一、單項(xiàng)選擇題.以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求.請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng),不選、錯(cuò)選均不得分。(共90題。每題0.5分，共45分)

　　1、內(nèi)部審計(jì)部門監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理措施的貫徹落實(shí)情況，并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險(xiǎn)保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的(　　)和(　　)。

　　A.有效性;及時(shí)性

　　B.有效性;敏感性

　　C.有效性;完整性

　　D.有效性;準(zhǔn)確性

　　2、下列關(guān)于市場(chǎng)約束參與方作用的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

　　B.銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營(yíng)管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)

　　C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用

　　D.股東通過(guò)對(duì)股票的購(gòu)買和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)

　　3、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法描述正確的是(　　)。

　　A.分析風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類

　　B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

　　C.可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

　　D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的基本、常用的方法

　　4、以下不是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)的是(　　)。

　　A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

　　B.盈利能力上升

　　C.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　D.資產(chǎn)過(guò)于集中

　　5、　2004年6月，巴塞爾委員會(huì)頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，(　　)形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。

　　A.資本構(gòu)成、內(nèi)部審計(jì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

　　B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

　　C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)紀(jì)律

　　D.資本比例、外部審計(jì)、市場(chǎng)紀(jì)律

　　6、　內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的內(nèi)容不包括(　　)。

　　A.評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

　　B.評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響

　　C.評(píng)估預(yù)期持有資本的流動(dòng)性大小

　　D.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議

　　7、(　　)是期權(quán)的買方在期權(quán)到期E1前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。

　　A.美式期權(quán)

　　B.買方期權(quán)

　　C.歐式期權(quán)

　　D.平價(jià)期權(quán)

　　8、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。為核實(shí)第一還款來(lái)源或在第一還款來(lái)源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于(　　)主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　　A.個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款

　　B.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款

　　C.個(gè)人住房按揭貸款

　　D.個(gè)人質(zhì)押貸款

　　9、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，(　　)等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度高。

　　A.企業(yè)融資杠桿率

　　B.行業(yè)因素

　　C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

　　D.清償優(yōu)先性

　　10、對(duì)銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的(　　)。

　　A.對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估

　　B.實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D.具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
　11、(　　)是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閥值。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制

　　12、參照國(guó)際佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采取(　　)，終到達(dá)高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式。

　　A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層領(lǐng)域

　　C.從業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)領(lǐng)域到基層業(yè)務(wù)單位

　　D.從高級(jí)管理層到基層業(yè)務(wù)領(lǐng)域

　　13、銀監(jiān)會(huì)提出的商業(yè)銀行監(jiān)管理念不包括(　　)。

　　A.管法人

　　B.管風(fēng)險(xiǎn)

　　C.管內(nèi)控

　　D.管存款

　　14、從金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由(　　)引發(fā)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　15、反映銀行對(duì)某些經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零的指標(biāo)是(　　)。

　　A.資本類指標(biāo)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)

　　C.零容忍度類指標(biāo)

　　D.收益類指標(biāo)

　　16、

　　等同于貸款的授信業(yè)務(wù)，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為(　　)。

　　A.100%

　　B.50%

　　C.20%

　　D.0

　　17、以下說(shuō)法不正確的是(　　)。

　　A.違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

　　D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)

　　18、 CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的(　　)表示。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模

　　B.信用等級(jí)

　　C.盈利水平

　　D.行為評(píng)分

　　19、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說(shuō)法不正確的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不能被用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖中市場(chǎng)對(duì)沖又稱為殘余風(fēng)險(xiǎn)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖關(guān)鍵在于對(duì)沖比率的確定

　　20、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，未履行必要的(　　)或者對(duì)外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。

　　A.法律規(guī)定

　　B.監(jiān)管職責(zé)

　　C.匯報(bào)義務(wù)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量義務(wù)　21、在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是(　　)。

　　A.市場(chǎng)對(duì)信用等級(jí)特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會(huì)有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害

