一、單項(xiàng)選擇題

 

　　1.使用高級(jí)計(jì)量法汁算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程中，必須有(　)嚴(yán)格的程序。

 

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制

 

　　B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)

 

　　C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作

 

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證

 

　　2.一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說(shuō)法正確的是(　)

 

　　A.此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種

 

　　B.此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

 

　　C.此情形會(huì)造成交易成本下降

 

　　D.此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

 

　　3.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，(　)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

 

　　A.法律風(fēng)險(xiǎn)

 

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

 

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

 

　　D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

 

　　4.隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為(　)

 

　　A.0.68

 

　　B.0.95

 

　　C.0.9973

 

　　D.0.97

 

　　5.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是(　)

 

　　A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失 來(lái)源233網(wǎng)校

 

　　B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

 

　　C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)勢(shì)損失)/收益

 

　　D.RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)剃損失)/收益

 

　　6.風(fēng)險(xiǎn)是指(　)

 

　　A.損失的大小

 

　　B.損失的分布

 

　　C.未來(lái)結(jié)果的不確定性

 

　　D.收益的分布

 

　　7.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因索的說(shuō)法，不正確的是(　)

 

　　A.內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)、盜竊和欺詐兩類

 

　　B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

 

　　C.員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)

 

　　D.缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識(shí)/技能匱乏造成風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)

 

　　8.某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價(jià)格為101.00元。市場(chǎng)利率為10%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然下降1%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格(　)

 

　　A.上漲1.84元

 

　　B.下跌1.84元

 

　　C.上漲2.O2元

 

　　D.下跌2.O2元

 

　　9.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為(　)

 

　　A.0.1

 

　　B.0.2

 

　　C.0.3

 

　　D.0.4

 

　　10.下列可能會(huì)對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是(　)

 

　　A.恐怖襲擊

 

　　B.監(jiān)管規(guī)定

 

　　C.聲譽(yù)受損

 

　　D.黑客攻擊

 

　　ll.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是(　)

 

　　A.總收益互換

 

　　B.信用違約互換

 

　　C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

 

　　D.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

 

　　12.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　)

 

　　A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的念融合約

 

　　B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

 

　　C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

 

　　D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)

 

　　l3.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是(　)

 

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同

 

　　B.外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的

 

　　C.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立

 

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型

 

　　14.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、(　)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

 

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

 

　　B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

 

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

 

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)

 

　　15.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括(　)

 

　　A.保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

 

　　B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立

 

　　C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度

 

　　D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

 

　　16.商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過(guò)程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)即為(　)

 

　　A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

 

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

 

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

 

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

 

　　17.國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括(　)

 

　　A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

 

　　B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

 

　　C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

 

　　D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

 

　　18.一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施中的(　)

 

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

 

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

 

　　C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

 

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

 

　　19.(　)是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。

 

　　A.會(huì)計(jì)資本

 

　　B.監(jiān)管資本

 

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

 

　　D.實(shí)收資本

 

　　20.商業(yè)銀行的高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是(　)、

 

　　A.董事會(huì)

 

　　B.監(jiān)事會(huì)

 

　　C.股東大會(huì)

 

　　D.高層管理者

　21.外部評(píng)級(jí)主要依靠(　)

 

　　A.專家定性分析

 

　　B.定量分析

 

　　C.定性分析和定量分析結(jié)合

 

　　D.以上都不對(duì)

 

　　22.假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日，并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于(　)

 

　　A.4.00%

 

　　B.4.08%

 

　　C.8.00%

 

　　D.8.16%

 

　　23.(　)是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。來(lái)源233網(wǎng)校

 

　　A.Credit Metrics模型

 

　　B.Credit Risk+模型

 

　　C.Credit Portfolio View模型

 

　　D.Credit Monitor模型

 

　　24.利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換的一組資金流量，(　)

 

　　A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換

 

　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

 

　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

 

　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

 

　　25.在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，(　)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

 

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

 

　　B.基本指標(biāo)法

 

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

 

　　D.高級(jí)計(jì)量法

 

　　26.幾年前，萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬(wàn)事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬(wàn)張信用卡用戶的銀行資料被****。這種風(fēng)險(xiǎn)(　)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

 

　　A.人員因素

 

　　B.系統(tǒng)缺陷

 

　　C.內(nèi)部流程

 

　　D.外部事件

 

　　27.下列關(guān)于留置的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　)

 

　　A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

 

　　B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用 來(lái)源 233網(wǎng)校

 

　　C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期跟履行債務(wù)的，債權(quán)人征得債務(wù)人同意后可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

 

　　D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

 

　　28.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種(　)

 

　　A.短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

 

　　B.短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

 

　　C.長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

 

　　D.長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

 

　　29.貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括(　)

 

　　A.分散風(fēng)險(xiǎn)

 

　　B.實(shí)現(xiàn)利益共享

 

　　C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

 

　　D.增加收益

 

　　30.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.18%，0.70%，0.70%,則3年的累計(jì)死亡率為(　)

 

　　A.0.17%

 

　　B.1.57%

 

　　C.1.36%

 

　　D.2.43%

 

　　31.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是(　)

 

　　A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

 

　　B.企業(yè)的目標(biāo)

 

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

 

　　D.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

 

　　32.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何選取流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法?(　)

 

　　A.選定某一種方法，便一以貫之地采用

 

　　B.流動(dòng)性管理水平高的銀行應(yīng)當(dāng)選用較高級(jí)的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當(dāng)選取較初級(jí)的流動(dòng)性指標(biāo)分析法和現(xiàn)金流分析法 來(lái)源233 網(wǎng)校

 

　　C.商業(yè)銀行可以同時(shí)采用多種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估辦法來(lái)評(píng)價(jià)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況

 

　　D.以上都不對(duì)

 

　　33.甲企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款。該申請(qǐng)(　)

 

　　A.合理，可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款

 

　　B.合理，可以給銀行帶來(lái)利息收入

 

　　C.不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資

 

　　D.不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率F降

 

　　34.下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法.錯(cuò)誤的是(　)

 

　　A.久期分析是衡量利率變動(dòng)時(shí)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的方法

 

　　B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

 

　　C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

 

　　D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確

 

　　35.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)(　)單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。

 

　　A.大于

 

　　B.小于

 

　　C.等于

 

　　D.無(wú)關(guān)

 

　　36.衍生產(chǎn)品的(　)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

 

　　A.衍生作用

 

　　B.杠桿作用

 

　　C.預(yù)期外匯買賣

 

　　D.即期外匯買賣

 

　　37.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是(　)

 

　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

 

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

 

　　C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)控制

 

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

 

　　38.商業(yè)銀行通過(guò)貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對(duì)象多樣化，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是(　)

