1、現(xiàn)金流分析中，新貸款凈增值=( )。
A.新貸款額+到期貸款+貸款出售
B.新貸款額-到期貸款+貸款出售
C.新貸款額-到期貸款-貸款出售
D.新貸款額+到期貸款-貸款出售
2、銀行的員工在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識/技能，按照自己認(rèn)為正確而實際是錯誤的方式工作屬于( )造成的損失。
A.知識/技能匱乏
B.失職違約
C.核心雇員流失
D.違反用工法
3、 下列選項中，屬于操作風(fēng)險中評估階段工作的是( )。
A.確認(rèn)評估對象
B.整合評估結(jié)果
C.繪制流程圖
D.評估剩余風(fēng)險
4、債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險導(dǎo)致的損失，對原有貸款進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于( )。
A.貸款重組
B.限額管理
C.貸款轉(zhuǎn)讓
D.貸款審批
5、下列不屬于盈利能力監(jiān)管指標(biāo)的是( )。
A.資產(chǎn)收益率
B.資本金收益率
C.預(yù)期損失率
D.凈業(yè)務(wù)收希率
6、某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30%、40%、30%，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為10%、22%、9%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是( )。
A.14.5%
B.14%
C.13.5%
D.12%
7、以下關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險的說法，錯誤的是( )。
A.就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，信用風(fēng)險是其所面臨的大的主要的風(fēng)險種類之一
B.市場風(fēng)險只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中
C.市場風(fēng)險可分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險、商品價格風(fēng)險
D.市場風(fēng)險的存在是由于市場價格的不利變動而導(dǎo)致的
8、
商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，回購類交易有效期限是( )年。
A.0.5
B.1
C.2.5
D.3
9、 
10、以下關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不正確的是( )。
A.國際會計準(zhǔn)則委員會將公允價值定義為：“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值”
B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值
C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括
D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值
11、
下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是( )。
A.專有信息是與競爭者可以共享的信息，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位
B.保密信息包括有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的
C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目
D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進(jìn)行一般性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因
12、關(guān)于核心存款的以下說法中，錯誤的是( )。
A.核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)
B.對利率變動不敏感
C.季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對其影響較小
D.核心存款比例越高意味著商業(yè)銀行的流動性較差
13、現(xiàn)金未及時送達(dá)營業(yè)網(wǎng)點屬于內(nèi)部流程風(fēng)險中的( )。
A.錯誤監(jiān)控/報告
B.結(jié)算/支付錯誤
C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷
D.財務(wù)/會計錯誤
14、關(guān)于巴塞爾委員會在1996年《資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》中，對市場內(nèi)部模型提出的定量要求，下列說法不正確的是( )。
A.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為1年
B.持有期為10個營業(yè)日
C.至少每2個月更新數(shù)據(jù)
D.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
15、往往被看作是核心存款的重要組成部分的是( )。
A.個人存款
B.同業(yè)拆借
C.公司存款
D.分支機(jī)構(gòu)存款
16、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運(yùn)行和維護(hù)實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是( )。
A.追求快速見效，只需考慮短期效果
B.系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)的信息設(shè)備
C.從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)全過程
D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)務(wù)要求
17、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%，0.60%，0.60%，則3年的累計死亡率為( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
18、( )的主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況。
A.高級管理層
B.董事會
C.監(jiān)事會
D.風(fēng)險管理專門委員會
19、列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，說法錯誤的是( )。
A.“借短貸長”是常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況
B.商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的后幾天、每月的初幾日、每年的節(jié)假日
C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風(fēng)險
20、
下列選項中，不屬于國際銀行業(yè)開展風(fēng)險評估的基本原則的是( )。
A.符合銀行實際
B.保證一定的前瞻性
C.符合監(jiān)管要求
D.保證一定的合規(guī)性
21、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有( )兩類的嚴(yán)格程序。
A.市場風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨(dú)立控制
B.信用風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨(dú)立預(yù)測
C.系統(tǒng)風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨(dú)立操作
D.操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨(dú)立
