導讀:11年期貨從業(yè)資格考試考前沖刺試題之判斷題:期貨基礎
1、單項選擇題
2、多項選擇題
3、判斷是非題
4、綜合題
5、參考答案
三、 判斷是非題(本題共20個小題,每題0.5分,共10分)
1期權交易是指買賣雙方簽訂遠期合同,規(guī)定在未來某一時間進行商品交收的一種交易方式。期權交易屬于現(xiàn)貨交易,是現(xiàn)貨交易在時間上的延伸。( 。
2金字塔式買入、賣出是在市場行情與預料的相反的情況下所采用的方法。( )
3在我國,交易所的運營不受會員的監(jiān)督,但受到中國證監(jiān)會的監(jiān)管。( 。
4股票指數(shù)期貨合約是以股票價格指數(shù)作為標的物的期貨合約。股票價格指數(shù)反映的是一攬子股票組合的平均價格水平,其變動可以衡量股市行情。( 。
5套期保值的沖抵機制是指在現(xiàn)貨市場和期貨市場之間建立一種盈虧相抵的機制。( )
6實行持倉限額制度便于控制市場價格,并可以防止期貨市場風險過度分散。( 。
7通過期貨交易形成的價格具有預期性、連續(xù)性、公開性和權威性的特點。( 。
8歐洲美元,是指一切存放于歐洲的美元存款。 ( 。
9單位在期貨公司開戶需提供企業(yè)法人代表的個人身份證。( 。
10按照期權合約標的物的不同,可大致分為現(xiàn)貨期權和期貨期權兩大類。 ( 。
11期貨合約是標準化合約,必須經(jīng)交易雙方協(xié)商。 ( 。
12對期貨期權的買方來說,他買入期權可能遭受的損失為權利金;對于賣方來說他可能遭受的損失則是其繳納的保證金。 ( 。
13所謂“熔斷”制度,就是在股票指數(shù)期貨交易中,當價格波幅觸及所規(guī)定點數(shù)時,交易隨之停止一段時間;或交易可以繼續(xù)進行,但價格波動和幅度不能超過規(guī)定的點數(shù)之外的一種交易制度。( 。
14分期計息的債券的實際利率比名義利率大,且實際利率與名義利率的差額隨著計息次數(shù)的增加而擴大。( )
15結(jié)算準備金是指會員為了交易結(jié)算,在交易所專用結(jié)算賬戶預先準備的資金,是已經(jīng)被合約占用的保證金。( 。
16期貨交易雙方所承擔的盈虧風險都是無限的,而期權交易買方的虧損風險是有限的,贏利則可能是無限的。( 。
17投資者通常可采取進行分散化的投資組合的方式將系統(tǒng)性風險降低到最小程度。( 。
18股票指數(shù)期貨合約的價值是股票指數(shù)與每點指數(shù)所代表的金額的乘積。 ( )
19基差的數(shù)值并不是恒定的,基差的變化使套期保值承擔著一定的風險,套期保值者并不能完全將風險轉(zhuǎn)移出去。( )
20如果投機者預期價格上漲,但市場還沒有明顯上漲趨勢時,也應該買入期貨合約。( 。
1、單項選擇題
2、多項選擇題
3、判斷是非題
4、綜合題
5、參考答案
三、 判斷是非題(本題共20個小題,每題0.5分,共10分)
1期權交易是指買賣雙方簽訂遠期合同,規(guī)定在未來某一時間進行商品交收的一種交易方式。期權交易屬于現(xiàn)貨交易,是現(xiàn)貨交易在時間上的延伸。( 。
2金字塔式買入、賣出是在市場行情與預料的相反的情況下所采用的方法。( )
3在我國,交易所的運營不受會員的監(jiān)督,但受到中國證監(jiān)會的監(jiān)管。( 。
4股票指數(shù)期貨合約是以股票價格指數(shù)作為標的物的期貨合約。股票價格指數(shù)反映的是一攬子股票組合的平均價格水平,其變動可以衡量股市行情。( 。
5套期保值的沖抵機制是指在現(xiàn)貨市場和期貨市場之間建立一種盈虧相抵的機制。( )
6實行持倉限額制度便于控制市場價格,并可以防止期貨市場風險過度分散。( 。
7通過期貨交易形成的價格具有預期性、連續(xù)性、公開性和權威性的特點。( 。
8歐洲美元,是指一切存放于歐洲的美元存款。 ( 。
9單位在期貨公司開戶需提供企業(yè)法人代表的個人身份證。( 。
10按照期權合約標的物的不同,可大致分為現(xiàn)貨期權和期貨期權兩大類。 ( 。
11期貨合約是標準化合約,必須經(jīng)交易雙方協(xié)商。 ( 。
12對期貨期權的買方來說,他買入期權可能遭受的損失為權利金;對于賣方來說他可能遭受的損失則是其繳納的保證金。 ( 。
13所謂“熔斷”制度,就是在股票指數(shù)期貨交易中,當價格波幅觸及所規(guī)定點數(shù)時,交易隨之停止一段時間;或交易可以繼續(xù)進行,但價格波動和幅度不能超過規(guī)定的點數(shù)之外的一種交易制度。( 。
14分期計息的債券的實際利率比名義利率大,且實際利率與名義利率的差額隨著計息次數(shù)的增加而擴大。( )
15結(jié)算準備金是指會員為了交易結(jié)算,在交易所專用結(jié)算賬戶預先準備的資金,是已經(jīng)被合約占用的保證金。( 。
16期貨交易雙方所承擔的盈虧風險都是無限的,而期權交易買方的虧損風險是有限的,贏利則可能是無限的。( 。
17投資者通常可采取進行分散化的投資組合的方式將系統(tǒng)性風險降低到最小程度。( 。
18股票指數(shù)期貨合約的價值是股票指數(shù)與每點指數(shù)所代表的金額的乘積。 ( )
19基差的數(shù)值并不是恒定的,基差的變化使套期保值承擔著一定的風險,套期保值者并不能完全將風險轉(zhuǎn)移出去。( )
20如果投機者預期價格上漲,但市場還沒有明顯上漲趨勢時,也應該買入期貨合約。( 。