 

　　A.投資組合理論

 

　　B.期權(quán)定價(jià)理論

 

　　C.利率平價(jià)理論

 

　　D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論

 

　　39.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來(lái)源，貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)。針對(duì)此種情形，該銀行容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是(　)

 

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

 

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

 

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

 

　　D.期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)

 

　　40.下列關(guān)于市值重估的說(shuō)法，不正確的是(　)

 

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估價(jià)值

 

　　B.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值

 

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

 

　　D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法

41.甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于(　)

 

　　A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

 

　　B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

 

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分散

 

　　D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

 

　　42.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括(　)

 

　　A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

 

　　B.由表及里、自下而上和從已知到未知

 

　　C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

 

　　D.由表及里、自上而下和從已知到未知

 

　　43.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括(　)

 

　　A.公司治理結(jié)構(gòu)

 

　　B.合規(guī)文化

 

　　C.信息系統(tǒng)建設(shè)

 

　　D.外部控制體系

 

　　44.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是(　)

 

　　A.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系

 

　　B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用

 

　　C.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理

 

　　D.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了增加值

 

　　45.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于(　)

 

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)

 

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

 

　　C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

 

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

 

　　46.我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)(　)，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于(　)

 

　　A.75%，25%

 

　　B.75%，15：%

 

　　C.50%，l5%

 

　　D.50%，25%

 

　　47.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的表述，正確的是(　)

 

　　A.風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成

 

　　B.制度是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中為重要和高層次的因素

 

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取大收益

 

　　D.風(fēng)險(xiǎn)文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇

 

　　48.(　)是具流動(dòng)性的資產(chǎn)。

 

　　A.現(xiàn)金

 

　　B.票據(jù)

 

　　C.股票

 

　　D.貸款

 

　　49.下列(　)越高，表示商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。

 

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

 

　　B.核心存款比例

 

　　C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

 

　　D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

 

　　50.從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制體系可以采取(　)

 

　　A.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會(huì)和高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式

 

　　B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式一

 

　　C.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會(huì)和高級(jí)管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)管理方式

 

　　D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到董事會(huì)和高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式

 

　　51.中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本?(　)

 

　　A.基本指標(biāo)法

 

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

 

　　C.高級(jí)計(jì)量法

 

　　D.基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法

 

　　52.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來(lái)看，市場(chǎng)交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以(　)為參照基準(zhǔn)。 來(lái)源233網(wǎng)校

 

　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

 

　　B.經(jīng)濟(jì)增加值

 

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

 

　　D.市場(chǎng)價(jià)值

 

　　53.有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以(　)為先導(dǎo)。

 

　　A.健全的內(nèi)部控制機(jī)制

 

　　B.完善的公司治理機(jī)構(gòu)

 

　　C.先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育

 

　　D.有效的風(fēng)險(xiǎn)治理策略

 

　　54.巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無(wú)論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備(　)的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

 

　　A.至少5年

 

　　B.至少3年

 

　　C.至多5年

 

　　D.至多3年

 

　　55.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是(　)

 

　　A.EVA=稅后凈利潤(rùn)一資本成本

 

　　B.EVA=稅后凈利潤(rùn)一經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率

 

　　C.EVA=(資本金收益率～資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

 

　　D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率一資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

 

　　56.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中(　)不是其常用的組合限額設(shè)定度。

 

　　A.行業(yè)等級(jí)

 

　　B.產(chǎn)品等級(jí)

 

　　C.擔(dān)保

 

　　D.授信額度

 

　　57.在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，(　)決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

 

　　A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

 

　　B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

 

　　C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

 

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

 

　　58.中國(guó)人民銀行從2004年開始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金率及再貸款浮息制度，這樣做是為了

 

　　A.擴(kuò)大貨幣流通量

 

　　B.敦促商業(yè)銀行加強(qiáng)流動(dòng)性管理，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)成本/收益進(jìn)行科學(xué)分析，制定科學(xué)的流動(dòng)性管理方案

 

　　C.提高商業(yè)銀行業(yè)的信譽(yù)度

 

　　D.緊縮貨幣

 

　　59.在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)(　)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

 

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

 

　　B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

 

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

 

　　D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

 

　　60.在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，ß值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會(huì)對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，下列(　)產(chǎn)品線的p因子等于l8%。

 

　　A.零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

 

　　B.資產(chǎn)管理

 

　　C.支付和結(jié)算

 

　　D.零售經(jīng)紀(jì)

　61.某投資者在期初以每股18元的價(jià)格購(gòu)買C股票l00股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應(yīng)為(　)

 

　　A.11.11%

 

　　B.11.22%

 

　　C.12.11%

 

　　D.12.22%

 

　　62.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包(　)

 

　　A.交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)

 

　　B.交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)

 

　　C.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

 

　　D.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

 

　　63.在非財(cái)務(wù)因素分析中，對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于(　)

 

　　A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析

 

　　B.管理風(fēng)險(xiǎn)分析

 

　　C.還款意愿分析

 

　　D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

 

　　64.下列(　)不是健康風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容。

 

　　A.加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用

 

　　B.樹立正確的貸款經(jīng)營(yíng)方式

 

　　C.樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念

 

　　D.創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用

 

　　65.下列不屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)的是(　)

 

　　A.總資產(chǎn)凈回報(bào)率

 

　　B.資本充足率

 

　　C.股本凈回報(bào)率

 

　　D.成本收入比

 

　　66.商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的目的是(　)

 

　　A.幫助企業(yè)加快發(fā)展

 

　　B.為企業(yè)改革提供依據(jù)

 

　　C.搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務(wù)

 

　　D.識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)

 

　　67.監(jiān)管目標(biāo)的確定，應(yīng)當(dāng)充分考慮一國(guó)(　)發(fā)展的現(xiàn)狀。

 

　　A.銀行業(yè)

 

　　B.期貨業(yè)

 

　　C.保險(xiǎn)業(yè)

 

　　D.證券業(yè)

 

　　68.以下關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，正確的是(　)

 

　　A.計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避外界的風(fēng)險(xiǎn)

 

　　B.銀行對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

 

　　C.該賬戶中的項(xiàng)目通常按理想價(jià)格計(jì)價(jià)

 

　　D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶

 

　　69.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括(　)

 

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

 

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃

 

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

 

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制

 

　　70.假定某企業(yè)2011年的稅后收益為50萬(wàn)元，支出的利息費(fèi)用為20萬(wàn)元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為l80萬(wàn)元，則其資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)約為(　)

 

　　A.33%

 

　　B.35%

 

　　C.37%

 

　　D.41%

 

　　71.當(dāng)市場(chǎng)利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是(　)

 

　　A.利用長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

 

