題號(hào): 1 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，其主體是()。
A、商業(yè)銀行
B、專家
C、債務(wù)人
D、客戶
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 2 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
下面有關(guān)違約概率的說法，錯(cuò)誤的是( )。
A、違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性
B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者
C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期
D、在違約概率估計(jì)過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 3 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在貸款定價(jià)過程中。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括( )。
A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)
B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)
C、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)
D、部門成本的數(shù)據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 4 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在授權(quán)管理中，如果由自動(dòng)化系統(tǒng)來計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是( )。
A、營銷人員
B、風(fēng)險(xiǎn)分析人員
C、信貸審批人員
D、信貸組合管理人員
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 5 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
下列不屬于對經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是( )。
A、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布
B、確定銀行對各風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度
C、確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性
D、確定銀行對風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 6 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
某銀行貸出了了價(jià)值為10億元人民幣的等級為A的貸款，假定在第一年違約的總價(jià)值為2000萬人民幣，第二年違約的總價(jià)值為1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計(jì)死亡率為()。
A、1%
B、1.02%
C、2%
D、3%
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 7 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是( )。
A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性
B、經(jīng)濟(jì)前景
C、收益率
D、過去的組合集中情況
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 8 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
( )不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個(gè)人客戶。
A、抵押房貸
B、車貸
C、新申請客戶
D、信用卡消費(fèi)
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 9 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于( )。
A、增加收益
B、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率
C、降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)
D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 10 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
銀行在進(jìn)行壓力測試時(shí)，第一步是( )。
A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況
B、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失
C、設(shè)定情景假設(shè)
D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 11 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是( )。
A、復(fù)制信用票據(jù)
B、信用組合證券化
C、信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù)
D、合成債券
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 12 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總一般()資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。
A、大于
B、小于
C、等于
D、不確定
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 13 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于( )。
A、預(yù)期損失分配法
B、損失變化分配法
C、矩陣分解法
D、非預(yù)期損失分配法
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 14 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
從操作層面上講，( )不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。
A、預(yù)期損失分配法
B、損失變化分配法
C、矩陣分解法
D、收入變動(dòng)法
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 15 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，( )是其面臨的大的、主要的風(fēng)險(xiǎn)。
A、市場風(fēng)險(xiǎn)
B、信用風(fēng)險(xiǎn)
C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D、操作風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 16 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
典型的組合信用模型通常采用( )方法通過對可能的情景進(jìn)行模擬來計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。
A、資產(chǎn)分組
B、集中度指標(biāo)
C、蒙特卡羅模擬
D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 17 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域，美國銀行家信托公司先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC =(某項(xiàng)貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表()。
A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率
B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率
C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率
D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 18 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為()。
A、80%
B、20%
C、125%
D、150%
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 19 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在過去的很長一段時(shí)間內(nèi)，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評級，這類系統(tǒng)中的5Cs方法不考慮的因素為()。
A、債務(wù)人資本實(shí)力
B、債務(wù)人還款能力
C、信貸專家的主觀估計(jì)
D、貸款抵押品
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 20 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是()。
A、限額是指對某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的在一定時(shí)期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的大信用暴露
B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋
C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債
D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 21 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和( )兩種方法。
A、情景分析法
B、分解分析法
C、失誤數(shù)分析法
D、專家調(diào)查分析法
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 22 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
客戶評級/評分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括()。
A、客戶信用評級
B、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證
C、校正各風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)
D、對評級結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測試
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 23 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在商業(yè)銀行進(jìn)行國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理時(shí)，經(jīng)常會(huì)遇到這樣的情況：一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管*的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做( )。
A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
B、外匯風(fēng)險(xiǎn)
C、市場風(fēng)險(xiǎn)
D、操作風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 24 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
以下各模型不屬于信用評分模型的是()。
A、線性概率模型
B、Probit模型
C、Logit模型
D、死亡率模型
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 25 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是( )。
A、
資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)
B、某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高
