題號: 1 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風(fēng)險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險定義為( )
A、操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測這種不確定性的分布
B、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險
C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻籼峁┢渌⻊?wù)時，面對的意外情況
D、由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號: 2 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險屬于人員因素引起的操作風(fēng)險，它體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險，下列哪一項不是這種風(fēng)險的表現(xiàn)?( )
A、缺乏足夠的后援/替代人員
B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄
C、雇員福利支出增加
D、缺乏崗位輪換機(jī)制
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標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號: 3 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。下列哪項活動屬于這一因素?( )
A、交易不報告
B、短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長
C、意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷
D、有組織的勞工運(yùn)動
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標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號: 4 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險屬于哪一方面?
( )
A、財務(wù)/會計錯誤
B、文件合同缺陷
C、錯誤監(jiān)控/報告
D、結(jié)算支付錯誤
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標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號: 5 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
錯誤監(jiān)控/報告是容易引起操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報告的部門的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準(zhǔn)確，造成未履行的(
)或者外部匯報不準(zhǔn)確。
A、操作規(guī)范
B、監(jiān)管職責(zé)
C、匯報義務(wù)
D、風(fēng)險控制義務(wù)
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標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號: 6 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
在影響操作風(fēng)險的因素中，交易/定價錯誤由于內(nèi)部流程類的因素。它是指 ( )
A、為預(yù)測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格
B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別
C、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價
D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤
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標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號: 7 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是( )
A、追求快速見效，無需考慮長期的效果
B、系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)的信息設(shè)備
C、從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)全過程
D、可以超越本行業(yè)務(wù)要求，爭取一步到位，降低以后的成本
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標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號: 8 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中，政治風(fēng)險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是(
)
A、政府新興的立法
B、公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動
C、極端組織的行動或政變
D、政府貨幣政策的改變
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號: 9 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排( )
A、經(jīng)濟(jì)資本
B、存款準(zhǔn)備金
C、資本充足率
D、央行票據(jù)
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標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號: 10 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務(wù)等( )類。
A、6
B、7
C、8
D、9
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標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號: 11 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β 值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。
巴塞爾委員會將對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的β 因子等于18%?
A、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)
B、資產(chǎn)管理
C、公司金融
D、零售經(jīng)紀(jì)
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標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號: 12 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(
)來給出。
A、外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)
B、外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)
C、內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)
D、內(nèi)部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)
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標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號: 13 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有哪兩類嚴(yán)格的程序? ( )
A、信用風(fēng)險模型和模型獨(dú)立控制
B、技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨(dú)立預(yù)測
C、系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨(dú)立操作
D、操作風(fēng)險模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證
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標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號: 14 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，需要考慮未來可能的損失，為此監(jiān)管*要求商業(yè)銀行通過加總下列( )損失來得出監(jiān)管資本要求。
A、預(yù)期收益，非預(yù)期風(fēng)險
B、預(yù)期損失，非預(yù)期損失
C、預(yù)期風(fēng)險，非預(yù)期風(fēng)險
D、預(yù)期資本，非預(yù)期資本
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標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號: 15 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
監(jiān)管*允許商業(yè)銀行在計算操作風(fēng)險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列(
)方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風(fēng)險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。
A、風(fēng)險假設(shè)
B、相關(guān)性假設(shè)
C、準(zhǔn)確性假設(shè)
D、完整性假設(shè)
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標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號: 16 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
巴塞爾委員會對實(shí)施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備(
)年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。
A、至少3年
B、至少5年
C、至多5年
D、至多10年
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標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號: 17 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
使用高級計量法的過程中，除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮到兩個關(guān)鍵的因素，從而使風(fēng)險評估更具前瞻性。下面的(
)兩個因素是必須考慮的?