　　B.利用長(zhǎng)期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

 

　　C.利用短期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

 

　　D.利用短期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

 

　　72.商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)不包括(　)

 

　　A.代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

 

　　B.代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

 

　　C.代理政策性銀行業(yè)務(wù)

 

　　D.代理期貨業(yè)務(wù)

 

　　73.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，適合理性投資者的是(　)

 

　　A.買入距到期日還有半年的債券

 

　　B.賣出永久債券

 

　　C.買入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出l0年期債券

 

　　D.買人30年期政府債券，并賣出3個(gè)月國(guó)庫(kù)券

 

　　74.下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說(shuō)法，正確的是(　)

 

　　A.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在5年以上的次級(jí)債務(wù)

 

　　B.經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本

 

　　C.在到期日前后5年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)呵計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%

 

　　D.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本

 

　　75.商業(yè)銀行(　)的做法簡(jiǎn)單地說(shuō)就是“不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”。

 

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

 

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

 

　　C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

 

　　D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

 

　　76.關(guān)于即期外匯交易的作用敘述正確的是(　)

 

　　A.不能夠滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求

 

　　B.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)

 

　　C.可以用來(lái)套期保值

 

　　D.不可以用于外匯投機(jī)

 

　　77.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是(　)

 

　　A.商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

 

　　B.在每周的后幾天、每月的初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

 

　　C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

 

　　D.股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張

 

　　78.對(duì)集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)滿足(　)

 

　　A.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期

 

　　B.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期

 

　　C.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致

 

　　D.以上都不對(duì)

 

　　79.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以采取的用于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法有(　)

 

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

 

　　B.損失事件數(shù)據(jù)方法

 

　　C.流程圖法

 

　　D.情景分析法

 

　　80.下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法的是(　)

 

　　A.自我評(píng)估法

 

　　B.損失分布法

 

　　C.風(fēng)險(xiǎn)地圖法

 

　　D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量法

　　81.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取(　)計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。

 

　　A.基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的內(nèi)部模型

 

　　B.基于外部評(píng)級(jí)的模型

 

　　C.VaR方法

 

　　D.嚴(yán)格遵照監(jiān)管*的要求

 

　　82.下列金融衍生工具中，具有不對(duì)稱支付特征的是(　)

 

　　A.期貨

 

　　B.期權(quán)

 

　　C.貨幣互換

 

　　D.遠(yuǎn)期

 

　　83.由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的(　)危機(jī)。

 

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)

 

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

 

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

 

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

 

　　84.關(guān)于股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)的說(shuō)法不正確的是(　)

 

　　A.股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)無(wú)法揭示商業(yè)銀行的盈利能力

 

　　B.股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)反映的是商業(yè)銀行長(zhǎng)期的穩(wěn)定性以及盈利情況，忽視短期效益

 

　　C.股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)績(jī)效評(píng)估時(shí)沒(méi)有在盈利水平之上考慮更多的風(fēng)險(xiǎn)因素

 

　　D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法(RAPM)能綜合考慮商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平

 

　　85.下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是(　)

 

　　A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力

 

　　B.杠桿比率用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

 

　　C.流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

 

　　D.效率比率用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

 

　　86.下列關(guān)于商業(yè)銀行針對(duì)幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動(dòng)性管理的說(shuō)法，不正確的是(　)

 

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制

 

　　B.商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能對(duì)應(yīng)其外幣債務(wù)組合結(jié)構(gòu)

 

　　C.商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來(lái)匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量

 

　　D.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性管理的復(fù)雜程度

 

　　87.從巴塞爾委員會(huì)的定義來(lái)看，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于(　)兩個(gè)方面的原因。因?yàn)檫@兩個(gè)方面的原因都會(huì)引發(fā)商業(yè)銀行對(duì)于流動(dòng)性的需求。

 

　　A.安全和收益

 

　　B.總行和分行

 

　　C.貸款和存款

 

　　D.資產(chǎn)和負(fù)債

 

　　88.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循(　)的原則。

 

　　A.客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

 

　　B.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

 

　　C.主觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

 

　　D.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

 

　　89.現(xiàn)金流量表分為三個(gè)部分：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于(　)

 

　　A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流

 

　　B.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流

 

　　C.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

 

　　D.銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流

 

　　90.某企業(yè)2009年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為l4%，2009年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2009年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為(　)

 

　　A.3.00%

 

　　B.3.11%

 

　　C.3.33%

 

　　D.3.58%

二、多項(xiàng)選擇題

 

　　1.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說(shuō)法，正確的是(　)

 

　　A.在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率RAROC

 

　　B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù).

 

　　C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

 

　　D.以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷

 

　　E.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

 

　　2.在信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格保證的范圍包括(　)

 

　　A.豐權(quán)

 

　　B.公共企業(yè)

 

　　C.外部評(píng)級(jí)為B級(jí)的法人

 

　　D.沒(méi)有外部評(píng)級(jí)，但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A級(jí)的自然人

 

　　E.沒(méi)有外部評(píng)級(jí)，但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A級(jí)以下的法人

 

　　3.以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是(　)

 

　　A.出口信貸保險(xiǎn)

 

　　B.擔(dān)保

 

　　C.備用信用證

 

　　D.市場(chǎng)對(duì)沖

 

　　E.自我對(duì)沖

 

　　4.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于(　)的支出。

 

　　A.人員工資

 

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分析

 

　　C.經(jīng)濟(jì)資本配置

 

　　D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

 

　　E.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

 

　　5.核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為(　)

 

　　A.核心員工的知識(shí)/技能缺乏

 

　　B.缺乏足夠后援、替代人員

 

　　C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

 

　　D.缺乏崗位輪換機(jī)制

 

　　E.核心員工失職違規(guī)

 

　　6.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件?(　)

 

　　A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

 

　　B.健全的內(nèi)部控制體系

 

　　C.普及合規(guī)管理文化

 

　　D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

 

　　E.雄厚的研發(fā)實(shí)力

 

　　7.銀行進(jìn)行消極重組的情況具體包括(　)

 

　　A.債務(wù)人無(wú)力償還而逃避還款

 

　　B.債務(wù)人無(wú)力償還而借新還舊

 

　　C.合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降

 

　　D.債務(wù)人無(wú)力償還而導(dǎo)致的展期

 

　　E.債務(wù)人企業(yè)運(yùn)營(yíng)不利導(dǎo)致銷售能力下降

 

　　8.下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”的有(　)

 

　　A.前臺(tái)業(yè)務(wù)人員

 

　　B.內(nèi)部審計(jì)部門

 

　　C.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

 

　　D.財(cái)務(wù)控制部門

 

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門

 

　　9.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，分別是(　)