C、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高
D、通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 26 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是( )。
A、
黑色預(yù)警法
B、藍(lán)色預(yù)警法
C、紅色預(yù)警法
D、橙色預(yù)警法
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 27 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為()
A、法人客戶和個(gè)人客戶
B、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶
C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶
D、公共客戶和私人客戶
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 28 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在限額管理過程中需要進(jìn)行的決策不包括( )。
A、
確定限額的結(jié)構(gòu)
B、 確定用來計(jì)算限額的方法
C、確定限額的約束性
D、確定限額管理的具體信貸種類
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 29 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是()。
A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約
B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的
C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式
D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 30 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個(gè)分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個(gè)單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為()。
A、CVAR2
B、C×
C、CVAR2
D、C×
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 31 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是( )。
A、銀行停止對貸款計(jì)息
B、債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60
C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失
D、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對銀行集團(tuán)的債務(wù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 32 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯(cuò)誤的是( )。
A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度
B、相對于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在
C、從計(jì)量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的
D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預(yù)期損失
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 33 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購買總收益互換。按該合約規(guī)定(以一年為支付期)，銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價(jià)值的變化，同時(shí)，信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動(dòng)利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場價(jià)值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為()。
A、
10%和13%
B、5%和13%
C、15%和10%
D、5%和15%
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 34 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。
A、次級類貸款
B、損失類貸款
C、可疑類貸款
D、關(guān)注類貸款
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 35 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注()可能造成的影響。
A、管理層風(fēng)險(xiǎn)
B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 36 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯(cuò)誤的是( )。
A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體
B、無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體
C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體
D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 37 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
關(guān)于Credit Risk + 模型的以下說法，不正確的是()。
A、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理對貸款組合違約率進(jìn)行分析
B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)
C、認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的
D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 38 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是()。
A、
為了發(fā)行證券
B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離
C、為了購買權(quán)益資產(chǎn)
D、為了保證投資者本息的按期支付
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 39 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( )。
A、
單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額
B、組合風(fēng)險(xiǎn)限額
C、集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額
D、以上均不對
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 40 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
( )不屬于在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)明確考慮的因素。
A、處理該筆貸款所花費(fèi)的成本
B、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本
C、資本金要求所帶來的成本
D、客戶的規(guī)模
標(biāo)準(zhǔn)答案：D題號(hào): 41 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是()。
A、Credit Risk+
B、Credit Monitor
C、CreditMetricis
D、Credit Portfolio View
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 42 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
Credimetrics的核心思想是( )。
A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價(jià)值產(chǎn)生影響
B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征
C、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān)
D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 43 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個(gè)人的信用評定一般分別采用( )。
A、評級方法和評分方法
B、評級方法和評級方法
C、評分方法和評級方法
D、評分方法和評分方法
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 44 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
( )不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。
A、抵押
B、質(zhì)押
C、保證
D、信用證
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 45 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的()。
A、預(yù)期損失
B、災(zāi)難性損失
C、非預(yù)期損失
D、常規(guī)性損失
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 46 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
中國銀監(jiān)會(huì)對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評估，其中包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是()
A、資本充足率
B、股本凈回報(bào)率
C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度
D、不良貸款撥備覆蓋率
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 47 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在財(cái)務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標(biāo)不包括( )。
A、存貨周轉(zhuǎn)率
B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率
C、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
D、資產(chǎn)負(fù)債率
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 48 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于營運(yùn)能力指標(biāo)的是()。
A、
存貨周轉(zhuǎn)率
B、資產(chǎn)回報(bào)率
C、權(quán)益收益率
D、資產(chǎn)負(fù)債率
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 49 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是( )。
A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約
B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的
C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式
D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 50 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
假定某銀行2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其共有一般準(zhǔn)備8億人民幣，專項(xiàng)準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為( )。