22、測量銀行流動性狀況的指標(biāo)包括( )。
A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B.核心存款比例
C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率
D.以上都是
23、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別宏觀層面內(nèi)容的是( )。
A.提供新產(chǎn)品或服務(wù)
B.進(jìn)入或退出市場
C.是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)
D.建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)
24、某進(jìn)口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過( )，賣出美元，買人日元，滿足對外日元的需求。
A.期貨交易
B.即期外匯交易
C.遠(yuǎn)期外匯交易
D.期權(quán)交易
25、系統(tǒng)無法完成任務(wù)屬于系統(tǒng)缺陷中的( )風(fēng)險。
A.數(shù)據(jù)/信息錯誤
B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定
C.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性
D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險
26、
下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是( )。
A.流動性比例一流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額×100%
B.人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分
C.核心負(fù)債比率不得低于60%
D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額
27、下列不屬于商業(yè)銀行的風(fēng)險評估與控制環(huán)境的是( )。
A.公司治理
B.合規(guī)管理文化
C.信息系統(tǒng)
D.外部控制
28、以下關(guān)于CreditMetrics的說法錯誤的是( )。
A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析
C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放人資產(chǎn)組合中衡量其對整個組合風(fēng)險狀況的作用
D.CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過程
29、以下指標(biāo)中，( )數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差。
A.大額負(fù)債依賴度
B.核心存款比例
C.貸款總額與核心存款的比率
D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
30、
由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個債務(wù)證券或者權(quán)益證券價格與一般市場狀況相比產(chǎn)生劇烈變動的風(fēng)險是( )。
A.新增風(fēng)險
B.特定風(fēng)險
C.商品風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險
31、當(dāng)商業(yè)銀行的來源金額大于使用金額，出現(xiàn)所謂“剩余”，此時商業(yè)銀行要考慮這種流動性剩余頭寸的機(jī)會成本的原因是( )
A.流動性剩余頭寸會帶來持有成本
B.流動性剩余頭寸可能帶來進(jìn)一步的流動性風(fēng)險
C.流動性剩余頭寸可以通過其他途徑賺取更高收益
D.流動性剩余頭寸盈利能力強(qiáng)
32、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的說法，錯誤的是( )。
A.商業(yè)銀行可以通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)務(wù)的終責(zé)任人
B.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以把操作風(fēng)險分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險、應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險
C.操作風(fēng)險的形成，往往是內(nèi)外部因素同時作用的結(jié)果
D.只要商業(yè)銀行采取好的措施，購買好的保險，就不會有操作風(fēng)險的發(fā)生
33、預(yù)期損失率的計算公式表示為( )。
A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額
B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/負(fù)債總額
D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口
34、下列關(guān)于外幣的流動性風(fēng)險管理的說法，錯誤的是( )。
A.高級管理層首先應(yīng)該明確外幣流動性的管理架構(gòu)
B.外幣的流動性管理只能集中在總部
C.商業(yè)銀行的外幣流動性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)入外匯市場融資的渠道
D.我國的外幣流動性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計
35、
根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)于市場風(fēng)險監(jiān)管資本計量的說法不正確的是( )。
A.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+低乘數(shù)因子)×VaR
B.VaR的計算采用99%的雙尾置信區(qū)間
C.持有期為10個營業(yè)日
D.附加因子設(shè)定在低乘數(shù)因子之上，取值在0～1之間
36、
某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風(fēng)險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為( )。
A.9%
B.10%
C.12%
D.16%
37、在引起操作風(fēng)險的原因中，抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于( )。
A.內(nèi)部流程
B.系統(tǒng)缺陷
C.外部事件
D.人員因素
38、
按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標(biāo)不得低于( )，資本充足率不得低于( )，附屬資本高不得超過核心資本的( )。
A.4%;8%;90%
B.4%;6%;90%
C.4%;7%;100%
D.4%;8%;100%
39、股市上升，可能會給銀行造成( )。
A.信用風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.聲譽(yù)風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
40、管理流程不清晰屬于內(nèi)部流程因素中的( )內(nèi)容。
A.結(jié)算/支付錯誤
B.財務(wù)/會計錯誤
C.文件/合同缺陷
D.交易/定價錯誤 41、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是( )。
A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
B.風(fēng)險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等
C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合