 

　　A.基本指標(biāo)法

 

　　B.內(nèi)部模型法

 

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

 

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

 

　　E.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

 

　　10.目前，RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC(　)

 

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

 

　　B.可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

 

　　C.RAROC=(收益一預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

 

　　D.使銀行不再注重盈利性

 

　　E.放棄了股東價(jià)值大化的目標(biāo)

 

　　11.下列銀行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有(　)

 

　　A.為客戶提供外匯即期交易

 

　　B.為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易

 

　　C.為客戶提供外匯期貨交易

 

　　D.進(jìn)行自營(yíng)外匯交易

 

　　E.吸收外幣存款

 

　　12.商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中，所收集的損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括(　)

 

　　A.總損失數(shù)額信息

 

　　B.損失事件發(fā)生時(shí)間

 

　　C.損失事件發(fā)生單位信息

 

　　D.總損失中收回部分信息

 

　　E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

 

　　13.下列可能給商業(yè)銀行帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有(　)

 

　　A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道

 

　　B.銀行對(duì)長(zhǎng)期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

 

　　C.銀行呆賬收回率大幅減小

 

　　D.銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣

 

　　E.銀行不能按時(shí)完成客戶的兌現(xiàn)要求

 

　　14.下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段的有(　)

 

　　A.壓力測(cè)試

 

　　B.交易限額管理

 

　　C.風(fēng)險(xiǎn)限額管理

 

　　D.止損限額管理

 

　　E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

 

　　15.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定?(　)

 

　　A.資金成本

 

　　B.經(jīng)營(yíng)成本

 

　　C.風(fēng)險(xiǎn)成本

 

　　D.資本成本

 

　　E.通貨膨脹調(diào)整成本

 

　　16.以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)凋的內(nèi)容?(　)

 

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

 

　　B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策

 

　　C.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值

 

　　D.有明確記載的危機(jī)處理或決策流程

 

　　E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

 

　　17.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是(　)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

 

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

 

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

 

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

 

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

 

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

 

　　18.商業(yè)銀行通常可以通過(guò)觀測(cè)一定指標(biāo)的變動(dòng)來(lái)防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號(hào)的指標(biāo)有(　)

 

　　A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

 

　　B.盈利水平下降

 

　　C.資產(chǎn)過(guò)于集中

 

　　D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

 

　　E.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

 

　　19.記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求?(　)

 

　　A.具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

 

　　B.具有明確的交易市場(chǎng)秩序

 

　　C.具有明確的頭寸管理政策

 

　　D.具有明確的頭寸管理程序

 

　　E.具有明確的持有目的

 

　　20.以下屬于金融衍生品的是(　)

 

　　A.即期金融產(chǎn)品

 

　　B.金融期貨

 

　　C.期權(quán)

 

　　D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議

 

　　E.貨幣互換

21.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括(　)

 

　　A.執(zhí)行、交割及流程管理

 

　　B.內(nèi)部欺詐

 

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

 

　　D.實(shí)物資產(chǎn)損壞

 

　　E.外部欺詐

 

　　22.通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不可以從(　)兩個(gè)層面人手。

 

　　A.戰(zhàn)略

 

　　B.宏觀

 

　　C.微觀

 

　　D.全局

 

　　E.戰(zhàn)術(shù)

 

　　23.目前，使用廣泛的對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括(　)

 

　　A.個(gè)人因素

 

　　B.資金用途因素

 

　　C.還款來(lái)源因素

 

　　D.保障因素

 

　　E.企業(yè)前景因素

 

　　24.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括(　)

 

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

 

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

 

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

 

　　D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

 

　　E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

 

　　25.貸款定價(jià)的形成機(jī)制比較復(fù)雜，(　)是形成均衡定價(jià)的三個(gè)主要力量。

 

　　A.市場(chǎng)

 

　　B.人員

 

　　C.銀行

 

　　D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)

 

　　E.貨幣

 

　　26.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括(　)

 

　　A.開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

 

　　B.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

 

　　C.向?qū)＜易稍兛赡苊媾R的風(fēng)險(xiǎn)

 

　　D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性、定量評(píng)估結(jié)果

 

　　E.調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額

 

　　27.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的有(　)

 

　　A.某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法

 

　　B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買人相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法

 

　　C.某商業(yè)銀行購(gòu)買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法

 

　　D.某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法

 

　　E.某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?/p>

 

　　28.總收益互換的構(gòu)成要素包括(　)

 

　　A.投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)的所有風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)金流

 

　　B.銀行支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益

 

　　C.投資者反過(guò)來(lái)要支付相應(yīng)的融資成本

 

　　D.可以采取食物或現(xiàn)金交割的方式

 

　　E.投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的所有風(fēng)險(xiǎn)

 

　　29.針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝(CAMELs)分析系統(tǒng)包括(　)

 

　　A.資本充足性

 

　　B.資產(chǎn)質(zhì)量

 

　　C.管理水平

 

　　D.盈利水平

 

　　E.流動(dòng)性

 

　　30.黃金價(jià)格的波動(dòng)屬于(　)

 

　　A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

 

　　B.利率風(fēng)險(xiǎn)

 

　　C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

 

　　D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

 

　　E.資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

 

　　31.如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有(　)

 

　　A.同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)

 

　　B.減少非核心貸款

 

　　C.加強(qiáng)與長(zhǎng)期存款客戶的關(guān)系

 

　　D.尋求央行的緊急支援

 

　　E.維持良好的公共關(guān)系

 

　　32.在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的主要原因是(　)

 

　　A.財(cái)會(huì)制度不完善

 

　　B.管理流程不清晰

 

　　C.財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷

 

　　D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲

 

　　E.文件/合同缺陷

 

　　33.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，正確的有(　)

 

　　A.是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

 

　　B.代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

 

　　C.是商業(yè)銀行沒(méi)有預(yù)計(jì)到的損失

 

　　D.代表大量貸款或交易組合過(guò)去一段時(shí)期的平均損失

 

　　E.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

 

　　34.以下哪些屬于商業(yè)銀行的柜臺(tái)業(yè)務(wù)?(　)

 

　　A.賬戶管理

 

　　B.存取款

 

　　C.現(xiàn)金庫(kù)箱

 

　　D.會(huì)計(jì)核算

 

　　E.賬務(wù)處理

 

　　35.下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是(　)

 

　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)

 

　　B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值

 

　　C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的大損失

 

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的大損失

 

　　E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不是以概率百分比表示的價(jià)值

 

　　36.收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括(　)

 

　　A.正向收益率曲線

 

　　B.正態(tài)收益率曲線

 

　　C.垂直收益率曲線

 

　　D.水平收益率曲線

 