A、5%
B、5.6%
C、20%
D、50%
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 51 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
以下各因素中，商業(yè)銀行在進(jìn)行一般貸款定價(jià)時(shí)不需要明確考慮的是( )。
A、資本金要求所帶來的成本
B、
處理該筆貸款所花費(fèi)的成本
C、客戶的規(guī)模
D、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 52 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
假定某企業(yè)2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。
A、20%
B、26%
C、53%
D、56%
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 53 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
一般而言，以下因素不會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的是()。
A、
借款人財(cái)務(wù)杠桿提高
B、借款人收益波動(dòng)性變大
C、利率水平降低
D、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 54 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是()。
A、總收益互換
B、信用違約互換
C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 55 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為80億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為( )。
A、2%
B、5%
C、20%
D、25%
;
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 56 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
一般認(rèn)為，顯著影響新興市場國家主權(quán)評級的因素不包括()。
A、
該國匯率水平
B、該國通貨膨脹率水平
C、違約史指標(biāo)
D、人均收入
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 57 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在對集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)，下列說法正確的是( )。
A、合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映，也反映了其中每個(gè)法律實(shí)體的償債能力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求
B、母公司和子公司的債權(quán)人對企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對獨(dú)立的法律主體，而不是針對經(jīng)濟(jì)主體
C、合并報(bào)表能為預(yù)測和評價(jià)母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù)
D、合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母公司與子公司的股東服務(wù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 58 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。
A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C、特定風(fēng)險(xiǎn)
D、宏觀風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 59 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
以下說法中不正確的是( )。
A、違約頻率即通常所稱的違約率
B、違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念
C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的
D、違約概率與不良率是不可比的
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 60 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是( )。
A、債務(wù)人評級
B、債項(xiàng)評級
C、不良貸款評級
D、貸款評級
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 61 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
商業(yè)銀行在貸款定價(jià)過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括()。
A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)
B、部門成本的數(shù)據(jù)
C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)
D、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 62 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常貸款為95億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為()。
A、2%
B、5%
C、20%
D、25%
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 63 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
采用VaR方法來計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定( )。
A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布
B、信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布
C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征
D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 64 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
目前，在國際銀行業(yè)中使用多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效考核指標(biāo)RAROC的計(jì)算公式為( )。
A、RAROC=(收入-預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用)/監(jiān)管資本
B、RAROC=(收益-非預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用)/監(jiān)管資本
C、RAROC=(收益-預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用)/經(jīng)濟(jì)資本
D、RAROC=(收入-非預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用)/經(jīng)濟(jì)資本
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 65 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
( )不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段。
A、授權(quán)管理
B、貸款流程控制
C、貸款定價(jià)
D、客戶財(cái)務(wù)分析
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 66 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
下面有關(guān)違約概率的說法，錯(cuò)誤的是()。
A、違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性
B、在違約概率估計(jì)過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好
C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期
D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 67 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的主要吸引力在于( )。
A、可獲得更高的投資收益
B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)
C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達(dá)到的避稅功能
D、不需要對相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 68 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說法，不正確的是( )。
A、信息披露是一種中立、良性的政策手段
B、通過強(qiáng)化信息披露可以達(dá)到強(qiáng)化市場約束的目的
C、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息
D、商業(yè)銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信息
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 69 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
假定某銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個(gè)分配單元，非預(yù)期損失總額為CVAR，不包括每個(gè)單元所對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個(gè)單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為()。
A、CVAR2
B、C*CVAR2
C、C*CVAR2/(CVAR1+CVAR2+CVAR3)
D、C*(CVAR-CVAR2)/(3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3)
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 70 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
假定某企業(yè)2006年的稅后收益為50萬元，支出的利息費(fèi)用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)約為( )。
A、28%
B、35%
C、39%
D、40%
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 71 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，在對集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到( )
A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題
B、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題
C、分析企業(yè)償債能力的問題
D、分析企業(yè)還款能力的問題
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 72 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，商業(yè)銀行在對集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到()。
A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題
B、分析企業(yè)償債能力的問題
C、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題
D、分析企業(yè)還款能力的問題
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 73 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15。8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述有風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為( )。