D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值
42、
下列關(guān)于貸款遷徙類指標(biāo)說法不正確的是( )。
A.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)
B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款
C.期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類貸款中，在報告期末分為關(guān)注類/次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和
D.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額
43、
現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于( )。
A.(現(xiàn)金頭寸-應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)
B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)
C.(現(xiàn)金頭寸-應(yīng)收存款)×總資產(chǎn)
D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)×總資產(chǎn)
44、( )切實承擔(dān)起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵。
A.董事會和監(jiān)事會
B.董事會和高級管理層
C.董事會和風(fēng)險管理委員會
D.高級管理層和監(jiān)事會
45、個人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，其操作風(fēng)險控制點之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進(jìn)操作流程，重點發(fā)展以( )和( )為擔(dān)保方式的個人貸款。
A.質(zhì)押;保證
B.抵押;留置
C.個人信用貸款;法人信用貸款
D.質(zhì)押;抵押
46、下列關(guān)于風(fēng)險評級方法的說法，不正確的是( )。
A.ROCA評級法適用于內(nèi)資銀行，不適用于外資銀行
B.ROCA評級法主要對銀行的風(fēng)險管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個方面進(jìn)行評估
C.SOSA評級法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機(jī)構(gòu)的有機(jī)部分進(jìn)行監(jiān)管
D.CAME1s評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機(jī)構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系
47、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。
A.200
B.400
C.800
D.850
48、我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于( )。
A.3%
B.4%
C.5%
D.8%
49、商業(yè)銀行面臨的( )要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。
A.客戶風(fēng)險
B.技術(shù)風(fēng)險
C.項目風(fēng)險
D.品牌風(fēng)險
50、下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說法，正確的是( )。
A.即期利率曲線可由遠(yuǎn)期利率推斷
B.遠(yuǎn)期利率合約是一項表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)
C.債務(wù)人通過購買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險
D.債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險 51、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法不正確的是( )。
A.國際先進(jìn)銀行的通行做法是風(fēng)險管理部門不具有獨(dú)立性
B.在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風(fēng)險管理部門
C.風(fēng)險管理部門無權(quán)參與風(fēng)險管理政策的終執(zhí)行
D.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額是風(fēng)險管理部門至關(guān)重要的職責(zé)
52、
定期壓力測試至少( )年。
A.半
B.1
C.2
D.3
53、
銀行監(jiān)管的有效實施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由( )三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成。
A.法律、行政法規(guī)、規(guī)章
B.立法、行政法規(guī)、規(guī)章
C.法律、監(jiān)管文件、制度
D.立法、監(jiān)管文件、制度
54、在影響操作風(fēng)險的因素中，交易/定價錯誤屬于內(nèi)部流程類的因素，它是指( )。
A.銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈
B.因未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤
C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價
D.與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配
55、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括( )。
A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序
B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機(jī)制
C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)
D.建立完善的信息報告和信息披露制度
56、
銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵守的原則是( )。
A.依法、公開、公正、有效
B.依法、公開、公正、效率
C.依法、公開、公平、效率
D.依法、公開、公平、有效
57、
根據(jù)我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管框架，下列選項中債權(quán)給予表內(nèi)風(fēng)險權(quán)重不為零的是( )。
A.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以內(nèi)的債權(quán)
B.對省及省以下政府投資的公用企業(yè)
C.對我國中央政府的債權(quán)
D.對政策性銀行的債權(quán)
58、風(fēng)險管理委員會制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的終文件需要提交( )批準(zhǔn)。
A.監(jiān)事會
B.高級管理層
C.董事會
D.其他部門
59、下列關(guān)于操作風(fēng)險評估的說法錯誤的是( )。
A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評估操作風(fēng)險
B.定量分析主要基于對內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行
C.定性分析則需要依靠風(fēng)險管理部門對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估
D.操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則
