一、單項選擇題.以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求.請選擇相應(yīng)選項,不選、錯選均不得分。(共90題。每題0.5分，共45分)

　　1、現(xiàn)金流分析中，新貸款凈增值=(　　)。

　　A.新貸款額+到期貸款+貸款出售

　　B.新貸款額-到期貸款+貸款出售

　　C.新貸款額-到期貸款-貸款出售

　　D.新貸款額+到期貸款-貸款出售

　　2、銀行的員工在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識/技能，按照自己認(rèn)為正確而實際是錯誤的方式工作屬于(　　)造成的損失。

　　A.知識/技能匱乏

　　B.失職違約

　　C.核心雇員流失

　　D.違反用工法

　　3、　下列選項中，屬于操作風(fēng)險中評估階段工作的是(　　)。

　　A.確認(rèn)評估對象

　　B.整合評估結(jié)果

　　C.繪制流程圖

　　D.評估剩余風(fēng)險

　　4、債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險導(dǎo)致的損失，對原有貸款進行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于(　　)。

　　A.貸款重組

　　B.限額管理

　　C.貸款轉(zhuǎn)讓

　　D.貸款審批

　　5、下列不屬于盈利能力監(jiān)管指標(biāo)的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)收益率

　　B.資本金收益率

　　C.預(yù)期損失率

　　D.凈業(yè)務(wù)收希率

　　6、某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30%、40%、30%，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為10%、22%、9%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是(　　)。

　　A.14.5%

　　B.14%

　　C.13.5%

　　D.12%

　　7、以下關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，信用風(fēng)險是其所面臨的大的主要的風(fēng)險種類之一

　　B.市場風(fēng)險只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中

　　C.市場風(fēng)險可分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險、商品價格風(fēng)險

　　D.市場風(fēng)險的存在是由于市場價格的不利變動而導(dǎo)致的

　　8、

　　商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，回購類交易有效期限是(　　)年。

　　A.0.5

　　B.1

　　C.2.5

　　D.3

　　9、　　

　　2013年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》后猜題卷(2)

　　2013年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》后猜題卷(2)

　　2013年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》后猜題卷(2)

　　2013年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》后猜題卷(2)

　　2013年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》后猜題卷(2)

　　10、以下關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不正確的是(　　)。

　　A.國際會計準(zhǔn)則委員會將公允價值定義為：“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值”

　　B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

　　C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值
11、

　　下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.專有信息是與競爭者可以共享的信息，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

　　B.保密信息包括有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的

　　C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目

　　D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一般性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因

　　12、關(guān)于核心存款的以下說法中，錯誤的是(　　)。

　　A.核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)

　　B.對利率變動不敏感

　　C.季節(jié)變化或經(jīng)濟環(huán)境變化對其影響較小

　　D.核心存款比例越高意味著商業(yè)銀行的流動性較差

　　13、現(xiàn)金未及時送達營業(yè)網(wǎng)點屬于內(nèi)部流程風(fēng)險中的(　　)。

　　A.錯誤監(jiān)控/報告

　　B.結(jié)算/支付錯誤

　　C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

　　D.財務(wù)/會計錯誤

　　14、關(guān)于巴塞爾委員會在1996年《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》中，對市場內(nèi)部模型提出的定量要求，下列說法不正確的是(　　)。

　　A.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為1年

　　B.持有期為10個營業(yè)日

　　C.至少每2個月更新數(shù)據(jù)

　　D.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　15、往往被看作是核心存款的重要組成部分的是(　　)。

　　A.個人存款

　　B.同業(yè)拆借

　　C.公司存款

　　D.分支機構(gòu)存款

　　16、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是(　　)。

　　A.追求快速見效，只需考慮短期效果

　　B.系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)的信息設(shè)備

　　C.從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)全過程

　　D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)務(wù)要求

　　17、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%，0.60%，0.60%，則3年的累計死亡率為(　　)。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　18、(　　)的主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況。

　　A.高級管理層

　　B.董事會

　　C.監(jiān)事會

　　D.風(fēng)險管理專門委員會

　　19、列關(guān)于資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)，說法錯誤的是(　　)。

　　A.“借短貸長”是常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況

　　B.商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的后幾天、每月的初幾日、每年的節(jié)假日

　　C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

　　D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風(fēng)險

　　20、

　　下列選項中，不屬于國際銀行業(yè)開展風(fēng)險評估的基本原則的是(　　)。

　　A.符合銀行實際

　　B.保證一定的前瞻性

　　C.符合監(jiān)管要求

　　D.保證一定的合規(guī)性
21、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有(　　)兩類的嚴(yán)格程序。

　　A.市場風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立控制

　　B.信用風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立預(yù)測

　　C.系統(tǒng)風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立操作

　　D.操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立

　　22、測量銀行流動性狀況的指標(biāo)包括(　　)。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D.以上都是

　　23、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別宏觀層面內(nèi)容的是(　　)。

　　A.提供新產(chǎn)品或服務(wù)

　　B.進入或退出市場

　　C.是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)

　　D.建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

　　24、某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過(　　)，賣出美元，買人日元，滿足對外日元的需求。

　　A.期貨交易

　　B.即期外匯交易

　　C.遠期外匯交易

　　D.期權(quán)交易

　　25、系統(tǒng)無法完成任務(wù)屬于系統(tǒng)缺陷中的(　　)風(fēng)險。

　　A.數(shù)據(jù)/信息錯誤

　　B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　C.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

　　D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險

　　26、

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是(　　)。

　　A.流動性比例一流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×100%

　　B.人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分

　　C.核心負債比率不得低于60%

　　D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負債的差額

　　27、下列不屬于商業(yè)銀行的風(fēng)險評估與控制環(huán)境的是(　　)。

　　A.公司治理

　　B.合規(guī)管理文化

　　C.信息系統(tǒng)

　　D.外部控制

　　28、以下關(guān)于CreditMetrics的說法錯誤的是(　　)。

　　A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險的

　　B.CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析

　　C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放人資產(chǎn)組合中衡量其對整個組合風(fēng)險狀況的作用

　　D.CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過程

　　29、以下指標(biāo)中，(　　)數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差。

　　A.大額負債依賴度

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與核心存款的比率

　　D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　30、

　　由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個債務(wù)證券或者權(quán)益證券價格與一般市場狀況相比產(chǎn)生劇烈變動的風(fēng)險是(　　)。

　　A.新增風(fēng)險

　　B.特定風(fēng)險

　　C.商品風(fēng)險

　　D.匯率風(fēng)險