A、2.5%
B、5%
C、10%
D、15%
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 74 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是( )。
A、
對常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告
B、至少每年準(zhǔn)備
C、僅對影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告
D、定期報(bào)告的
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 75 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的( )
A、預(yù)期損失
B、非預(yù)期損失
C、災(zāi)難性損失
D、常規(guī)性損失
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 76 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是()。
A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性
B、過去的組合集中情況
C、資本收益率
D、經(jīng)濟(jì)前景
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 77 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
CreditMonitor對有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是( )。
A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論
B、默頓期權(quán)定價(jià)理論
C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論
D、資產(chǎn)組合理論
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 78 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是( )。
A、總收益互換
B、信用違約互換
C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 79 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為( )三類。
A、個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款
B、個(gè)人消費(fèi)貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款
C、個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款
D、個(gè)人住宅抵押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 80 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
國際銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績效評估辦法(RAPM)中除了RAROC指標(biāo)之外，另一個(gè)常用的指標(biāo)RAROA是指( )。
A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率
B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率
C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率
D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 81 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
銀行在進(jìn)行壓力測試時(shí)，第一步是( )。
A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況
B、
根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失
C、設(shè)定情景假設(shè)
D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 82 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在操作實(shí)踐中，預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計(jì)算公式為( )。
A、預(yù)期損失率=違約概率×
B、違約損失率
C、預(yù)期損失率=違約概率×
D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 83 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(1%，1%)、(2%，0)、(3%，2%)、(4%，7%)和(8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為( )。
A、0.2
B、0.6
C、0.8
D、0.9
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 84 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是( )。
A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高
D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 85 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法的方法不包括( )。
A、統(tǒng)計(jì)模型
B、VAR法
C、歷史違約經(jīng)驗(yàn)
D、外部評級映射
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 86 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于( )。
A、次級類貸款
B、損失類貸款
C、關(guān)注類貸款
D、可疑類貸款
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 87 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
亞洲金融危機(jī)、俄羅斯貨幣危機(jī)等極端市場狀況對銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中需要進(jìn)行()。
A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
B、壓力測試
C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
D、風(fēng)險(xiǎn)分析
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 88 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面，一是單一借款人的違約概率，二是()所有借款人的違約概率。
A、某一地區(qū)
B、某一行業(yè)
C、某一組合
D、某一信用等級
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 89 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
()是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。
A、不良率
B、違約概率
C、違約頻率
D、不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 90 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補(bǔ)能力和對貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是( )。
A、不良貸款率
B、不良貸款撥備覆蓋率
C、預(yù)期損失率
D、貸款準(zhǔn)備充足率
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 91 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
假定目前市場上存在兩種債券，分別為1年期零息國債和1年期信用等級為B的零息債券，前者的收益率為10%;如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為50%，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理可知后者的違約概率約為8。7%，則后者的票面利率應(yīng)約為()。
A、5%
B、10%
C、15%
D、20%
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 92 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為()萬人民幣。
A、5
B、10
C、20
D、100
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 93 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于( )。
A、行業(yè)因素
B、產(chǎn)品因素
C、地區(qū)因素
D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 94 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
如果一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，且對零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對某居民提供了100萬人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露為()萬人民幣。
A、35
B、65
C、75
D、100
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 95 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
從絕對差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指( )。
A、相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額
B、兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差
C、相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率
D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 96 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了( )三個(gè)主要發(fā)展階段。
A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析
B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析
C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法
D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 97 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
以下各項(xiàng)，符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序要求的是()。
A、信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評價(jià)
B、風(fēng)險(xiǎn)分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評價(jià)
C、風(fēng)險(xiǎn)分析，后評價(jià)，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置
D、信用信息的收集與傳遞，后評價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 98 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
( )是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
D、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 99 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)( )單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。