60、下列不屬于流動性風(fēng)險評估的是( )。
A.流動性比率
B.現(xiàn)金流分析
C.久期分析
D.情景分析 61、違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，下列選項不屬于其經(jīng)濟(jì)損失范圍的是( )。
A.債務(wù)人違約造成的較大的直接或間接損失或成本
B.違約債項回收金額的時間價值
C.銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響
D.債務(wù)人的企業(yè)發(fā)生重大變故對還款能力的影響
62、在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運(yùn)能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險識別，以下各財務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是( )。
A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
B.總資產(chǎn)收益率
C.銷售凈利潤
D.資本收益率
63、
銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險計量模型以計算本行操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法是( )。
A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.加權(quán)平均法
C.高級計量法
D.基本指標(biāo)法
64、下列關(guān)于商業(yè)銀行的幣種結(jié)構(gòu)，說法錯誤的是( )。
A.一旦本國市場出現(xiàn)異常波動，將可能會陷入外幣流動性危機(jī)
B.商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進(jìn)行計量、監(jiān)測和控制
C.商業(yè)銀行不可以完全持有某種外幣來匹配所有外幣債務(wù)
D.商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合并獲得無風(fēng)險收益率
65、
下列選項中，不屬于操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是( )。
A.市場變動
B.產(chǎn)品價格
C.員工水平
D.客戶滿意度
66、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是( )。
A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評估與其收入增長率、人力資源/技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求
B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色
C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃
D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面
67、電腦“千年蟲”的風(fēng)險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。這一風(fēng)險屬于( )引發(fā)的風(fēng)險。
A.外部事件
B.人員因素
C.系統(tǒng)缺陷
D.內(nèi)部流程
68、( )是商業(yè)銀行的高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)。
A.監(jiān)事會
B.董事會
C.股東大會
D.高級經(jīng)理
69、( )是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營/發(fā)展的核心。
A.內(nèi)部控制
B.公司治理
C.風(fēng)險評估
D.監(jiān)管部門
70、下列不屬于國別風(fēng)險的是( )。
A.主權(quán)風(fēng)險
B.傳染風(fēng)險
C.貨幣風(fēng)險
D.微觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 71、商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)不包括( )。
A.確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告
B.確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)
C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配
D.確保潛在風(fēng)險得以規(guī)避
72、以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，錯誤的是( )。
A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B.相關(guān)性是描述兩個聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系
C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)
D.對于線性相關(guān)，可以通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進(jìn)行計量
73、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品的品牌管理直接影響了商業(yè)銀行的( )。
A.競爭能力
B.風(fēng)險管理水平
C.盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間
D.客戶資源
74、某Ⅱ年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
75、關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系，說法不正確的是( )。
A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式
C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式
D.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求
76、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一般被納入( )進(jìn)行管理。
A.匯率風(fēng)險
B.商品價格風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
77、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述風(fēng)險債券的違約概率約為( )。
A.2.5%
B.5%
C.10%
D.15%
78、外部評級主要依靠( )。
A.專家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析結(jié)合
D.以上都不對
79、
效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要( )，既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負(fù)擔(dān)。
A.合理配置和利用監(jiān)管資源，提出監(jiān)管建議
B.規(guī)范監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，提高監(jiān)管效率
C.提出有效的監(jiān)管建議
D.合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率
80、
嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予( )的風(fēng)險權(quán)重，個人住房貸款風(fēng)險權(quán)重為( )。
A.100%;50%
B.50%;100%
C.60%;40%
D.40%;60%
81、