　　B.商業(yè)銀行的許多負(fù)債無(wú)法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)

　　C.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化

　　D.商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流入采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時(shí)采用較早的日期

　　22、，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時(shí)可無(wú)條件撤銷的，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為(　　)。

　　A.100%

　　B.50%

　　C.20%

　　D.0

　　23、即期交易中的交付及付款在合約訂立后(　　)個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。

　　A.一個(gè)

　　B.兩個(gè)

　　C.三個(gè)

　　D.當(dāng)日

　　24、國(guó)際銀行業(yè)開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用的方法是(　　)。

　　A.打分卡方法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.高級(jí)計(jì)量法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　25、

　　根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是(　　)。

　　A.0

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　26、下列關(guān)于VaR的方差～協(xié)方差的說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)未來(lái)的

　　B.其假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性

　　C.能夠預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響

　　27、

　　下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述，正確的是(　　)。

　　A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%

　　B.對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

　　C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0

　　D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

　　28、在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)中，下列關(guān)于管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)好的辦法的說(shuō)法不正確的是(　　)。

　　A.強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)

　　B.改善公司的治理

　　C.預(yù)先作好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備

　　D.無(wú)法確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序

　　29、核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，它體現(xiàn)為商業(yè)銀行對(duì)關(guān)鍵人員過(guò)度依賴的風(fēng)險(xiǎn)，下列(　　)不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)。

　　A.缺乏足夠的后援/替代人員

　　B.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　C.雇員成本增加

　　D.缺乏崗位輪換機(jī)制

　　30、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于(　　)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。

　　A.2%～5%

　　B.3%～5%

　　C.4%～5%

　　D.1%～5%
　　31、總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值變化所導(dǎo)致的(　　)。

　　A.全部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失

　　B.部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失

　　C.全部違約風(fēng)險(xiǎn)損失

　　D.全部損失

　　32、關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.各商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置上應(yīng)一致

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置應(yīng)與其風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門要具有獨(dú)立性

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門要具有權(quán)威性

　　33、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好定性描述的方式的是(　　)。

　　A.維持現(xiàn)有的紅利水平

　　B.零容忍度類指標(biāo)

　　C.收益類指標(biāo)

　　D.資本類指標(biāo)

　　34、(　　)是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額。

　　A.頭寸限額

　　B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

　　C.止損限額

　　D.敏感度限額

　　35、(　　)是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法中運(yùn)用廣泛、成熟的。

　　A.自我評(píng)估法

　　B.流程圖

　　C.損失事件數(shù)據(jù)方法

　　D.專家判斷法

　　36、假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50,日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為(　　)。

　　A.180

　　B.140

　　C.80

　　D.220

　　37、期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，以下關(guān)于它們的表述，不正確的是(　　)。

　　A.在美式期權(quán)中，買方可在任意時(shí)點(diǎn)要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物

　　B.在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約

　　C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格進(jìn)行分類的

　　D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進(jìn)行分類的

　　38、某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為(　　)。

　　A.12.5%

　　B.15.0%

　　C.17.1%

　　D.11.3%

　　39、

　　設(shè)計(jì)資本充足率壓力測(cè)試框架需注意的問題，不包括(　　)。

　　A.定量與定性相結(jié)合

　　B.合理整合現(xiàn)有資源

　　C.縮短評(píng)估時(shí)間

　　D.保證系統(tǒng)可延伸性

　　40、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是(　　)。

　　A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

　　C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程

　　D.完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度
　　41、如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求(　　)流動(dòng)性資金的來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.以上都不對(duì)

　　42、

　　關(guān)于表外項(xiàng)目的處理，下列說(shuō)法不正確的是(　　)。

　　A.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算

　　B.商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的實(shí)際成本金額乘以信息轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

　　C.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，主要包括互換、期權(quán)、遠(yuǎn)期和貴金屬交易