A、大于
B、小于
C、等于
D、無關(guān)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 100 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
專家判斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為( )。
A、債務(wù)人資本實(shí)力
B、貸款抵押品
C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢
D、信貸專家的主觀性
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 101 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于( )。
A、限額管理
B、貸款重組
C、貸款轉(zhuǎn)讓
D、貸款審批
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 102 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
Credit Monitor對有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是()。
A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論
B、默頓期權(quán)定價(jià)理論
C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論
D、資產(chǎn)組合理論
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 103 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在我國商業(yè)銀行實(shí)踐中，對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段一般不包括()。
A、催收
B、重組
C、訴訟
D、貸款的借新還舊
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 104 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
CreditMetrics的核心思想是()。
A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價(jià)值產(chǎn)生影響
B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征
C、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果
D、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān)
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 105 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率’’這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是( )。
A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度
B、該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)
C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 106 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是()。
A、
該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度
B、該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)
C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 107 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在針對單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的( )。
A、高債務(wù)承受能力
B、低債務(wù)承受能力
C、平均債務(wù)承受能力
D、以上均不對
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 108 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，
分析起點(diǎn)和考慮的程度是不同的。因此，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注( )。
A、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常
B、在未來的經(jīng)營活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息
C、正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否及時(shí)和足額償還貸款
D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 109 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在對貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是( )。
A、保證人的資格
B、保證人的貸款規(guī)模
C、保證的法律責(zé)任
D、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 110 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配’’中的資本是指( )。
A、
所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本
B、本年度的銀行資本
C、所預(yù)計(jì)的未來三年的銀行資本
D、過去三年間的銀行資本
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 111 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
( )是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。
A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B、信用風(fēng)險(xiǎn)度量
C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 112 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在分析企業(yè)償債能力過程中不常使用的指標(biāo)是( )。
A、速動(dòng)比率
B、存貨周轉(zhuǎn)率
C、資產(chǎn)負(fù)債率
D、權(quán)益比率
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 113 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
與其他因素相比，對于商業(yè)銀行而言，以下因素中難以通過貸款組合的方式完全消除的是()。
A、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)
B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
C、管理層風(fēng)險(xiǎn)
D、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 114 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是( )。
A、總收益互換
B、信用違約互換
C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 115 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
商業(yè)銀行在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指( )。
A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本
B、所預(yù)計(jì)的未來三年的銀行資本
C、本年度的銀行資本
D、過去三年間的銀行資本
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 116 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
參照國際佳實(shí)踐，商業(yè)銀行對個(gè)人客戶評分時(shí)，在拓展客戶期，宜采用()。
A、信用局評分
B、申請?jiān)u分
C、行為評分
D、Credit Monitor評分
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 117 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系( )。
A、完全等同于內(nèi)部評級法
B、是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度
C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主
D、是實(shí)施內(nèi)部評級法的惟一必備條件
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 118 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
“5C"方法屬于( )評級方法。
A、信用評分法
B、專家判斷法
C、模型法
D、部分基于模型法
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 119 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在我國商業(yè)銀行實(shí)踐中，對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段不包括( )。
A、催收
B、重組
C、訴訟
D、貸款的借新還舊
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 120 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風(fēng)險(xiǎn)證券的差額減少時(shí)，交易方就( )。
A、獲得盈利
B、承受一定損失
C、不受影響
D、以上均不對
題號(hào): 121 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)外部評級的以下說法，不正確的是()。
A、外部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估
B、外部評級主要對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)
C、外部評級主要依靠專家定性判斷
D、外部評級的評級對象主要是商業(yè)銀行難以評價(jià)的中小客戶群
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 122 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是()。
A、債務(wù)人評級
B、債項(xiàng)評級
C、不良貸款評級
D、貸款評級
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 123 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在非財(cái)務(wù)因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于( )。
A、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析
B、管理風(fēng)險(xiǎn)分析
C、還款意愿分析
D、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 124 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系()。
A、完全等同于內(nèi)部評級法
B、是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度
C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主
D、是實(shí)施內(nèi)部評級法的惟一必備條件
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 125 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
下面關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯(cuò)誤的是( )。
A、非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度
B、非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在