具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是( )。
A.二級資本
B.其他一級資本
C.核心一級資本
D.股東資本
82、假定某公司2012年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為( )。
A.54%
B.108%
C.53%
D.56%
83、下列各項中可以防止信貸風(fēng)險過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是( )。
A.單一客戶風(fēng)險限額
B.組合風(fēng)險限額
C.集團(tuán)客戶風(fēng)險限額
D.以上均不對
84、
銀行抵補(bǔ)風(fēng)險所要求擁有的資本是( )。
A.賬面資本
B.經(jīng)濟(jì)資本
C.永久資本
D.監(jiān)管資本
85、
銀行監(jiān)管的基本目標(biāo)可以概括為( )。
A.保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定
B.保護(hù)借款人的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定
C.保護(hù)銀行的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定
D.保護(hù)股東的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定
86、在持有期為1天、置信水平為97%的情況下，若計算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合為( )。
A.在1天中的損失有97%的可能性不會超過3萬元
B.在1天中的損失有97%的可能性會超過3萬元
C.在1天中的收益有97%的可能性不會超過3萬元
D.在1天中的收益有97%的可能性會超過3萬元
87、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程說法，正確的是( )。
A.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響、風(fēng)險優(yōu)先排序
B.識別風(fēng)險因素、評估可能性和影響、評估主要風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序
C.識別風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響
D.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估可能性和影響
88、
當(dāng)國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以( )方式進(jìn)行，從而減少個別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險。
A.IMF貸款
B.共同投資
C.國別限額
D.銀團(tuán)貸款
89、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為( )。
A.3.50%
B.3.59%
C.3.69%
D.6.00%
90、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風(fēng)險暴露為1.5億元，則違約損失率為( )。
A.86.67%
B.13.33%
C.16.67%
D.20% 二、多項選擇題.以下各小題所給出的五個選項中.有兩項或兩項以上符合題目的要求。請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。(共40題.每題1分。共40分)
91、商業(yè)銀行的流動性管理應(yīng)急計劃中應(yīng)當(dāng)包括( )等方面的內(nèi)容。
A.制定在危機(jī)情況下對資產(chǎn)和負(fù)債韻處置措施
B.尋求中央銀行的緊急專楞
C.規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序
D.處理與利益持有者之間的關(guān)系
E.明確在危機(jī)情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施
92、下列關(guān)于久期的說法正確的有( )。
A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
B.久期也稱為持續(xù)期
C.根據(jù)久期的公式，收益率的微小變化，將使價格發(fā)生正比例變動
D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間
E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商
93、止損限額適用的時期為( )。
A.一日
B.半個月
C.一個月
D.一年
E.三年
94、
商業(yè)銀行應(yīng)建立經(jīng)董事會或其授權(quán)委員會批準(zhǔn)的壓力測試政策，確保壓力測試工作的( )，并融入資本規(guī)劃、資本應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險管理和資本管理體系中。
A.收益性
B.全面性
C.審慎性
D.規(guī)范性
E.有效性
95、流動性風(fēng)險是( )長期積聚、惡化的結(jié)果。
A.信用風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.戰(zhàn)略風(fēng)險
E.聲譽(yù)風(fēng)險
96、
中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念包括( )。
A.管法人
B.提高監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
C.管內(nèi)控
D.管風(fēng)險
E.提高透明度
97、商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量經(jīng)歷了( )三個主要發(fā)展階段。
A.專家判斷法
B.信用評分模型
C.專家調(diào)查列舉法
D.違約概率模型分析
E.情景分析法
98、
下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法正確的有( )。
A.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本
B.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心
C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段
D.資本監(jiān)管是維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段
E.資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程
99、市場風(fēng)險中的期權(quán)性風(fēng)險包括( )。
A.場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)
B.場外的期權(quán)合同
C.債券或存款的提前兌付
D.貸款的提前償還等選擇性條款
E.銀行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配
100、以下各項屬于流動性負(fù)債的有( )。
A.活期存款
B.超額準(zhǔn)備金
C.應(yīng)付賬款
D.定期存款
E.發(fā)放的票據(jù)和債券 101、
資本充足率壓力測試應(yīng)涵蓋商業(yè)銀行表內(nèi)外風(fēng)險暴露的主要資產(chǎn)組合有( )。
A.債券投資組合
B.買入返售資產(chǎn)
C.股權(quán)投資組合
D.金融衍生品組合
E.零售信貸組合
102、下列關(guān)于外部審計的說法，正確的有( )。
A.外部審計有利于提高信息披露質(zhì)量
B.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料
C.透明的信息披露有利于提高審計效率，降低審計風(fēng)險
D.年報是我國商業(yè)銀行披露信息的主要載體
E.外部審計和銀行監(jiān)管側(cè)重點相同
103、戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從( )人手。