A、宏觀環(huán)境和內(nèi)部控制
B、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制
C、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)競爭
D、宏觀環(huán)境和政策風(fēng)險
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號: 18 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)”，
是( )部門的責(zé)任。
A、風(fēng)險管理部門
B、監(jiān)事會
C、高級管理層
D、業(yè)務(wù)管理部門
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號: 19 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
內(nèi)部審計部門監(jiān)督操作風(fēng)險管理措施的貫徹落實(shí)情況，并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險控制措施的( )和( )。
A、準(zhǔn)確性，及時性
B、便捷性，敏感性
C、有效性，完整性
D、有效性，及時性
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號: 20 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險中占比超過80%。這說明我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的嚴(yán)重問題是制度的遵循性。因此，
當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是( )。
A、技術(shù)水平
B、合規(guī)問題
C、管理問題
D、制度設(shè)計
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標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號: 21 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險。定量分析主要基于對(
)數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對操作風(fēng)險的( )和影響程度作出評估。
A、內(nèi)部控制，發(fā)生時間
B、風(fēng)險管理，發(fā)生環(huán)節(jié)
C、內(nèi)部控制，發(fā)生環(huán)節(jié)
D、內(nèi)部操作風(fēng)險損失，發(fā)生頻率
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號: 22 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對內(nèi)部操作風(fēng)險損失時間形成的損失信息進(jìn)行( )的過程。
A、記錄、匯總、分析
B、報告、監(jiān)測、處理
C、報告、匯總、計算
D、記錄、監(jiān)測、分析
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號: 23 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
按照風(fēng)險評估原則，銀行操作風(fēng)險評估過程一般從哪兩個層面展開? ( )
A、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險
B、業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理
C、內(nèi)部評估和外部評估
D、風(fēng)險預(yù)測和風(fēng)險控制
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號: 24 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
操作風(fēng)險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識別操作風(fēng)險因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險、控制派生風(fēng)險。下列哪一項屬于非流程風(fēng)險?(
)
A、人力資源配置不當(dāng)
B、欺詐
C、操作失誤
D、增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號: 25 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
操作風(fēng)險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險因素，必須將風(fēng)險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險的識別與評估。這是因?yàn)?
)
A、下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上的評估
B、自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范
C、操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)
D、上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號: 26 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
操作風(fēng)險評估方法中，自我評估法從哪兩個角度來評估風(fēng)險的大小? ( )
A、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險
B、風(fēng)險分布和損失發(fā)生的概率
C、損失金額和發(fā)生概率
D、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號: 27 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
相比較而言，下列哪項業(yè)務(wù)是容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?( )
A、柜臺業(yè)務(wù)
B、法人信貸業(yè)務(wù)
C、個人信貸業(yè)務(wù)
D、資金交易業(yè)務(wù)
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號: 28 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
個人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。其操作風(fēng)險控制點(diǎn)之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以( )和(
)為擔(dān)保方式的個人貸款。
A、質(zhì)押，個人信用貸款
B、抵押，自然人保證貸款
C、個人信用貸款，自然人保證貸款
D、質(zhì)押， 抵押
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號: 29 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。其操作風(fēng)險控制要點(diǎn)要求建立資金交易風(fēng)險和市值的報告制度。資金交易員應(yīng)當(dāng)向高級管理層如實(shí)匯報金融衍生產(chǎn)品。交易細(xì)節(jié)不包含下列的(
)項。
A、或有資產(chǎn)
B、衍生品價格
C、損失金額
D、隱含風(fēng)險
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號: 30 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯誤和誤導(dǎo)銷售，屬于哪一類操作風(fēng)險點(diǎn)?
( )
A、人員因素
B、外部事件
C、內(nèi)部流程
D、系統(tǒng)缺陷
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號: 31 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
由于存在不可控因素，商業(yè)銀行的物資、電信或信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損或不可用時商業(yè)銀行可能無法正常履行業(yè)務(wù)職責(zé)。這種可能性的存在要求上商業(yè)銀行建立(
)兩方面的措施來應(yīng)對。
A、設(shè)備更新和技術(shù)更新
B、系統(tǒng)維護(hù)和人工服務(wù)
C、災(zāi)難應(yīng)急恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案
D、設(shè)備更新和系統(tǒng)維護(hù)