C、非預(yù)期損失可通過提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避
D、從計(jì)量角度來看，非預(yù)期損失是無法確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號(hào): 126 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
用于表示在一定時(shí)間水平、一定的概率下所發(fā)生大損失的要素是( )。
A、VaR
B、預(yù)期損失
C、情景分析
D、歷史模擬
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 127 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是( )。
A、CreditRisk+
B、CreditMonitor
C、CreditMetricis
D、Credit Portfolio View
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號(hào): 128 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是( )。
A、為了發(fā)行證券
B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離
C、為了保證投資者本息的按期支付
D、為了購買權(quán)益資產(chǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 129 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
( )不屬于債項(xiàng)評級的內(nèi)容。
A、貸款五級分類
B、貸款12級分類
C、LGD評級
D、借款人評級
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號(hào): 130 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補(bǔ)能力和對貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是()。
A、不良貸款率
B、不良貸款撥備覆蓋率
C、預(yù)期損失率
D、貸款準(zhǔn)備充足率
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號(hào): 131 本題分?jǐn)?shù):0.40 分
關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級的以下說法，正確的是( )。
A、內(nèi)部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估
B、內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)
C、內(nèi)部評級主要依靠專家定性判斷
D、內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
二、多選題 共 36 題
題號(hào): 132 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面各情況會(huì)被認(rèn)為可能無法全額償還債務(wù)的有()。
A、在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金
B、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)
C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失
D、銀行停止對貸款計(jì)息
E、債務(wù)人對商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD
題號(hào): 133 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
Credit Portfolio View模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于()。
A、宏觀變量的歷史記錄
B、宏觀變量的走勢預(yù)計(jì)
C、對整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革
D、僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革
E、單個(gè)借款人的資信
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD
題號(hào): 134 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
商業(yè)銀行在對客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢測時(shí)，通常需要分析客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)，這主要包括()。
A、品質(zhì)類指標(biāo)
B、實(shí)力類指標(biāo)
C、環(huán)境類指標(biāo)
D、財(cái)務(wù)類指標(biāo)
E、營運(yùn)能力指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC
題號(hào): 135 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
在我國銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類，其中包括()。
A、黃色預(yù)警法
B、紅色預(yù)警法
C、藍(lán)色預(yù)警法
D、黑色預(yù)警法
E、紫色預(yù)警法
標(biāo)準(zhǔn)答案：BCD
題號(hào): 136 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有一些明顯的特征，這包括()。
A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高
C、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差
D、企業(yè)經(jīng)營績效差
E、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)管難度大
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE
題號(hào): 137 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
以下關(guān)于債項(xiàng)評級和客戶評級的說法，正確的有()。
A、它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度
B、客戶評級主要針對交易主體
C、債項(xiàng)評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定
D、一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評級
E、一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評級
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABE
題號(hào): 138 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)規(guī)定，授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括()。
A、給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)
B、交易對方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策
C、債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)都應(yīng)備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)
D、根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核
E、集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)分別視具體情況，各自采用適合的標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABD
題號(hào): 139 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，商業(yè)銀行經(jīng)常用到的信用衍生產(chǎn)品包括()。
A、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
B、總收益互換
C、信用證
D、信用違約互換
E、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABDE
題號(hào): 140 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
擔(dān)保的存在為商業(yè)銀行提供了一個(gè)可以影響或控制的潛在還款來源，其方式主要有()。
A、保證
B、抵押
C、質(zhì)押
D、留置
E、定金
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC
題號(hào): 141 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
違約損失率是商業(yè)銀行債項(xiàng)評級中的重要概念，影響它的因素主要包括()。
A、產(chǎn)品因素
B、公司因素
C、行業(yè)因素
D、地區(qū)因素
E、宏觀經(jīng)濟(jì)因素
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
題號(hào): 142 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素包括()。
A、管理層風(fēng)險(xiǎn)因素
B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素
C、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)因素
D、企業(yè)產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)因素
E、社會(huì)信用環(huán)境
標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE
題號(hào): 143 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
以下各模型屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有()。
A、線性概率模型
B、RiskCalc模型
C、線性辨別模型
D、死亡率模型
E、Probit模型
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE
題號(hào): 144 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
普遍被應(yīng)用于商業(yè)銀行企業(yè)信用分析的CAMEL系統(tǒng)有5個(gè)關(guān)鍵要素，其中包括()。
A、資本充足性
B、流動(dòng)性
C、資產(chǎn)質(zhì)量
D、保障因素
E、盈利水平
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE
題號(hào): 145 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
商業(yè)銀行在確定某一客戶的信貸限額時(shí)，所考慮的因素包括()。
A、金融產(chǎn)品和其他維度信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的具體狀況
B、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好
C、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置狀況
D、客戶資信狀況
E、商業(yè)銀行的存款政策以及客戶中間業(yè)務(wù)情況
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
題號(hào): 146 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
以下關(guān)于信用評分模型的說法中，正確的是()。
A、該類模型建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上
B、該類模型是一種向前看的模型
C、該類模型對歷史數(shù)據(jù)的要求比較高
D、該類模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)
E、該類模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE
題號(hào): 147 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有()。
A、在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理
