
2、對
標準答案：錯