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號: 32 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
在商業(yè)銀行投保前，不論是商業(yè)銀行自身還是保險機(jī)構(gòu)都要充分評估商業(yè)銀行操作風(fēng)險的(
)三個方面，才能終確定商業(yè)銀行自擔(dān)風(fēng)險還是保險機(jī)構(gòu)承保。
A、流動性、資產(chǎn)管理能力、資產(chǎn)質(zhì)量
B、經(jīng)營穩(wěn)定性、風(fēng)險的可測量性、財務(wù)承受能力
C、流動性、經(jīng)營穩(wěn)定性、風(fēng)險管理能力
D、風(fēng)險暴露程度、風(fēng)險管理能力、財務(wù)承受能力
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號: 33 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)(KRI)是指用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過對其監(jiān)測從而為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循的原則是(
)
A、相關(guān)性、可測量性、風(fēng)險敏感性、實(shí)用性
B、傳遞性、可測量性、風(fēng)險敏感性、可控性
C、相關(guān)性、可測量性、可控性、實(shí)用性
D、傳遞性、可測量性、風(fēng)險敏感性、實(shí)用性
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號: 34 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
為了便于決策，商業(yè)銀行應(yīng)該為所選定的風(fēng)險指標(biāo)設(shè)定( )條件，并根據(jù)其所包含的風(fēng)險情況確定相應(yīng)的監(jiān)測頻率。
A、計算公式，監(jiān)測方法
B、門檻值，監(jiān)測頻率
C、計算公式，監(jiān)測流程
D、假設(shè)條件，監(jiān)測流程
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號: 35 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)的一項，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著(
)
A、部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)
B、多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn)
C、員工培訓(xùn)效率上升
D、員工培訓(xùn)效率下降
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號: 36 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險指標(biāo)類，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度�？蛻敉对V比的計算公式是(
)
A、已解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量
B、所有服務(wù)客戶投訴數(shù)量/所有服務(wù)交易數(shù)量
C、每項產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量
D、每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號: 37 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異屬于流程風(fēng)險指標(biāo)類。監(jiān)控這一指標(biāo)可以提高風(fēng)險管理報告的質(zhì)量，其計算公式為某產(chǎn)品交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果之間的差異/該產(chǎn)品交易次數(shù)。交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果差異過大意味著(
)
A、工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德
B、存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險
C、前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準(zhǔn)確
D、信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
題號: 38 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
在操作風(fēng)險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風(fēng)險具有高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險管理指明方向。該模型是對操作風(fēng)險的(
)三個方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布?
A、風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件
B、風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失事件
C、風(fēng)險誘因、風(fēng)險程度和損失金額
D、風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失金額
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號: 39 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
在操作風(fēng)險報告流程中，需要業(yè)務(wù)部門提供的內(nèi)容是 ( )
A、同業(yè)比較
B、資本分析
C、壓力測試
D、內(nèi)部損失數(shù)據(jù)
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
題號: 40 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
提交給高級管理層的風(fēng)險報告中首先要列明經(jīng)評估后上商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況，風(fēng)險評估結(jié)果通常以風(fēng)險圖、風(fēng)險表的形式來展示。下列關(guān)于風(fēng)險表說法正確的是
( )
A、表中的“0”表示惡化
B、表中的“1”表示好轉(zhuǎn)
C、顏色越深表示風(fēng)險越嚴(yán)重
D、無數(shù)值表示沒有風(fēng)險
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
題號: 41 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
操作風(fēng)險監(jiān)測報告應(yīng)該對操作風(fēng)險的變動情況評估資本的充足狀況。同時報告還應(yīng)對資本模型的壓力測試結(jié)果進(jìn)行分析，其目的是 ( )
A、確定模型的安全性和準(zhǔn)確性
B、使報告內(nèi)容更加完整
C、遵循監(jiān)管*的要求
D、降低資本成本
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
題號: 42 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
操作風(fēng)險的評估方法中，使用廣泛、發(fā)展成熟的方法是自我評估法。從工作流程的角度講，自我評估的終目的是 ( )
A、評估風(fēng)險，找出操作流程中的潛在風(fēng)險
B、評估銀行的資源配置，優(yōu)化資源
C、優(yōu)化控制措施，解決控制不足的問題
D、提高員工的工作效率
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
二、多選題 共 20 題
題號: 43 本題分?jǐn)?shù):2.15 分
形成操作風(fēng)險的因素主要有四個：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。下列引發(fā)操作風(fēng)險的因素中，哪些屬于人員因素?( )
A、內(nèi)部欺詐
B、知識/技能匱乏
C、核心雇員流失
D、外部欺詐/盜竊
E、違反用工法
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE
題號: 44 本題分?jǐn)?shù):2.15 分
下列那些活動是商業(yè)銀行員工知識/技能匱乏的表現(xiàn)，進(jìn)而有可能引發(fā)操作風(fēng)險?( )
A、核心員工流失，致使關(guān)鍵信息缺乏共享
B、工作中意識不到自己缺乏必要的知識，按照自己認(rèn)為正確的方式工作