　　E.波動(dòng)收益率曲線

 

　　37.下列哪些屬于商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的內(nèi)容?(　)

 

　　A.個(gè)人住房按揭貸款

 

　　B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款

 

　　C.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款

 

　　D.個(gè)人質(zhì)押貸款

 

　　E.個(gè)人抵押貸款

 

　　38.在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成B大類銀行產(chǎn)品線，主要包括(　)

 

　　A.支付和結(jié)算

 

　　B.資產(chǎn)管理

 

　　C.公司金融

 

　　D.貸款

 

　　E.零售銀行業(yè)務(wù)

 

　　39.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包包括(　)

 

　　A.技術(shù)外包

 

　　B.處理程序外包

 

　　C.業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包

 

　　D.專業(yè)性服務(wù)外包

 

　　E.后勤性事務(wù)外包

 

　　40.以下屬于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)的是(　)。

 

　　A.庫(kù)存現(xiàn)金

 

　　B.超額準(zhǔn)備金

 

　　C.一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款

 

　　D.一個(gè)月內(nèi)到期的債權(quán)

 

　　E.長(zhǎng)期公司債

　三、判斷題 注：正確為A，錯(cuò)誤為B。

 

　　1.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。(　)

 

　　2.基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中可以再分解的簡(jiǎn)單的隨機(jī)事件。(　)

 

　　3.經(jīng)濟(jì)資本主要是用來(lái)抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。(　)

 

　　4.根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。(　)

 

　　5.計(jì)量違約損失率的方法包括市場(chǎng)價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法。(　)

 

　　6.Credit Risk+模型的一個(gè)基本假定是貸款組合的違約率服從二項(xiàng)分布。(　)

 

　　7.違約損失率估計(jì)應(yīng)基于違約損失。(　)

 

　　8.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指投資或購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種金融資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。(　)

 

　　9.實(shí)踐表明，單一法人客戶的各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。(　)

 

　　10.外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。(　)

 

　　11.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中的組合結(jié)果數(shù)據(jù)應(yīng)包括限額的調(diào)整等在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)。(　)

 

　　12.銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會(huì)影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當(dāng)這些因素為正面影響時(shí)，對(duì)授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)小于l。(　)

 

　　13.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。(　)

 

　　14.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。(　)

 

　　15.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。(　)

參考答案及解析

 

　　一、單項(xiàng)選擇題

 

　　1.D【解析】使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證是商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程中必須有的程序。

 

　　2.B【解析】由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷淺不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)即操作風(fēng)險(xiǎn)，交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)。

 

　　3.A【解析】按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或背懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

 

　　4.A【解析】隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.68，并隨信數(shù)增加，概率也逐漸加大。

 

　　5.A【解析】經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(E1。)和以經(jīng)濟(jì)資本(Economic Capital,)計(jì)量的非預(yù)期損失(UL)調(diào)整后的收益率，其計(jì)算公式RAR0C=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。

 

　　6.C【解析】風(fēng)險(xiǎn)的一種定義強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為不確定性;而另一種定義則強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為損失的不確定性。 來(lái)源233網(wǎng)校

 

　　7.D【解析】選項(xiàng)D屬于核心雇員流失因素，不是知識(shí)/技能匱乏的因素。

 

　　8.A【解析】根據(jù)久期公式：dp/dy=D/(1+y)P可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。

 

　　9.D【解析】本題考查對(duì)數(shù)收益率的計(jì)算。預(yù)期收益率也稱為期望收益率，是指如果事件芥發(fā)生的話可以預(yù)計(jì)到的收益率。預(yù)期收益率可以分為指數(shù)收益率和對(duì)數(shù)收益率，即以市場(chǎng)指數(shù)的變化率或指數(shù)變化率的對(duì)數(shù)來(lái)表示預(yù)期收益率。據(jù)此.本題中該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為ln(150/100)=0.4。

 

　　10.C【解析】C項(xiàng)聲譽(yù)受損屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

 

　　11.D【解析】信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。

 

　　12.C【解析】信用衍生產(chǎn)品的交割方式有兩種：可現(xiàn)金方式，也可實(shí)物方式。

 

　　13.D【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型。

 

　　14.A【解析】全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉。

 

　　15.B【解析】風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告其中一個(gè)職責(zé)是使得員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息，是相互聯(lián)系的。

 

　　16.D【解析】本題考查對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的緩解。商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過(guò)程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)即為戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

 

　　17.D【解析】普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的好辦法是：(1)推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理結(jié)構(gòu)，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備;(2)確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。D項(xiàng)木包含在內(nèi)。

 

　　18.C【解析】本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦斫狻��?duì)于那些無(wú)法通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。

 

　　19.A【解析】本題考查會(huì)計(jì)資本的內(nèi)涵。

 

　　20.A【解析】董事會(huì)是商業(yè)銀行的高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)。

 

　　21.A【解析】外部評(píng)級(jí)主要依靠專家定性分析，評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府或企業(yè)。故選A。

 

　　22. D【解析】根據(jù)RAROC Annual的計(jì)算公式可算得。

 

　　23.B【解析】本題考查Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析。并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

 

　　24.C【解析】利率互換交換的只有利率，沒(méi)有本金。 來(lái)源233網(wǎng)校

 

　　25.D【解析】高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下.通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。故選D。

 

　　26.D【解析】外部事件包括由于外部人員故意欺詐、騙取或盜用銀行資產(chǎn)(資金)及違反法律而對(duì)商業(yè)銀行的客戶、員工、財(cái)務(wù)資源或聲譽(yù)可能或者已經(jīng)造成負(fù)面影響的事件。黑客屬于商業(yè)銀行外部人員，侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，對(duì)商業(yè)銀行的客戶等資源造成了嚴(yán)重的負(fù)面影響.因此屬于外部事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

 

　　27.C【解析】留置是指?jìng)鶛?quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償，故C選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金，留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用，故B選項(xiàng)說(shuō)法正確。留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用予保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同，故A選項(xiàng)說(shuō)法正確。擔(dān)保維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)髓，留置是一種擔(dān)保形式，故D選項(xiàng)說(shuō)法正確。

 

　　28.D【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)，且戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在的風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。

 

　　29.B【解析】貸款轉(zhuǎn)讓(又稱貸款出售)通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓，是貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，主要目的是為了分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，增加收益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化，提高經(jīng)濟(jì)資本配景效率。

 

　　30. B【解析】CMR=1-(1-0.18%)*(1-0.70%)*(1-0.70%)=1.57%。

 

　　31.A【解析】考生可形象化記憶：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是備個(gè)層級(jí)，分散于各個(gè)部門角落的是風(fēng)險(xiǎn)管理要素。

 