B、發(fā)達(dá)國家一般不對一個(gè)國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額
C、在一定時(shí)期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的
D、在我國，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額
E、在我國，當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會(huì)環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制
標(biāo)準(zhǔn)答案：BCDE
題號(hào): 148 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
商業(yè)銀行在貸后管理中，常常采用貸款轉(zhuǎn)讓的方式對現(xiàn)有貸款進(jìn)行處理，其主要目的可能在于()。
A、分散風(fēng)險(xiǎn)
B、實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移
C、增加收益
D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化
E、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
題號(hào): 149 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
中國銀監(jiān)會(huì)對原國有商業(yè)銀行和股份制銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評估，其中審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括()。
A、資本充足率
B、股本凈回報(bào)率
C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度
D、成本收入比
E、不良貸款撥備覆蓋率
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE
題號(hào): 150 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說法，正確的有()。
A、CreditMetrics的本質(zhì)是一VAR模型
B、CreditMetrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VAR
C、Credit Portfolio View是一仿真模型
D、Credit Portfolio View比較適合投資類型的借款人
E、Credit Risk + 模型是一解析模型
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE題號(hào): 151 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
壓力測試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，其功能主要有()。
A、為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法
B、為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型
C、提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解
D、幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)
E、幫助董事會(huì)和高層管理者確定其風(fēng)險(xiǎn)偏好
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD
題號(hào): 152 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評級的以下說法，正確的有()。
A、它是指各國直接或間接影響債務(wù)人履行其對外償還義務(wù)的能力和意愿的測量和排名
B、它涉及一國政治、經(jīng)濟(jì)、文化、國防等多方面的內(nèi)容
C、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程
D、解釋主權(quán)評級的模型需要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整
E、由于主權(quán)評級需要的更多是經(jīng)驗(yàn)判斷，而非計(jì)量技術(shù)，所以與銀行、公司評級相比，它要簡單的多
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD
題號(hào): 153 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
總收益互換是將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，以為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的投資產(chǎn)品，關(guān)于它的下列說法，正確的有()。
A、總收益互換的核心主要是復(fù)制信用資產(chǎn)的總收益
B、投資者支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益
C、銀行支付相應(yīng)的融資成本
D、當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格上升時(shí)，銀行就支付給投資者一定的金額
E、投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的所有風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：ADE
題號(hào): 154 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
以下關(guān)于違約的說法中，正確的是()。
A、違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的重要定義
B、目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義
C、違約的定義是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)
D、體現(xiàn)了商業(yè)銀行以資本為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念
E、《巴塞爾新資本協(xié)議》給出了其定義
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE
題號(hào): 155 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當(dāng)其對單一客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測時(shí)，需要借助的方法有()。
A、6C法
B、客戶信用評級方法
C、貸款分類方法
D、信用評分方法
E、組合管理方法
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD
題號(hào): 156 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對個(gè)人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)有()。
A、貸款是循環(huán)的、無抵押的、的
B、子組合內(nèi)對個(gè)人高授信額度不超過10萬元人民幣
C、必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)
D、循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致
E、辦理該業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢
標(biāo)準(zhǔn)答案：CD
題號(hào): 157 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
6C法是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的傳統(tǒng)方法，根據(jù)這一方法，專家需對債務(wù)人的六項(xiàng)因素做出評價(jià)，這六項(xiàng)因素中包括()。
A、流動(dòng)性
B、抵押品
C、經(jīng)濟(jì)周期的走勢
D、品格
E、資產(chǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：BCD
題號(hào): 158 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主要包括()。
A、總體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
B、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)
C、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
D、銷售風(fēng)險(xiǎn)
E、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD
題號(hào): 159 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗(yàn)證的說法，正確的有()。
A、沒有普遍適用的驗(yàn)證方法
B、驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過程
C、驗(yàn)證的流程只能在驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門公開
D、驗(yàn)證的結(jié)果要得到其他相關(guān)部門的審閱
E、《巴塞爾新資本協(xié)議》對驗(yàn)證沒有特殊要求
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABD
題號(hào): 160 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有()。
A、統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部各成員單位的個(gè)體控制
B、掌握充分信息，避免對集團(tuán)總體的過度授信
C、主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組
D、盡量少用抵押，爭取多用保證
E、與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時(shí)報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易
標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE
題號(hào): 161 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法的方法包括()。
A、統(tǒng)計(jì)模型
B、VAR法
C、歷史違約經(jīng)驗(yàn)
D、外部評級映射
E、五級分類法
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD
題號(hào): 162 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行對原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括()。
A、貸款期限
B、貸款擔(dān)保
C、貸款金額
D、貸款人規(guī)模
E、貸款費(fèi)用
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE
題號(hào): 163 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
以下與國家主權(quán)評級的相關(guān)說法，正確的有()。
A、國家風(fēng)險(xiǎn)指的是一國政府未能履行債務(wù)所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
B、主權(quán)評級涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化等多方面的內(nèi)容
C、由于國際環(huán)境瞬息萬變，所以國家主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析必須是靜態(tài)的
D、國家主權(quán)評級需要非常多的經(jīng)驗(yàn)判斷
E、對于目前的主權(quán)評級而言，需要更多的是技巧而不是方法
標(biāo)準(zhǔn)答案：BDE
題號(hào): 164 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
對單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要包括()。
A、盈利能力分析
B、杠桿比率分析
C、現(xiàn)金流量分析
D、效率分析
E、流動(dòng)比率分析
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE
題號(hào): 165 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