C、濫用職權(quán)，對客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)
D、意識到自己缺乏必要的只是，但是礙于顏面或其它原因不向管理層提出或者不能聲明自己不勝任這一工作
E、意識到本身缺乏必要的知識，并進(jìn)而利用這種缺陷
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：BDE
題號: 45 本題分?jǐn)?shù):2.15 分
在引發(fā)操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素中，引起財務(wù)/會計錯誤的主要原因是( )
A、會計制度不完善
B、管理流程不清晰
C、財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷
D、結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲
E、交易定價錯誤
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC
題號: 46 本題分?jǐn)?shù):2.15 分
商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列哪些屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件?(
)
A、洗錢
B、政治風(fēng)險
C、監(jiān)管規(guī)定
D、業(yè)務(wù)外包
E、自然災(zāi)害
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
題號: 47 本題分?jǐn)?shù):2.15 分
巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的經(jīng)濟(jì)資本計算方法有(
)
A、統(tǒng)計修正法
B、基本指標(biāo)法
C、標(biāo)準(zhǔn)法
D、風(fēng)險預(yù)測法
E、高級計量法
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE
題號: 48 本題分?jǐn)?shù):2.15 分
巴塞爾委員會提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足哪幾個條件?( )
A、董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)
B、銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法
C、銀行的資本充足率應(yīng)該達(dá)到12.5%
D、銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利
E、銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABE
題號: 49 本題分?jǐn)?shù):2.15 分
巴塞爾委員會對實(shí)施高級計量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)，包括( )
A、定性標(biāo)準(zhǔn)
B、資格要求
C、定性和定量標(biāo)準(zhǔn)
D、內(nèi)外部數(shù)據(jù)要求
E、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
題號: 50 本題分?jǐn)?shù):2.15 分
公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。良好的公司治理目標(biāo)是 ( )
A、完善議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序
B、明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層及其人員在組織管理中的責(zé)任
C、建立獨(dú)立董事制度
D、建立外部監(jiān)事制度
E、分散股權(quán)，發(fā)揮公眾的監(jiān)督作用
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD
題號: 51 本題分?jǐn)?shù):2.15 分
在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括( )
A、負(fù)責(zé)制定操作風(fēng)險管理的政策及相關(guān)文件
B、確保本行業(yè)務(wù)經(jīng)營管理崗位員工的稱職以及風(fēng)險監(jiān)控崗位員工權(quán)力的獨(dú)立性
C、具體執(zhí)行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟
D、指導(dǎo)并定期檢查、評估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理活動和狀況
E、為操作風(fēng)險管理開發(fā)響應(yīng)的技術(shù)和方法
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：CDE
題號: 52 本題分?jǐn)?shù):2.15 分
巴塞爾委員會認(rèn)為，應(yīng)對操作風(fēng)險的第一道風(fēng)險是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機(jī)體。從環(huán)節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括下列哪些要素?
( )
A、決策
B、建設(shè)與管理
C、執(zhí)行與操作
D、監(jiān)督與評價
E、改進(jìn)
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
題號: 53 本題分?jǐn)?shù):2.15 分
商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理實(shí)用的管理信息系統(tǒng)。在操作風(fēng)險管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括( )
A、支持風(fēng)險評估
B、建立損失數(shù)據(jù)庫
C、生成風(fēng)險應(yīng)急方案
D、預(yù)測風(fēng)險發(fā)生概率
E、建立資本模型
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABE
題號: 54 本題分?jǐn)?shù):2.15 分
在風(fēng)險評估時，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括( )
A、損失的影響程度
B、總損失數(shù)額信息
C、損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生單位的信息
D、總損失中收回部分信息
E、損失時間發(fā)生的主要原因的描述信息
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：BCDE
題號: 55 本題分?jǐn)?shù):2.15 分
自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進(jìn)行識別和管理。其主要策略除了改變企業(yè)文化，建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍之外，還包括(
)
A、制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制
B、將制度的被動執(zhí)行轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃硬殄e和糾錯
C、建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍
D、規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題
E、確保有關(guān)持續(xù)的持續(xù)改進(jìn)和高效運(yùn)轉(zhuǎn)
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE
題號: 56 本題分?jǐn)?shù):2.15 分
個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括( )
A、部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度落后
B、缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗(yàn)不足
C、內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞
D、電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)
E、個人信用體系不健全
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE
題號: 57 本題分?jǐn)?shù):2.15 分