　　D.與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%

　　43、(　　)是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。

　　A.安全性

　　B.流動(dòng)性

　　C.效益性

　　D.便捷性

　　44、

　　(　　)強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的能力。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.永久資本

　　45、根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為(　　)。

　　A.離散型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量

　　B.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

　　C.集中型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

　　D.集中型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量

　　46、(　　)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是主要和常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　47、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是(　　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.權(quán)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　48、 下列選項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的具體方法是(　　)。

　　A.MBS

　　B.自我對(duì)沖

　　C.存款保險(xiǎn)公司

　　D.資產(chǎn)支持證券ABS

　　49、(　　)是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。

　　A.美式期權(quán)

　　B.買方期權(quán)

　　C.歐式期權(quán)

　　D.平價(jià)期權(quán)

　　50、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行(　　)環(huán)節(jié)，通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉、相互作用。

　　A.任何

　　B.某些

　　C.特定

　　D.一些
　51、(　　)是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。

　　A.已造成損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期損失

　　D.災(zāi)難性損失

　　52、假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬(wàn)元，銷售成本為120萬(wàn)元，其銷售毛利率為(　　)。

　　A.30%

　　B.40%

　　C.45%

　　D.50%

　　53、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對(duì)于商業(yè)銀行集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域廣

　　B.并不適合所有的商業(yè)銀行采用

　　C.不利于絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　D.資金投入巨大

　　54、利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換一組資金流量，(　　)。

　　A.涉及本金的交換和利息支付的交換

　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付的交換

　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付的交換

　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付的交換

　　55、

　　壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的經(jīng)營(yíng)和(　　)的特征。

　　A.收益

　　B.流動(dòng)

　　C.期限

　　D.風(fēng)險(xiǎn)

　　56、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的四個(gè)發(fā)展階段依次為(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　57、

　　將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的標(biāo)準(zhǔn)性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的內(nèi)部模型法實(shí)施要素是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與構(gòu)建

　　B.壓力測(cè)試

　　C.特定風(fēng)險(xiǎn)

　　D.返回檢驗(yàn)

　　58、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的聯(lián)系

　　B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理有效的方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來(lái)的資源制約等方面

　　D.商業(yè)銀行擴(kuò)展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)中的品牌風(fēng)險(xiǎn)

　　59、內(nèi)部流程弓/起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)賁靄。協(xié)議中出現(xiàn)錯(cuò)誤或缺乏協(xié)議的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于(　　)。

　　A.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B.文件/合同缺陷

　　C.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　D.結(jié)算/支付錯(cuò)誤

　　60、常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指(　　)。

　　A.將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即“借長(zhǎng)貸短”

　　B.資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額

　　C.將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即“借短貸長(zhǎng)”

　　D.負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額
61、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真估計(jì)其是否與商業(yè)銀行的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致

　　B.商業(yè)銀行新推出的房屋貸款計(jì)劃獲得了市場(chǎng)的廣泛接受和認(rèn)可，被認(rèn)為是“成功的戰(zhàn)略規(guī)劃”

　　C.針對(duì)未來(lái)不確定的經(jīng)濟(jì)、政治因素，商業(yè)銀行可以利用情景分析法，分別評(píng)估有利、正常和不利的市場(chǎng)條件下，戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案可能對(duì)其產(chǎn)生的影響

　　D.董事會(huì)、各級(jí)管理人員、戰(zhàn)略管理部門以及法律/內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估負(fù)有間接的責(zé)任

　　62、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，這屬于商業(yè)銀行(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　63、下列對(duì)流動(dòng)性比率指標(biāo)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動(dòng)性差的資產(chǎn)

　　B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金

　　C.大額負(fù)債依賴度不僅適合用來(lái)衡量中小商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，也適合用來(lái)衡量大型特別是跨國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高

　　64、下列關(guān)于分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說(shuō)法不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　B.把風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商

　　C.能完全控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　D.商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　65、目前普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的佳操作實(shí)踐不包括(　　)。