對于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有()。
A、確保商業(yè)銀行了解借款人或交易雙方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢
B、監(jiān)測對合同條款的遵守情況
C、評估抵押品相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市場的變動(dòng)趨勢
D、識(shí)別合同還款的違約情況，并及時(shí)對潛在的有問題授信進(jìn)行分類
E、對已發(fā)生問題的對象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救或管理程序
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
題號(hào): 166 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會(huì)采用各種信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具來降低風(fēng)險(xiǎn)，這主要包括()。
A、抵押
B、擔(dān)保
C、總收益互換
D、信用違約互換
E、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
題號(hào): 167 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，常常面臨經(jīng)濟(jì)資本如何分配的問題，而要做到科學(xué)分配經(jīng)濟(jì)資本，一般需要具備的前提包括()。
A、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布
B、確定非常規(guī)事件的發(fā)生次數(shù)
C、確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度
D、確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的損失相關(guān)性
E、確定商業(yè)銀行對風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE
三、判斷題 共 24 題
題號(hào): 168 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的之一是提高預(yù)期收益或者降低預(yù)期損失。( )
1、錯(cuò)
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
題號(hào): 169 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
凡在財(cái)務(wù)和經(jīng)營決策中，與他人之間存在直接控制關(guān)系或重大影響的企、事業(yè)法人都被視為關(guān)聯(lián)方。()
1、錯(cuò)
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
題號(hào): 170 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
流動(dòng)性比率反映企業(yè)的盈利狀況，包括銷售利潤率、資產(chǎn)凈利潤率、資本收益率、凈資產(chǎn)收益率、每股股利、股票市盈率等。( )
1、錯(cuò)
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
題號(hào): 171 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
違約概率與違約率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事前分析的一項(xiàng)重要內(nèi)容。()
1、錯(cuò)
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
題號(hào): 172 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)，會(huì)面臨各個(gè)專家對風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。()
1、錯(cuò)
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：對
題號(hào): 173 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時(shí)對兩個(gè)變量作相同的線性變換，變換之后的兩個(gè)新變量之間的相關(guān)系數(shù)與原變量的相關(guān)系數(shù)相等。()
1、錯(cuò)
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
題號(hào): 174 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
我國目前大多數(shù)商業(yè)銀行仍然以“貸款五級分類”作為信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要手段。()
1、錯(cuò)
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：對
題號(hào): 175 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
中國人民銀行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量四級分類管理，即：正常、逾期、呆滯和呆賬。()
1、錯(cuò)
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
題號(hào): 176 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
借款企業(yè)現(xiàn)金流量的內(nèi)容可分為經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量和融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量這三個(gè)部分。( )
1、錯(cuò)
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：對
題號(hào): 177 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
債項(xiàng)評級只能夠反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，而不能夠反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)。()
1、錯(cuò)
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
題號(hào): 178 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
中國人民銀行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量四級分類管理，即：正常、逾期、呆滯和呆賬。( )
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題號(hào): 179 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
財(cái)務(wù)分析是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，對任何指標(biāo)或數(shù)值的孤立理解都不利于分析目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。()
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題號(hào): 180 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
在《巴塞爾新資本協(xié)議》經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算公式下，可以將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本。()
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題號(hào): 181 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
《巴塞爾新資本協(xié)議》沒有對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)匯總和報(bào)告流程做出規(guī)定，所以商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告只要滿足監(jiān)管*和自身風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控需要即可。()
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題號(hào): 182 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾相關(guān)系數(shù)在數(shù)學(xué)上具有良好的性質(zhì)，不僅可以刻畫兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度，而且可以刻畫兩個(gè)變量的聯(lián)合分布。()
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題號(hào): 183 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，商業(yè)銀行可以對所有該類貸款進(jìn)行重組。( )
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題號(hào): 184 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總。()
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題號(hào): 185 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
當(dāng)商業(yè)銀行認(rèn)為某客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露超過既定限額時(shí)，商業(yè)銀行就要堅(jiān)決不再向該客戶繼續(xù)提供貸款。()
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題號(hào): 186 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
一般而言，服務(wù)業(yè)的違約損失率要低于公用事業(yè)部門的違約損失率。()
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題號(hào): 187 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
商業(yè)銀行在對個(gè)人客戶評級時(shí)常采用信用局評分模型，這種模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者量身定做的，能夠更加準(zhǔn)確、全面的反映商業(yè)銀行客戶的特殊性。()
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題號(hào): 188 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是指風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，觀測固定時(shí)間周期(如一年或一個(gè)月)內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。()
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題號(hào): 189 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
在信貸限額管理中，巴塞爾銀行委員會(huì)認(rèn)為對單一客戶或一個(gè)集團(tuán)客戶的敞口不能超過銀行監(jiān)管資本的25%。( )
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題號(hào): 190 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
現(xiàn)金流量分析中所謂的現(xiàn)金，不僅包括庫存現(xiàn)金，還包括活期存款、其他貨幣性資金以及三個(gè)月內(nèi)到期的債券投資。( )
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題號(hào): 191 本題分?jǐn)?shù):0.79 分
風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，是在風(fēng)險(xiǎn)管理過程的終層面所形成的書面報(bào)告。()
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