資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來看可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。后臺結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險點(diǎn)包括(
)
A、交易結(jié)算不及時或交易清算交割金額有誤
B、對交易條款理解不準(zhǔn)確而導(dǎo)致結(jié)算爭議
C、因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位
D、因錄入錯誤而錯誤清算資金
E、未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報告義務(wù)
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
題號: 58 本題分?jǐn)?shù):2.15 分
商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險，但可以通過一些方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。下列可以實(shí)現(xiàn)這一目的的方式包括 ( )
A、風(fēng)險控制
B、終止相關(guān)業(yè)務(wù)
C、連續(xù)經(jīng)營方案
D、保險
E、業(yè)務(wù)外包
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：CDE
題號: 59 本題分?jǐn)?shù):2.15 分
操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個當(dāng)面來進(jìn)行識別。從內(nèi)部因素來看，包括(
)引起的操作風(fēng)險。
A、人員
B、流程
C、系統(tǒng)
D、組織結(jié)構(gòu)
E、經(jīng)營場所安全性
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD
題號: 60 本題分?jǐn)?shù):2.15 分
在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)(KRI)是指用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過對其監(jiān)測從而為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。確定關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的三個步驟是(
)
A、了解業(yè)務(wù)和流程
B、確定并理解主要風(fēng)險領(lǐng)域
C、建立復(fù)雜模型計算風(fēng)險指標(biāo)的相關(guān)性
D、定義風(fēng)險指標(biāo)
E、按重要程度對定義的風(fēng)險指標(biāo)進(jìn)行排序，確定主要的風(fēng)險指標(biāo)
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABDE
題號: 61 本題分?jǐn)?shù):2.15 分
為量化操作風(fēng)險，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VaR技術(shù)對操作風(fēng)險進(jìn)行計量。該方法包括哪些步驟?( )
A、定義操作風(fēng)險并分類
B、文件證明和收集數(shù)據(jù)
C、建立模型
D、重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集
E、確定模型并實(shí)施
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
題號: 62 本題分?jǐn)?shù):2.15 分
商業(yè)銀行操作風(fēng)險報告的目的在于向高級管理層揭示一下信息：商業(yè)銀行的主要風(fēng)險源、整體風(fēng)險狀況、風(fēng)險的發(fā)展趨勢、將來值得關(guān)注的地方。其報告內(nèi)容大致包括
( )
A、風(fēng)險狀況
B、損失事件
C、誘因及對策
D、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
E、資金水平
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
三、判斷題 共 11 題
題號: 63 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
無論操作人員故意與否，頭寸計價錯誤的情況都屬于內(nèi)部欺詐引起的操作風(fēng)險。( )
1、錯
2、對
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯
題號: 64 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
用基本指標(biāo)法計算操作風(fēng)險配置資本時，如果某年的總收入為負(fù)值或0，分子分母中都不能包含該年的數(shù)據(jù)。( )
1、錯
2、對
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：對
題號: 65 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
高級計量法中的定量標(biāo)準(zhǔn)要求銀行必須表明操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件。 ( )
1、錯
2、對
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：對
題號: 66 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。( )
1、錯
2、對
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：對
題號: 67 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
操作風(fēng)險也需要一定的成本，商業(yè)銀行在制定風(fēng)險管理方案時必須考慮風(fēng)險管理的成本。( )
1、錯
2、對
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：對
題號: 68 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集的動態(tài)性是指實(shí)行實(shí)時管理，對損失數(shù)據(jù)的收集要實(shí)時進(jìn)行，對以前的信息就無需更新了。( )
1、錯
2、對
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯
題號: 69 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
可能危及商業(yè)銀行安全的事件很少，所以必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)來解決銀行評估操作風(fēng)險時因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本過少而導(dǎo)致統(tǒng)計結(jié)果失真的問題。(
)
1、錯
2、對
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：對
題號: 70 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用專家的情景分析，對專家的評估結(jié)果應(yīng)通過與實(shí)際損失的對比，隨時進(jìn)行驗(yàn)證和重新評估，以確保其合理性。( )
1、錯
2、對
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：對
題號: 71 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
保險是彌補(bǔ)操作風(fēng)險損失的重要方式，因此銀行無需對已有保險的項目再進(jìn)行操作風(fēng)險的管理。( )
1、錯
2、對
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯
題號: 72 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
對操作風(fēng)險指標(biāo)的監(jiān)測分析有助于商業(yè)銀行準(zhǔn)確預(yù)測操作風(fēng)險的變化趨勢。因此，操作風(fēng)險監(jiān)測報告應(yīng)該對風(fēng)險指標(biāo)的變化情況、與門檻值的距離等作出分析和解釋。(
)
1、錯
2、對
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：對
題號: 73 本題分?jǐn)?shù):1.08 分
提交給管理層的風(fēng)險報告中，關(guān)于風(fēng)險評估結(jié)果通常有風(fēng)險圖和風(fēng)險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級管理層的偏好。( )
1、錯
2、對
答案要點(diǎn)：
標(biāo)準(zhǔn)答案：對