　　32.C【解析】不論是什么規(guī)模的銀行，不論管理水平高低，只采取一種或者某幾種方法是不能全面評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槊糠N方法都有它的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)，要想全面綜合地評(píng)價(jià)銀行的流動(dòng)性狀況，好同時(shí)采用多種評(píng)估方法。

 

　　33.C【解析】商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即“借短貸長(zhǎng)”，這樣有可能導(dǎo)致到期支付困難，從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

 

　　34.A【解析】久期分析只是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，以及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無(wú)法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確。

 

　　35.B【解析】略。

 

　　36.B【解析】衍生產(chǎn)品一方面可以用來(lái)防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

 

　　37.C【辮析】商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。故C選項(xiàng)符合題意，A、B、D選項(xiàng)不符合題意。

 

　　38.A【解析】商業(yè)銀行通過(guò)貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對(duì)象多樣化，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是瑪柯維茨的投資綴合理論。故選A。

 

　　39.C【解析】基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，在利息收益和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。所以此題的風(fēng)險(xiǎn)屬于基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。

 

　　40.C【解析】市值重估是指對(duì)交易賬戶頭寸重新估算其市場(chǎng)價(jià)值。商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用盯市和盯模兩種方法，且商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值。故選C。

　41.A【解析】風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。通過(guò)對(duì)信用評(píng)級(jí)低的客戶收取較高的貸款利率，對(duì)自已承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償是一種風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償方式。

 

　　42.B【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知。故選B。

 

　　43.D【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素包括公司治理結(jié)構(gòu)、合規(guī)文化、信息系統(tǒng)建設(shè)等。D項(xiàng)不屬于內(nèi)部環(huán)境因素。

 

　　44.A【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建立時(shí)要重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織就是管理體系的一部分， A錯(cuò)誤。另外，B是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，C是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理辦法，D是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的好處。

 

　　45.C【解析】政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。故選C。 來(lái)源233網(wǎng)校

 

　　46.A【解析】我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)75%，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于25%。

 

　　47.A【解析】風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成。故A選項(xiàng)表述正確。風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中為重要和高層次的因素。故B選項(xiàng)表述錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。故C選項(xiàng)表述錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。故D選項(xiàng)表述錯(cuò)誤。

 

　　48.A【解析】巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為具流動(dòng)性的資產(chǎn)是現(xiàn)金及.強(qiáng)中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場(chǎng)上出售、回購(gòu)或抵押融資。

 

　　49.C【解析】易變負(fù)債越高，負(fù)債無(wú)法全部還上的風(fēng)險(xiǎn)就越大，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也就越大。其他選項(xiàng)指標(biāo)越高，風(fēng)險(xiǎn)越小。

 

　　50.D【解析】從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制體系可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，終到達(dá)董事會(huì)和高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式。故D選項(xiàng)符合題意，A、B、C選項(xiàng)不符合題意。

 

　　51.D【解析】中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本。不過(guò)商業(yè)銀行采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本金只是過(guò)渡階段的選擇，一方面，這兩種方法是針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)較低的商業(yè)銀行設(shè)計(jì)的;另一方面，高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度更高，采用這種療法更能反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)狀況。故選D。 來(lái)源233網(wǎng)校

 

　　52.B【解析】從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來(lái)看，市場(chǎng)交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的激勵(lì)機(jī)制應(yīng)當(dāng)以經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值為參照基準(zhǔn)。如果交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在交易過(guò)程中承擔(dān)了很高的風(fēng)險(xiǎn)，則其所占用的經(jīng)濟(jì)資本必然很多，因此即便交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在當(dāng)期獲得了很高的收益，其真正創(chuàng)造的價(jià)值(經(jīng)濟(jì)增加值)也是有限的。

 

　　53.C【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理文化是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂，有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育為先導(dǎo)。故選C。

 

　　54.A【解析】巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無(wú)論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

 

　　55.C【解析】經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式：EVA=稅后凈利潤(rùn)-資本成本=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本。A、B、D三項(xiàng)均正確。故選C。

 

　　56.D【解析】授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中行業(yè)等級(jí)、產(chǎn)品等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和擔(dān)保是其常用的組合限額設(shè)定維度。

 

　　57.D【解析】在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，資本金的規(guī)模決定銀行面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)管理水平則影響著風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。資本金是銀行的自有資本，反映在資產(chǎn)負(fù)債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實(shí)力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險(xiǎn)管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

 

　　58.B【解析】通過(guò)實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金率及再貸款浮息制度是為了加強(qiáng)銀行流動(dòng)性管理，當(dāng)央行提高存款準(zhǔn)備金率是緊縮銀根，減少貨幣流動(dòng)性，反之.是為了擴(kuò)大貨幣流通量。

 

　　59.D【解析】高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

 

　　60.C【解析】巴塞爾委員會(huì)對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)。支付和結(jié)算產(chǎn)品線的β因子等于l8%。

 

　　61.D【解析】根據(jù)計(jì)算公式：百分比收益率(R)=p1+D-P0/P0×l00%，可得，投資者在C股票上的百分比收益率=(20×100+0.2×100-l 8×100)/(18×100)×100%=12.22%。

 

　　62.B【解析】《商業(yè)銀行資本覓足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包括的是交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)。故選B。

 

　　63.C【解析】對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控是分析還款意愿的一種有效途徑。另外，還應(yīng)關(guān)注借款人在其他債權(quán)人處的履約記錄，只有這樣才能全面客觀地揭示擔(dān)保申請(qǐng)人的還款意愿。故選C。

 

　　64.B【解析】健康的風(fēng)險(xiǎn)文化至少應(yīng)包括：(1)樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念;(2)加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用;(3)創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用

 

　　65.B【解析】B選項(xiàng)屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo).是風(fēng)險(xiǎn)管理中非常重要的一個(gè)指標(biāo)。

 

　　66.D【解析】財(cái)務(wù)分析是通過(guò)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成累，財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量情況的分析，達(dá)到評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者的管理業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)效率，進(jìn)而識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)除的目的。故選D。

 

　　67.A【解析】監(jiān)督目標(biāo)是監(jiān)管行為取得的終效果或達(dá)到的終狀態(tài)，監(jiān)管目標(biāo)確定，應(yīng)當(dāng)遵循銀行業(yè)監(jiān)管的一般規(guī)律，同時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮一國(guó)銀行發(fā)展的現(xiàn)狀。

 

　　68.B【解析】A項(xiàng)應(yīng)規(guī)避的是自身的風(fēng)險(xiǎn);C項(xiàng)魔為市場(chǎng)價(jià)格;D項(xiàng)銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶。

 

　　69.B【解析】清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制。

 