　　A.減少營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

　　B.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

　　C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

　　D.從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

　　66、下列關(guān)于個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約

　　B.通過(guò)人民銀行個(gè)人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)可以獲得個(gè)人客戶的信用記錄

　　C.通過(guò)海關(guān)、法院不能獲得個(gè)人客戶的信息記錄

　　D.個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)具有控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本要求

　　67、失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列(　　)活動(dòng)屬于這一因素。

　　A.短貸長(zhǎng)用，借新還舊，追求片露的信貸業(yè)務(wù)余額增長(zhǎng)

　　B.交易不公開

　　C.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，但在工作中利用這種缺陷

　　D.有組織的勞工活動(dòng)

　　68、銀行因員工知識(shí)/技能匱乏所造成的損失，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類型中的(　　)。

　　A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　69、使用現(xiàn)金流分析中，當(dāng)商業(yè)銀行的來(lái)源金額大于使用金額時(shí)，表明(　　)。

　　A.商業(yè)銀行流動(dòng)性相對(duì)充足

　　B.可能給運(yùn)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.商業(yè)銀行的流動(dòng)性供給大

　　D.商業(yè)銀行可以把差額通過(guò)其他途徑投資

　　70、目前所使用的專家系統(tǒng)對(duì)企業(yè)信用分析的使用為廣泛的系統(tǒng)是(　　)。

　　A.4Cs

　　B.5Cs

　　C.6Cs

　　D.7Cs
　71、 1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%，目前，1年期人民幣貸款的利率為8%，銀行將獲得4%的正利差，1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的美元收益率為10%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為(　　)。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.5%

　　D.8%

　　72、估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少(　　)年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.7

　　73、交易差錯(cuò)、記賬差錯(cuò)等操作風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類型中的(　　)。

　　A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　74、以下對(duì)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的理解錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具

　　B.董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改

　　D.在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件

　　75、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程是風(fēng)險(xiǎn)(　　)。

　　A.監(jiān)測(cè)-識(shí)別-控制-計(jì)量

　　B.識(shí)別-計(jì)量-控制-監(jiān)測(cè)

　　C.計(jì)量-識(shí)別-監(jiān)測(cè)-控制

　　D.識(shí)別-計(jì)量-監(jiān)測(cè)-控制

　　76、　零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)，銀行不需自行估計(jì)的是(　　)。

　　A.違約概率

　　B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C.違約損失率

　　D.有效期限

　　77、相比較而言，(　　)容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　A.法人信貸業(yè)務(wù)

　　B.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

　　C.代理業(yè)務(wù)

　　D.資金交易業(yè)務(wù)

　　78、下列不屬于產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷的表現(xiàn)的是(　　)。

　　A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善

　　B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全

　　C.提供的產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)管理要求方面不完善

　　D.提供的產(chǎn)品在售后服務(wù)方面考慮不周到

　　79、下列關(guān)于收益率的說(shuō)法不正確的是(　　)。

　　A.收益率曲線是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

　　B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)，正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線

　　C.正收益率曲線流動(dòng)性較差

　　D.反收益率曲線表示投資曲線越長(zhǎng)，收益率越高

　　80、商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是(　　)對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

　　A.商業(yè)銀行

　　B.專家

　　C.債務(wù)人

　　D.客戶　　81、絕大多數(shù)商業(yè)銀行主要的流動(dòng)性危機(jī)都源于(　　)。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大

　　C.國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)

　　D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題

　　82、關(guān)于久期缺口為正值時(shí)，以下敘述不正確的是(　　)。

　　A.如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加

　　B.如果市場(chǎng)利率上升，則銀行終的市場(chǎng)價(jià)值將減少

　　C.如果市場(chǎng)利率下降，則銀行終的市場(chǎng)價(jià)值將減少

　　D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積

　　83、下列不屬于流動(dòng)性基本要素的是(　　)。

　　A.時(shí)間

　　B.成本

　　C.資金數(shù)量

　　D.資產(chǎn)總額

　　84、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的SPV的主要目的是(　　)。

　　A.支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益

　　B.為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

　　C.為了購(gòu)買權(quán)益資產(chǎn)