A.戰(zhàn)略層面
B.管理層面
C.宏觀層面
D.微觀層面
E.信息層面
104、健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機(jī)體。從環(huán)節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素有( )。
A.決策
B.建設(shè)與管理
C.執(zhí)行與操作
D.監(jiān)督與評價
E.改進(jìn)
105、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的有效方法是以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括( )。
A.實施方案中所涉及的風(fēng)險因素
B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較
C.實施方案的潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平
D.盡可能包括實施方案的預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析
E.銀行日常經(jīng)營管理的規(guī)范
106、商業(yè)銀行通常采用( )的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。
A.風(fēng)險規(guī)避
B.風(fēng)險補(bǔ)償
C.風(fēng)險對沖
D.沖減利潤
E.提取損失準(zhǔn)備金
107、操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進(jìn)行識別。從內(nèi)部因素來看，包括( )引起的操作風(fēng)險。
A.人員
B.流程
C.經(jīng)營環(huán)境
D.組織結(jié)構(gòu)
E.經(jīng)營場所安全性
108、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的操作風(fēng)險監(jiān)管資本計算方法有( )。
A.情景分析法
B.替代標(biāo)準(zhǔn)法
C.風(fēng)險控制法
D.標(biāo)準(zhǔn)法
E.高級計量法
109、財務(wù)控制部門在風(fēng)險管理中的主要工作包括( )。
A.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造
B.會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性
C.把商業(yè)銀行的損失/收益數(shù)據(jù)傳遞給風(fēng)險管理部門，使得風(fēng)險管理部門能與來自前臺業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致
D.與風(fēng)險管理部門合作，確保風(fēng)險系統(tǒng)中相應(yīng)的損失/收益信息是準(zhǔn)確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗的目的
E.經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況
110、下列關(guān)于信用風(fēng)險說法正確的有( )。
A.信用風(fēng)險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響
B.信用風(fēng)險通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險
C.違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)
D.結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中較為常見
E.信用風(fēng)險存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中111、下列選項中，屬于市場風(fēng)險限額指標(biāo)的有( )。
A.頭寸限額
B.止損限額
C.風(fēng)險價值限額
D.損失限額
E.幣種限額
112、
風(fēng)險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括( )。
A.建立各類風(fēng)險計量模型的原理、邏輯和模型函數(shù)是否正確合理
B.是否積累足夠的經(jīng)驗的歷史數(shù)據(jù)
C.是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排
D.對風(fēng)險計量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全
E.風(fēng)險管理人員是否充分理解模型設(shè)計原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果
113、商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板來收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括( )。
A.明確損失所有者
B.總損失數(shù)額信息
C.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息
D.總損失中收回部分信息
E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息
114、下列關(guān)于外部審計和銀行監(jiān)管的關(guān)系，說法正確的有( )。
A.外部審計側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價
B.銀行監(jiān)管側(cè)重于財務(wù)報表審計
C.外部審計和銀行監(jiān)管的實施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場檢查
D.外部審計意見具有相對獨(dú)立、客觀、公正的立場
E.外部審計有權(quán)要求被審計單位按照規(guī)定提供預(yù)算或財務(wù)收支計劃
115、屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有( )。
A.線性概率模型
B.logit模型
C.非線性辨別模型
D.死亡率模型
E.Probit模型
116、以下關(guān)于利率互換的表述正確的有( )。
A.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率
B.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收人，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換
C.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換
D.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢，有效地降低各自的融資資本
117、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包括( )。
A.資格要求
B.定性標(biāo)準(zhǔn)
C.定量標(biāo)準(zhǔn)
D.情景分析
E.內(nèi)部控制
118、
商業(yè)銀行可根據(jù)自身的( )，自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測試方法論。
A.管理水平
B.盈利能力
C.風(fēng)險狀況
D.業(yè)務(wù)特點
E.經(jīng)營范圍
119、風(fēng)險偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)( )原則。
A.重要性
B.全面性
C.穩(wěn)定性
D.安全性
E.合規(guī)性
120、金融期貨按照交易對象的不同，可分為( )。
A.貨幣期貨
B.大豆期貨
C.指數(shù)期貨
D.黃金期貨
E.利率期貨 121、
廣義上講，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括( )。
A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入
B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入