　　70.B【解析】資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)=[稅后損益+利息費(fèi)用×(1-稅率)]÷平均資產(chǎn)總額=[50+20×(1—350A)]÷180—35%。故選B。

 

　　71.A【解析】當(dāng)市場(chǎng)利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是利用長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資。故選A。

 

　　72.D【解析】商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用，包括代理政策性銀行業(yè)務(wù)、代理中央銀行業(yè)務(wù)、代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、代收代付業(yè)務(wù)、代理證券業(yè)務(wù)、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、代理其他銀行的銀行卡收單業(yè)務(wù)等。

 

　　73.D【解析】預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則膨買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。

 

　　74.C【解析】長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指原始期限至少在5年以上的次級(jí)債務(wù)。經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無(wú)擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為勾抵押或者質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可以列入附屬資本。在距到期日前后5年，其可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%。故選C。

 

　　75.B【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的做法簡(jiǎn)單地說(shuō)就是“不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”。故選B。

 

　　76.B【解析】套期保值是指把期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所，利用期貨合約作為將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買賣商品的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買進(jìn)以后售出商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。套期保值利用的就是時(shí)間跨度，即期交易沒(méi)有這個(gè)功能。

 

　　77.D【解析】結(jié)合現(xiàn)實(shí)，股票投資收益率下降，會(huì)使人們把投資于股市的資金撤出來(lái)存入銀行，因此不會(huì)造成銀行的流動(dòng)性緊張。流動(dòng)性緊張的情形是發(fā)生擠兌行為。故選D。

 

　　78.C【解析】對(duì)集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，漢別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致。故選C。

 

　　79.A【解析】商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。

 

　　80.D【解析】略。

 

　　81.A【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的內(nèi)部模型計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。故選A。

 

　　82.B【解析】期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對(duì)期權(quán)持有者有利時(shí)執(zhí)行。因此，期權(quán)性工具應(yīng)具有不對(duì)稱的支付特征。故選B。

 

　　83.C【解析】大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。 來(lái)源233網(wǎng)校

 

　　84.B【解析】用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法(RAPM)比較，股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)反映的是商業(yè)銀行短期效益，恰恰忽視的是長(zhǎng)期的穩(wěn)定性以及盈利情況。故選B。

 

　　85.A【解析】杠桿比率是用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，所以B選項(xiàng)錯(cuò)誤。流動(dòng)性比率是用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤。效率比率是體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤。A項(xiàng)表述正確。

 

　　86.D【解析】多幣種的資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)增加了銀行流動(dòng)性管理的復(fù)雜程度。D項(xiàng)表述錯(cuò)誤。

 

　　87.D【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。從概念中就可得知流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于負(fù)債和資產(chǎn)兩方面的原因。故選D。

 

　　88.A【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則。

 

　　89.B【解析】投資活動(dòng)現(xiàn)金流的主要內(nèi)容包括：企業(yè)買賣房產(chǎn)、購(gòu)買機(jī)器設(shè)備或資產(chǎn)租借，借款給附屬公司，或者買賣其他公司的股票等投資行為。

 

　　90.C【解析】?jī)糍Y產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/[(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))/2]×100 %，凈利潤(rùn)-銷售收入×銷售凈利率，代入公式得凈資產(chǎn)收益率為3.330%。故選C。

　二、多項(xiàng)選擇題

 

　　1.ABCE【解析】本題考查對(duì)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的理解。在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)，選項(xiàng)A正確。在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)，選項(xiàng)B正確。在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，選項(xiàng)C正確。使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式，選項(xiàng)E正確。要克服傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷，必須以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，而不是監(jiān)管資本。故選項(xiàng)D錯(cuò)誤。正確答案為ABCE。

 

　　2.ABD【解析】?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格保證的范圍包括;①主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行和其他銀行;②外部評(píng)級(jí)在A級(jí)以上的法人、其他組織和自然人;③雖然沒(méi)有相應(yīng)的外部評(píng)級(jí)，但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A級(jí)及以上水平的法人，其他組織或自然人。敞選ABD。

 

　　3.ABC【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的種類，A、B、C都屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的策略。D、E兩項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

 

　　4.BC【解析】風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于風(fēng)險(xiǎn)分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支出。因此本題B、C選項(xiàng)正確。

 

　　5.BCD【解析】核心員工流失體現(xiàn)為對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，缺乏足夠后援、替代人員，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄，缺乏崗位輪換機(jī)制等。

 

　　6.ABCD【解析】商業(yè)銀行完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備的條件有：完善的公司治理結(jié)構(gòu)，健全的內(nèi)部控制體系，合規(guī)管理文化和集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)。雄厚的研發(fā)實(shí)力并不是需具備的基本條件。因此正確答案為ABCD。

 

　　7.BCD【解析】由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行同意進(jìn)行消極熏組，對(duì)貸款合同條款做出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括但不限于以下情況：一是合同條款變得導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降。二是因債務(wù)人無(wú)力償還而借新還舊。三是債務(wù)人無(wú)力償還而導(dǎo)致的展期。

 

　　8.CD【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”是：第一防線——前臺(tái)業(yè)務(wù)人員;第二道防線——風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門;第三道防線——內(nèi)部審計(jì)部門。 來(lái)源233網(wǎng)校

 

　　9.CDE【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，即標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法，而A、B兩項(xiàng)是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。

 

　　10.AB【解析]ROE和ROA用來(lái)度量商業(yè)銀行這樣被普遍認(rèn)為是經(jīng)營(yíng)特殊商品的高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)具有明顯的局限性：一是不足以真實(shí)反應(yīng)商業(yè)銀行長(zhǎng)期穩(wěn)定性和健康性;二是無(wú)法全面、深入地解釋商業(yè)銀行在盈利的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平。而RAROC卻彌補(bǔ)了這些缺點(diǎn)。因此正確答案為AB。

 

　　11.ABCDE【解析】五個(gè)選項(xiàng)均存在匯率風(fēng)險(xiǎn)。

 

　　12.ABCDE【解析】商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中，損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：(1)總損失數(shù)額信息;(2)損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息;(3)總損失中收回部分信息;(4)損失事件發(fā)生的主要原因的描述

 

　　信息。

 

　　13.ABCDE【解析】本題所有選項(xiàng)都能對(duì)商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)造成影響。

 

　　14.BCDE【解析】商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括限額管理和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。限額管理又包括交易限額管理、

 

　　風(fēng)險(xiǎn)限額管理和止損限額管理。

 

　　15.ABCD【解析】商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般應(yīng)考慮的因素包括：資金成本、經(jīng)營(yíng)成本、風(fēng)險(xiǎn)成本、資本成本和貸款額。故選ABCD。

 