　　D.為了進(jìn)行總收益率互換

　　85、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中觀層面內(nèi)容的是(　　)。

　　A.進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)

　　B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品

　　C.是否忽視對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和風(fēng)險(xiǎn)管理的約束

　　D.建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

　　86、已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級(jí)類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是(　　)。

　　A.0.25

　　B.0.83

　　C.0.82

　　D.0.3

　　87、下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.根據(jù)基準(zhǔn)市場(chǎng)的價(jià)格，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)

　　C.巴塞爾委員會(huì)《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本

　　D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶頭寸超過(guò)85億元人民幣或總資產(chǎn)的10%的商業(yè)銀行需單獨(dú)計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本

　　88、以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是(　　)。

　　A.央行宣布上調(diào)利率0.3%

　　B.滬市投資收益率上漲7%

　　C.貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求

　　D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量

　　89、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為(　　)。

　　A.企業(yè)客戶與機(jī)構(gòu)客戶

　　B.一般客戶與特殊客戶

　　C.抵押客戶與信用客戶

　　D.法人客戶與個(gè)人客戶

　　90、(　　)是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)
二、多項(xiàng)選擇題.以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中.有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求。請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。(共40題.每題1分。共40分)

　　91、以下屬于影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號(hào)的有(　　)。

　　A.外部評(píng)級(jí)下降

　　B.市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮?/p>

　　C.客戶大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言

　　D.存款大量流失

　　E.融資成本上升

　　92、在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)過(guò)程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險(xiǎn)的(　　)三個(gè)方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)成因

　　C.風(fēng)險(xiǎn)成本

　　D.風(fēng)險(xiǎn)損失

　　E.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率

　　93、即期外匯買賣是外匯交易中基本的交易，它可以(　　)。

　　A.滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求

　　B.用來(lái)調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例

　　C.防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.控制匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　E.避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　94、關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的理解正確的有(　　)。

　　A.其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制

　　B.商業(yè)銀行公司治理是控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制和制度安排

　　C.公司治理與董事會(huì)和高級(jí)管理層商業(yè)銀行業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)

　　D.良好的公司治理能夠激勵(lì)董事會(huì)和高管層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)

　　E.我國(guó)的商業(yè)銀行公司治理要求建立合理的薪酬制度

　　95、下列關(guān)于流動(dòng)性比例的描述，正確的有(　　)。

　　A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%

　　B.流動(dòng)性比例應(yīng)分別計(jì)算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)

　　C.流動(dòng)性比例不得低于25%

　　D.流動(dòng)性比例不得低于60%

　　E.流動(dòng)性比例屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用指標(biāo)

　　96、集團(tuán)法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有(　　)。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握

　　D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性低

　　E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大，貸后監(jiān)督難度較小

　　97、

　　商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境包括(　　)等方面的內(nèi)容及作用。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)文化

　　B.管理戰(zhàn)略

　　C.公司治理

　　D.宏觀調(diào)控

　　E.內(nèi)部控制

　　98、

　　根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征，銀行資本包括(　　)。

　　A.賬面資本

　　B.內(nèi)部資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.外部資本

　　E.經(jīng)濟(jì)資本

　　99、下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)的有(　　)。

　　A.火災(zāi)

　　B.搶劫

　　C.高管欺詐

　　D.改變市場(chǎng)定位

　　E.交易差錯(cuò)

　　100、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本、會(huì)計(jì)資本和監(jiān)管資本，說(shuō)法不正確的有(　　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成正比

　　B.會(huì)計(jì)資本可以小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

　　C.經(jīng)濟(jì)資本可作為一種媒介

　　D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預(yù)期損失

　　E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本無(wú)關(guān)