C.區(qū)域準(zhǔn)入
D.高級管理人員準(zhǔn)入
E.級別準(zhǔn)入
122、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的有( )。
A.銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)
B.在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準(zhǔn)備金
C.銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失
D.銀行停止對貸款計息
E.債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天
123、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，這些假設(shè)可以有( )。
A.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
B.利率變化及預(yù)期
C.公司治理結(jié)構(gòu)
D.信用風(fēng)險參數(shù)
E.公司的整體戰(zhàn)略
124、下列關(guān)于負(fù)債性資產(chǎn)的說法，正確的有( )。
A.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金
B.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或在不貶值的情況下出售
C.籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動性越強(qiáng)
D.變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動性越強(qiáng)
E.公司機(jī)構(gòu)存款人可以監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化
125、下列關(guān)于操作風(fēng)險計量方法的說法，正確的有( )。
A.基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法是針對操作風(fēng)險較低的商業(yè)銀行
B.高級計量法的風(fēng)險敏感度更高
C.對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用2年的歷史數(shù)據(jù)
D.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)
E.《巴塞爾新資本協(xié)議》中對基本指標(biāo)法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)
126、
信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國銀行監(jiān)管部門于2002年5月21日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須披露的信息包括( )。
A.財務(wù)會計報告
B.各類風(fēng)險管理狀況
C.公司治理信息
D.年度重大事項
E.存款人的獲利情況
127、遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括( )。
A.兩種貨幣之間的匯率差
B.金額
C.期限
D.即期匯率
E.商品價格
128、
市場風(fēng)險指標(biāo)包括( )。
A.不良資產(chǎn)率
B.預(yù)期損失率
C.累積外匯敞口頭寸比例
D.市值敏感性比率
E.貸款損失準(zhǔn)備金率
129、監(jiān)管*在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應(yīng)考慮的因素包括( )。
A.高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認(rèn)識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度
B.在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致
C.在可能的情況下，應(yīng)該使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法
D.如果是銀行自身開發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑA(chǔ)上，并請獨(dú)立、合格的外部機(jī)構(gòu)對模型進(jìn)行評價
E.應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計值情況進(jìn)行測試
130、根據(jù)大多數(shù)國家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為( )。
A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表
B.銷售活動的現(xiàn)金流量表
C.投資活動的現(xiàn)金流量表
D.資金活動的現(xiàn)金流量表
E.融資活動的現(xiàn)金流量表 三、判斷題.請對以下各項的描述做出判斷.正確的為A，錯誤的為B。(共15題。每題15，共15分)
131、在定性壓力測試及管理行動中，只需通過定性壓力測試的方法，考慮第二支柱風(fēng)險如集中度風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險等對全行的影響。 ( )
132、普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險管理的好方法是推行全面風(fēng)險管理理念，風(fēng)險管理部門加強(qiáng)做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備。 ( )
133、強(qiáng)調(diào)風(fēng)險管理的獨(dú)立性的根本目的是保證風(fēng)險管理的執(zhí)行力。 ( )
134、結(jié)算風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。 ( )
135、馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險管理的風(fēng)險對沖策略。 ( )
136、銀行賬戶中的項目通常是按市場價值計價。 ( )
137、商業(yè)銀行總的流動性需求等于貸款流動性需求減去負(fù)債流動性需求。 ( )
138、資本金又被稱為保護(hù)債權(quán)人，使債權(quán)人面對風(fēng)險免遭損失的“緩沖器”。 ( )
139、商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理的主要目的是，確保將所承擔(dān)的市場風(fēng)險規(guī)模控制在可以承受的合理范圍內(nèi)，使所承擔(dān)的市場風(fēng)險水平與其風(fēng)險管理能力和資本實力相匹配。 ( )
140、商業(yè)銀行的核心競爭力是風(fēng)險管理，風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險，實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。 ( )
141、商業(yè)銀行風(fēng)險信息數(shù)據(jù)可以分為中間計量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù)兩類，其中中間計量數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。 ( )
142、監(jiān)管意見是市場主體關(guān)注、評價、選擇銀行的重要的依據(jù)。 ( )
143、風(fēng)險偏好是戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內(nèi)容，其制定本身就是一種戰(zhàn)略管理行為。 ( )
144、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價值會下降。 ( )
145、運(yùn)用流動性指標(biāo)分析銀行流動性風(fēng)險時，銀行的規(guī)模對其有一定的影響。 ( )