　　16.ABCDE【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容包括十項(xiàng)，題干中的五個(gè)選項(xiàng)均正確，除此之外，還包括：(1)培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文件;(2)建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng);(3)建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制;(4)利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶;(5)建立公開、誠(chéng)懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求。

 

　　17.ACDE【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用、市場(chǎng)、操作、聲譽(yù)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

 

　　18.ABCD【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前，通常表現(xiàn)的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)主要包括商業(yè)銀行盈利能力、內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、資產(chǎn)質(zhì)量以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo)變化。例如，某項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)/產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加，資產(chǎn)或負(fù)債過(guò)于集中，資產(chǎn)質(zhì)量下降，盈利水平下降等。故選ABCD。

 

　　19.ACD【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶溝頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的蔡本要求是：(1)具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期限);(2)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控;(3)具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序，包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶

 

　　的頭寸余額。

 

　　20.BCD【解析】金融衍生品根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)，可以分為遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和掉期四大類;根據(jù)原生資產(chǎn)大致可以分為四類，即股票、利率、匯率和商品。

 

　　21.ABCDE【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

 

　　22.DE【解析】與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與其他主要風(fēng)險(xiǎn)如市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風(fēng)險(xiǎn)。通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個(gè)層面人手。故選DE。

 

　　23.ABCDE【解析]5Ps體系包括的因素有：個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素、企業(yè)前景因素。

 

　　24.ABD【解析】本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，分別是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的不利變動(dòng)而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

 

　　25.ACD【解析】市場(chǎng)、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)是形成均衡定價(jià)的三個(gè)主要力量。

 

　　26.BD【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩個(gè)層面的具體內(nèi)容：(1)監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)，確保風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧?(2)投告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果。故選BD。

 

　　27.ADE【解析】B是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法;C是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法。

 

　　28.ABCE【解析】總收益互換是將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的投資產(chǎn)品。它的構(gòu)成要素包括：(1)投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)的所有風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)金流;(2)銀行支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益;(3)投資者反過(guò)來(lái)要支付相應(yīng)的融資成本;(4)投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的所有風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)D屬于總收益互換的性質(zhì)之一，麗不屬于構(gòu)成要素。故選ABCE。

 

　　29.ABCDE【解析】駱駝(CAMEL)體系包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理水平、盈利水平、流動(dòng)性。

 

　　30.AB【解析】在實(shí)踐中9黃金爛各國(guó)外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)的一種重要組成形式，為了保持統(tǒng)計(jì)口徑的一致性，黃金價(jià)格的波動(dòng)被納入了匯率風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，黃金價(jià)格的波動(dòng)還屬于利率風(fēng)險(xiǎn)。故選AB。

 

　　31.ABCDE【解析】A、B、D三項(xiàng)可以彌補(bǔ)現(xiàn)金流量的不足;E項(xiàng)有利于樹立積極的公眾形象，防止危機(jī)變得更糟;C項(xiàng)可以維護(hù)和客戶的關(guān)系，防止擠兌的發(fā)生。故選ABCDE。

 

　　32.ABC【解析】財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)賬務(wù)處理方面存在流程錯(cuò)誤，主要原因是財(cái)會(huì)制度不完善，管理流程不清晰，財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。

 

　　33.ABE【解析】預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期疆，代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失。故選ABE。

 

　　34.ABCDE【解析】柜臺(tái)業(yè)務(wù)范圍較廣，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫(kù)箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理等各項(xiàng)操作。

 

　　35.ABC【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指托一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的大損失，不是以概率百分比表示價(jià)值。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來(lái)估算。故選ABC。

 

　　36.ADE【解析】收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：一是正向收益率曲線，二是反向收益率曲線，三是水平收益率曲線，四是波動(dòng)收益率曲線。

 

　　37.ABCDE【解析】個(gè)人信貸業(yè)務(wù)包括個(gè)人往房按揭貸款、個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款和個(gè)人質(zhì)押貸款等多個(gè)業(yè)務(wù)品種。E項(xiàng)個(gè)人抵押貸款也屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)。

 

　　38.ABCE【解析】標(biāo)準(zhǔn)法的原理是：將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為8大類，分別為：公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。

 

　　39.ABCDE【解析】商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包通常何以下幾類：(1)技術(shù)外包，如呼叫中心、計(jì)算機(jī)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、 IT策劃中心等;(2)處理程序外包，如消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份及親筆簽名的核對(duì)、信用卡客戶資料的輸入與裝封等;(3)業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包，如汽車貸款業(yè)務(wù)的推銷、住房貸款推銷、銀行卡營(yíng)銷等;(4)某些專業(yè)性服務(wù)外包，如法律事務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估、安全保衛(wèi)等;(5)后勤性事務(wù)外包，如貿(mào)易金融服務(wù)的后勤處理作業(yè)、憑證保存等。一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)，如賬戶系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去。

 

　　40.AC【解析】略。

三、判斷題

 

　　1.B【解析】相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。題干論述與事實(shí)相反。

 

　　2.B【解析】隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中不能再分解的簡(jiǎn)單的隨機(jī)事件是基本事件。

 

　　3.B【解析】經(jīng)濟(jì)資本主要是用來(lái)抵御商業(yè)銀行的非預(yù)期損失。

 

　　4.B【解析】根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資主要是用來(lái)降低菲系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。 。 5.A【解析】計(jì)量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場(chǎng)價(jià)值法，通過(guò)市場(chǎng)上類似資產(chǎn)的信用價(jià)差和違約概率推算違約損失率;二是回收現(xiàn)金流法，根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測(cè)違約貸款在清收過(guò)程中的現(xiàn)金流。所以題干論述正確。

 

　　6.B【解析】Credit Risk+模型的假設(shè)不是針對(duì)貸款組合，而是針對(duì)每筆貸款，其假設(shè)是在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

 

　　7.B【解析】違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)擬失。 來(lái)源233網(wǎng)校

 

　　8.B【解析】風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

 

　　9.B【解析】雖然從表面上看，單一法人客戶的各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實(shí)踐中并非如此。例如，在我國(guó)絕大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)不存在及時(shí)存貨管理(JIT)的條件下，若存貨周轉(zhuǎn)率過(guò)高，可能意味著存貨量小，極端情況可能使企業(yè)停工待料;同樣，過(guò)高的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率可能是因?yàn)槠髽I(yè)的銷售條件過(guò)于苛刻，不利于企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。

 

　　10.A【解析】略。

 

　　11.A【解析】略。

 

　　12.B【解析】銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會(huì)影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當(dāng)這些因素為正面影響時(shí)，對(duì)授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于l。

 

　　13.A【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

 

　　14.A【解析】商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。

 

　　15.B【解析】違約概率是事前檢驗(yàn)的結(jié)果。